اموزش انديكاتور rsi چگونه است؟


نمونه ای از واگرایی در Rsi

اندیکاتور RSI چیست؟ آموزش اندیکاتور rsi بصورت کامل

اندیکاتور RSI از آن دسته ابزارهایی است که یک تریدر یا سرمایه گذار برای فعالیت در دنیای فارکس به آن نیاز دارد تا رسیدن به هدفش آسان تر شود. تحلیل تکنیکال به عنوان روش تحلیلی حرکات گذشته و حال حاضر بازار را برای شما مشخص می کند تا آینده یک دارایی را بتوانید پیش بینی کنید. بدین ترتیب شما برای انجام معامله جدید با پیش بینی حرکات بازار امکان موفقیت خود را افزایش خواهید داد. اما برای استفاده از این روش ها نیاز به ابزاری است که غالبا با بهره گیری از فرمول های ریاضی میتوانند نقاط دقیق تری را برای شما ترسیم کنند.اندیکاتور آر اس آی یکی از ابزارهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال می باشد.

آشنایی با ماهیت و تاریخچه RSI

RSI مخفف عبارت Relative Strength Index با نام شاخص قدرت نسبی نیز شناخته می شود. این اندیکاتور به عنوان یکی از مشهورترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی به شمار می رود. اندیکاتور RSI در دهه 1950 و توسط ولز ویلدر(Welles Wilder) به وجود آمد. ویلدر تاجر و نویسنده ای نام آشناست که اندیکاتورهای مشهور دیگری را نیز نظیر پارابولیک سار(Parabolic SAR)، Average True Range و Directional Movement Concept (ADX) به دنیای بازارهای مالی معرفی نموده است. این اندیکاتور در دسته مومنتوم (momentum) جای میگیرد بنابراین قادر است سرعت و تغییر حرکات قیمتی را بسنجد. از سوی دیگر می توان آنرا یک اسیلاتوری در نظر گرفت که در بازه 0 تا 100 حرکت می کند.

اندیکاتور RSI چیست و چطور میتوان از rsi سیگنال خرید و فروش گرفت؟

اندیکاتور RSI چیست و چطور میتوان از rsi سیگنال خرید و فروش دریافت کرد؟

نحوه عملکرد اندیکاتور RSI

شاید اینگونه به نظر برسد که نحوه محاسبات اندیکاتور RSI بسیار پیچیده و گیج کننده است. در این جا به ساده ترین شکل ممکن نحوه عملکرد این اندیکاتور را توضیح خواهیم داد. در ابتدا باید قدرت نسبی (Relative Strength) را محاسبه کنید. با تقسیم متوسط میزان سود بر متوسط میزان ضرر طی یک بازه زمانی مشخص، قادر به محاسبه آن خواهید بود. عدد به دست آمده (RS) را به اضافه 1 می کنید و نتیجه را بر 100 تقسیم می کنید. در نهایت، نتیجه به دست آمده منهای 100رقم RSI را نشان می دهد.

RSI​=100−[100/(1+RS)​]

RS = Average Gain / Average Loss

در زمینه استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال آنچه بیش از پیش اهمیت دارد نحوه کاربرد و تفسیر آن هاست.

برای نتیجه گیری درست، این نوع از اندیکاتور باید مطابق با سبک معاملاتی شما تنظیم گردد. محبوب ترین بازه زمانی مورد استفاده 14 روزه است. اما شما قادر خواهید بود این تنظیمات را افزایش یا کاهش دهید. اگر اطلاعاتی درباره این اندیکاتور پیش از این کسب کرده اید حتما سطوح اشباع خرید و اشباع فروش را نیز شنیده اید. دو سطح 30 و 70 به ترتیب سطوح اشباع فروش و اشباع خرید هستند که می توانند به فراخور سبک معاملاتی شما تغییر یابند. بدین معنی که این ارقام می تواند بین 20 و 80 در نوسان باشد. هر زمان که مقدار RSI از 30 کمتر شود، شاهد فروش های افراطی در بازار هستیم که به بیان دیگر امکان افزایش قیمت در آینده وجو دارد.

نحوه تشخیص واگرایی در RSI

ابتدا باید بدانید که واگرایی چه معنایی دارد تا به درک عمیق تری از واگرایی و همگرایی در بازار برسید، در این صورت است که میتوانید به راحتی متوجه واگرایی در چارت شوید.

به زبان ساده واگرایی به معنی حرکت قیمت و اندیکاتور در خلاف جهت هم می باشد که در ادامه این امر و وقوع واگرایی، قیمت از ادامه روند باز می ماند و اصطلاحا تغییر روند می دهد.

واگرایی زمانی رخ می دهد که که قیمت به سقف جدیدی می رسد اما اندیکاتور نشان دهنده سقف بالاتر از سقف قبلی نیست، در این صورت است که میگوییم واگرایی رخ داده است.

نمونه ای از واگرایی در Rsi

نمونه ای از واگرایی در Rsi

همانطور که در تصویر بالا مشخص است، ما نمونه ای واگرایی را در این چارت تشخیص داده ایم. همانطور که مشاهده میکنید در نمودار rsi ما کف بالاتر از کف قبلی را مشاهده میکنیم ولی در نمودار قیمتی ما شاهد کف پایین تر از کف قبلی هستیم که این نشان دهنده تغییر روند خواهد بود و به احتمال زیاد ما شاهد تغییر روند از صعودی به نزولی خواهیم بود.

قدرت شاخص نسبی یا همان rsi چه چیزی را اندازه گیری میکند؟

آر اس آی شاخصی است که توسط معامله گران برای ارزیابی حرکت قیمت سهام یا سایر بازارهای مای استفاده می شود.در اصل این اندیکاتور سرعت معامله گران را مبنی بر اینکه با چه سرعتی قیمت را بالا یا پایین می آورند را نشان می دهد.

RSI این نتیجه را در یک مقیاس 0 تا 100 نشان میدهد. مادامی که خط آر اس آی زیر 30 بیاید این مفهوم را بیان میکند که سهام بیش از حد فروخته شده است یا اصطلاحا به منطقه اشباع فروش رسیده ایم، در حالی که این خط به منطقه بالای 70 برسد نشان دهنده خرید بیش از حد سهام یا همام منطقه اشباع خرید است. معامله گران اغلب این نمودار را در زیر نمودار قیمت قرار اموزش انديكاتور rsi چگونه است؟ می دهند تا متوجه عملکرد عرضه و تقاضا در بازار شوند.

سطوح حمایتی و مقاومتی در اندیکاتور RSI

روند نزولی و صعودی بازار نقش عمده ای در تعیین عملکرد RSI دارد. در طی بازار صعودی اندیکاتور RSI در محدوده 40 تا 90 در نوسان است. دامنه 40-50 در این حالت به عنوان سطوح حمایتی عمل می کنند. در بازار نزولی این اندیکاتور بین 10-60 در حال نوسان است. سطوح مقاومتی در این حالت بین 50-60 خواهد بود. آنچه که مسلم است تمامی این محدوده ها ممکن است با توجه به تنظیمات و همچنین قدرت روند اصلی متفاوت باشد.

نتیجه گیری

اندیکاتور RSI از جمله مناسب ترین اندیکاتورها برای تحلیل تکنیکال حرکات بازار است. شما از طریق این اندیکاتور متوجه خواهید شد که روند بازار در آینده ای نزدیک صعودی یا نزولی خواهد بود. بدین ترتیب پوزیشن معاملاتی شما اعتبار بیشتری به خود میگیرد. در هنگام استفاده از این ابزار به خاطر داشته باشید که همان گونه که بارها و بارها اشاره شد، تنها به یک روش اتکا نکنید و در کنار آن از سایر روش ها نیز استفاده کنید. آنچه که در این میان معاملات شما رامتمایز می سازد انتخاب بروکری است که قادر به ارائه خدمات مناسب و متنوع در بازار باشد. پیشنهاد ما به شما بروکر دلتا اف ایکس خواهد بود.

آموزش اندیکاتور آر اس آی (RSI)

آموزش اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI در بین تحلیلگران تکنیکال از محبوبیت و کاربرد بسیار زیادی برخوردار است. شاید اصلی‌ترین دلیل این میزان محبوبیت این اندیکاتور ، دریافت نسبتا آسان سیگنال‌های قدرتمند از آن است؛ همین مسئله باعث شده است که اندیکاتور آر اس آی از سوی بسیاری از کارشناسان در کنار اندیکاتور مکدی توجه زیادی را به خود جلب کند. در این مقاله قصد داریم ضمن آموزش اندیکاتور RSI به بررسی مهم‌ترین نکاتی که برای استفاده از آن باید در نظر داشته باشید، بپردازیم. تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

فهرست عناوین مقاله

اندیکاتور RSI چیست؟

Relative Strength Index یا شاخص قدرت نسبی یک اندیکاتور از نوع نوسان‌گر است که در بین تحلیلگران تکنیکال با نام RSI شناخته می‌شود. نخستین بار فردی به نام جیمز ولز ویلدر در سال 1978 بور که این مفهوم را به فعالان بازار معرفی کرد. برای درک بهتر مفهوم اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال به موارد زیر دقت کنید:

  • این اندیکاتور در ردیف نوسانگرهای تأخیری قرار می‌گیرد.
  • نوسان این شاخص بین دو عدد 0 و 100 صورت می‌گیرد.
  • این شاخص با قدرت خرید در بازار رابطه مستقیم دارد.
  • وقتی شاخص آر اس آی بالای عدد 70 قرار می‌گیرد، سهم وارد منطقه اشباع خرید شده است و احتمال تغییر روند صعودی به نزولی وجود دارد.
  • وقتی شاخص آر اس آی پایین عدد 30 قرار می‌گیرد، سهم وارد منطقه اشباع فروش شده است و احتمال تغییر روند نزولی به صعودی وجود دارد.

تا اینجا چند نکته مهم در زمینه آموزش اندیکاتور آر اس آی را مرور کردیم. اما واقعیت این است که داستان در همین جا به پایان نمی‌رسد. آنچه گفته شد تنها مقدمه‌ای برای آشنایی ابتدایی با این اندیکاتور بود. در ادامه ضمن تفسیر مفهوم RSI، استراتژی‌های معاملاتی صحیح برای به‌کاربردن این اندیکاتور را بررسی می‌کنیم.

بررسی مفهوم اندیکاتور RSI

برای آشنایی با مفهوم اندیکاتور آر اس آی، بهتر است که ابتدا با مفهوم دیگری به نام گرایش بازار آشنا شویم. به زبان ساده یک سهم همواره به یک روند ثابت ادامه می‌دهد؛ مگر آنکه عامل مزاحم خارجی جلوی تداوم روند را بگیرد و مسیر جدیدی را ایجاد کند. این مفهوم کاملا از دل طبیعت استخراج شده است. هنر اندیکاتور RSI این است که با استفاده از روابط ریاضی خاصی، عوامل مزاحم خارجی را قبل از مواجهه شناسایی می‌کند.

دوره محاسبه تغییرات قیمت در اندیکاتور آر اس آی، به طور پیش‌فرض 14 روزه در نظر گرفته می‌شود. در این بازه زمانی گرایش بازار و همچنین قدرت روند حاکم شناسایی می‌شود. در این بین اگر شاخص RSI بالاتر از عدد 70 قرار بگیرد، سهم وارد منطقه اشباع خرید شده و احتمال تغییر روند قوت پیدا می‌کند. در مقابل اگر این شاخص پایین‌تر از عدد 30 قرار بگیرد، سهم به منطقه اشباع فروش رسیده است. در نتیجه احتمال تغییر روند نزولی به صعودی وجود دارد.

منظور از منطقه اشباع خرید و فروش در اندیکاتور RSI چیست؟

در ادامه آموزش اندیکاتور RSI بهتر است که اشاره مختصری درباره مفهوم منطقه اشباع خرید و فروش داشته باشیم. ناحیه اشباع خرید، جایی است که فشار خریداران از حالت افراطی اولیه فاصله گرفته است و احتمالا باید کم کم شاهد کاهش فشار خریداران باشیم. به این ترتیب فروشندگان ابتکار عمل را در دست خواهند گرفت و روند نزولی سهم آغاز خواهد شد.

در مقابل ناخیه اشباع فروش قرار دارد. وقتی در اثر فروش‌های افراطی در بازار اندیکاتور آر اس آی به زیر شاخص 30 می‌رسد، باید منتظر باشیم که فشار فروش روند کاهشی به خود بگیرد. در نتیجه کم‌کم خریداران هستند که روند سهم را از حالت نزولی به صعودی تغییر می‌دهند. به عبارت دیگر باید منتظر پیشی گرفتن تقاضا بر عرضه در بازار باشیم.

دریافت سیگنال دقیق از اندیکاتور آر اس آی

آموزش اندیکاتور RSI؛ چگونه سیگنال‌های دقیقی از اندیکاتور آر اس آی دریافت کنیم؟

در ادامه بحث آموزش اندیکاتور آر اس آی لازم است که نکات مهمی که رعایت آن‌ها در دریافت سیگنال‌های مناسب از این اندیکاتور ضروری است را بررسی کنیم. این نکات عبارت‌اند از:

1. تنظیم دوره زمانی اندیکاتور آر اس آی

همان‌طور که اشاره کردیم، طول دوره این اندیکاتور در حالت عادی برابر 14 روز به‌صورت پیش‌فرض در نظر گرفته می‌شود. اما این امکان وجود دارد که هر فرد با توجه به استراتژی معاملاتی خود طول دوره محاسبه این اندیکاتور را تغییر دهد. در همین راستا هر چه طول دوره کاهش پیدا کند، تعداد کندل‌هایی که در اندیکاتور مورد بررسی قرار می‌گیرند، کاهش پیدا می‌کند و در نتیجه سیگنال صادر شده نیز جنبه تحلیل کوتاه‌مدت خواهد داشت. اما در مقابل با افزایش طول دوره، تعداد کندل‌های مورد بررسی نیز بیشتر می‌شود و در نتیجه سیگنال صادر شده جنبه تحلیل بلندمدت پیدا می‌کند.

2. تشخیص واگرایی در اندیکاتور RSI

در خصوص مفهوم واگرایی در تحلیل تکنیکال در قالب مقاله دیگری به صورت مفصل بحث کرده‌ایم که می‌توانید برای مطالعه بیشتر به آن مراجعه کنید. نکته مهم این است که شکل‌گیری واگرایی بین نموارد قیمت سهم و اندیکاتور RSI به احتمال بسیار زیاد باید منتظر تغییر روند در سهم باشیم. به عبارت دیگر وقتی نمودار قیمت در بین دو کندل با فاصله زمانی مشخص در حال افزایش است، اما شاخص آر اس آی در همان بازه زمانی روند کاهش به خود می‌گیرد، باید منتظر تغییر روند باشیم. بررسی دقیق مفهوم واگرایی با استفاده از اندیکاتور آر اس آی کلید موفقیت در معامله‌گری است.

3. استفاده از خط روند در نمودار اندیکاتور آر اس آی

با مفهوم خط روند در تحلیل تکنیکال و کاربرد آن در نمودار قیمت دارایی‌ها در مقاله دیگری آشنا شدیم. نکته مهم این است که می‌توان از خط روند برای نمودار اندیکاتور RSI نیز استفاده کرد. به این ترتیب که خط روند را در یک بازه زمانی مشخص روی نمودار اندیکاتور آر اس آی رسم می‌کنیم. هر زمان که این خط روند توسط نمودار شکسته شود، باید با کمی تأخیر منتظر شکسته شدن خط روند در نمودار قیمت دارایی نیز باشیم. درک صحیح از این مفهوم می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های صحیح با استفاده از اندیکاتور آر اس آی بسیار راهگشا باشد.

4. ترکیب اندیکاتور RSI با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال

هریک از اندیکاتورهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال با درصد خطای مشخصی همراه هستند و به همین دلیل نمی‌توان صرفا با استفاده از یکی از آن‌ها دست به معامله‌گری زد. بهترین استراتژی برای این منظور انتخاب دو یا سه ابزار تحلیل تکنیکال است که خطاهای همدیگر را پوشش می‌دهند. در همین راستا ترکیب اندیکاتور RSI، مکدی و پرایس اکشن (به خصوص در زمان‌هایی که دارایی در سطوح مهم قرار می‌گیرد) در مجموع می‌تواند سیگنال‌های بسیار معتبری را صادر کند که درصد خطا را تا حد زیادی کاهش دهد.

سؤالات متداول

1. اندیکاتور Stochastic RSI چیست؟

این اندیکاتور از داده‌های نمودار RSI برای محاسبه روابط ریاضی خود استفاده می‌کند. بین صفر و یک در نوسان است. زمانی که شاخص آن به زیر 0.2 برسد، سهم در منطقه اشباع فروش قرار می‌گیرد و وقتی در بالای 0.8 باشد سهم وارد ناحیه اشباع خرید می‌شود. از این جهت شباهت‌های مفهومی زیادی با اندیکاتور RSI دارد.

2. منظور از رد شدن از تاب‌خوردگی در اندیکاتور RSI چیست؟

گاهی اوقات سهم وارد محدود اشباع می‌شود، سپس تغییر روند داده و از محدوده اشباع خارج می‌شود. اما بار دیگر روند تغییر کرده و به سمت محدوده اشباع حرکت می‌کند اما وارد آن نمی‌شود. پس از لمس خط محدوده اشباع، مجددا به روند قبلی برمی‌گردد و به مسیر خود ادامه می‌دهد. این اتفاق در بین معامله‌گران به نام رد شدن از تاب خوردگی اندیکاتور آر اس آی شناخته می‌شود.

3. ترکیب اندیکاتور آر اس آی با کدام اندیکاتورها صحیح است؟

پاسخ به این سؤال تا حدی وابسته به استراتژی معاملاتی افراد است. اما در حالت کلی ترکیب اندیکاتور RSI با اندیکاتورهای میانگین متحرک مانند مکدی همواره نتایج بهتری را به همراه خواهد داشت.

کلام پایانی

در این مطلب بررسی کردیم که اندیکاتور RSI چیست و چگونه می‌توان سیگنال‌های صحیحی را از آن دریافت کرد. فرقی نمی‌کند که در کدامیک از بازارهای مالی فعالیت می‌کنید؛ سعی کنید حتما اندیکاتور آر اس آی را به دقت یاد بگیرید و در طول معامله‌گری از آن بهره کافی را ببرید.

آموزش اندیکاتور rsi

اندیکاتور rsi از جمله پرکاربردترین نمودارهای تحلیلی در بازار بورس است.

اندیکاتور rsi از جمله پرکاربردترین نمودارهای تحلیلی در بازار بورس است. این اندیکاتور به بهترین شکل ممکن مسیر تغییرات نرخ سهام و تحرکات مؤثر در آن را نشان داده است و نمایشگر بسیار خوبی در این زمینه به‌شمار می‌رود. در این مقاله به تعریف نمودارهای rsi، شرایط تغییر سیگنال‌های نمایشی، چگونگی روند کار، دلایل صعود و نزول نرخ سهمی و واگرایی‌های دوره‌ای آن خواهیم پرداخت. اگر شما نیز از سرمایه‌گذاران یا علاقه‌مندان به مقولات اقتصادی، مالی و بورسی هستید، ما را همراهی کرده و در‌ این زمینه از اطلاعات خوبی بهره‌مند گردید.

تحلیل تکنیکال با استفاده از اندیکاتور rsi

هر معامله‌ای نیازمند بررسی‌های دقیق مالی و دنباله‌روی از استراتژی‌های ایمن و حساب شده است. اینکه این معاملات در بستر خرید و فروش سهام باشد یا رمز ارزهای دیجیتال یا کالاهای متداول مصرفی فرقی نمی‌کند. چرا که برخی مفاهیم مالی در کلیه بسترهای معاملاتی ثابت است. از جمله این تعاریف می‌توان به تحلیل تکنیکال و سایر آیتم‌های مرتبط با آن اشاره کرده و روند کار را به‌شکلی دقیق دنبال نمود.

از جمله بازارهای مالی که استفاده از نمودارهای تحلیلی و سیگنال‌های تکنیکی را سرلوحه کار خود قرار داده و از آن به‌خوبی استفاده می‌کنند، می‌توان به بورس و فارکس اشاره کرد. عموماٌ برای شرح کارکرد تحلیل تکنیکال نیز به این نکته بسنده می‌کنند که برای بررسی و پیش‌بینی میزان تغییرات و افت و خیزهای آینده سهام در بازارهای مالی بورسی، به‌کار می‌رود. روند کار بدین صورت است که با بررسی کلیه الگوریتم‌ها و چارت‌های مشخص شده از نرخ قیمت دوره‌های قبل و مقایسه و سنجش آن‌ها با یکدیگر و در شرایط کنونی، به‌نتیجه قابل‌قبولی می‌رسند.

با کمک اندیکاتور rsi کلیه تنش‌های مالی گذشته بررسی شده و علاوه بر آن امکان نوسانات قیمتی آینده در بازار بورس و فارکس وجود دارد. این تحلیل حرفه‌ای با دنبال کردن نرخ کلیه اسناد تجاری و دیتاهای مالی، به نتایج مهمی رسیده و در مقابل که برای تصمیمات آینده سرمایه‌گذاران و تحلیلگران بازار سرمایه، قابل توجه است. بالأخص که افراد با تجربه بالای مالی، قابلیت بررسی و نقد چندین نمودار را با هم را داشته و می‌توانند از آن‌ها برآیندی دقیق‌تر بگیرند. چنین امکانی، برگ برنده‌ای برای تحلیل rsi شمرده شده و قابلیت‌های کاربری آن را نزد معامله‌گران و آگاهان بازارهای مالی و بورسی بالا می‌برد.

با کمک اندیکاتور rsi کلیه تنش‌های مالی گذشته بررسی شده و علاوه بر آن امکان نوسانات قیمتی آینده در بازار بورس و فارکس وجود دارد.

اصول مهم در تحلیل تکنیکال اندیکاتور rsi

برای ادامه بررسی‌های انجام شده با استفاده از اندیکاتورهای مالی rsi بر بستر بورس و فارکس، لازم است اشراف کاملی بر جزئیات و اصول اساسی آن داشته باشیم. در این بخش به سه اصل راهبردی پرداخته و آن‌ها را شرح می‌دهیم.

پیشنهاد می‌کنیم مقاله چگونه در فارکس معامله کنیم را بخوانید.

بهترین راهنمای تحلیل شرایط کنونی بازار است

شرایط حال بازار تعیین‌کننده و پیش‌بینی‌کننده خوبی برای رفتارهای مالی آینده است. این اصل یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین شاخص‌های تصمیم‌گیری به‌شمار می‌رود.برای اینکه تا حدی به شناسایی الگوهای برگرفته از رفتار بازار بورس پی ببریم، می‌توان از تحلیل‌های تکنیکی در بازه‌های زمانی معنادار و طولانی‌تری بهره برده و تغییرات آن را با دقت مضاعفی زیر نظر گرفت. برخی تحلیل‌ها برای متغیرهای ثابت و قابل تکرار بسیار خوب جواب داده و مبنای عملکردی با ثبات بیشتر هستند. با وجود این حتی برای پارامترهای نه‌چندان ثابت و الگوهای سینوسی نیز می‌توان به تحلیل اندیکاتور rsi توجه کرد.

سیکلی تکرارشونده دارد

در یک بازار مالی قانونمند، تکرار شرایط بازار در فواصل زمانی مشخص، یک امر متداول است. از آن‌جایی که کلیه الگوها و چارت‌های مالی قابل شناسایی و سکشن‌بندی هستند، تحللیگران بازار به این نتیجه رسیده‌اند که اکثریت نوسانات قیمتی دارای قوانینی نانوشته اما تکرارشونده هستند.

این تغییرات در طول تاریخ مالی سال‌های گذشته نیز برقرار بوده و می‌توان از نتایج آن‌ها به‌خوبی استفاده کرد. چنین دستاوردی با وجود مطالعات دقیق و پیگیری‌های دوره‌ای یک تحلیل‌گر حرفه‌ای، امکان‌پذیر است. از این واقعیت نمی‌توان چشم‌پوشی کرد که حتی در بررسی بازارهای مالی، شناخت رفتارهای انسانی و پیگیری نوسانات خلقی و محیطی افراد مؤثر است.

الگوها و چارت‌های مالی قابل شناسایی و سکشن‌بندی هستند، تحللیگران بازار به این نتیجه رسیده‌اند که اکثریت نوسانات قیمتی دارای قوانینی نانوشته اما تکرارشونده هستند.

تاثیر عوامل محیطی بر تغییرات نرخ سهام اجتناب ناپذیر است

واقعیت آن است که بسیاری از فاکتورهای محیطی همچون تغییرات آب و هوا، درگیری‌های نظامی، مسائل سیاسی، الگوی رفتاری عرضه و تقاضا، عدم اطمینان از آینده بازارهای مالی و ورود احساسات و هیجانات مالی بر میزان نوسانات نرخی سهام تاثیرگذار است. کلیه این عوامل بر قیمت اصلی مؤثر بوده و می‌تواند بر روی سگنال‌های مالی نمایشی قابل رصد باشد. از جمله این نمودارهای دنبال‌شونده توسط تحلیلگران، rsi است.

نحوه عملکرد اندیکاتور rsi

همان‌طور که متوجه شدیم سیگنال‌های rsi بیانگر تغییرات نرخ سهام و تحرکات مالی ایجاد شده در بازار سرمایه است. این نمودار با اندازه‌گیری نوسانات قیمتی به سمت بالا در مقابل تحرکات سیگنالی به سمت پایین بررسی می‌شود. کلیه محاسبات انجام گرفته با کمک این اندیکاتور به‌صورت نرمال و در بازه صفر تا صد قابل پیگیری است. در صورتی‌که سیگنال‌های نمایشی بر روی اندیکاتور rsi عدد ۷۰ به بالا را نشان دهند، پیشنهاد بر خرید سهم بالا رفته و این موقعیت در بازار حاکی از افزایش قیمت‌ها در آینده است.

در مقابل اگر عدد ۳۰ به پایین بر اندیکاتور ظاهر شود، پیشنهاد بر فروش سهام بوده و احتمال نزول بیشتر نرخ بازار در روزهای آتی فوق‌العاده بالا است. همین اطلاعات موجب شده تا امکان پیش‌بینی قیمت‌ها به‌صورت روزانه و با کمک این اطلاعات ممکن شود و از سقوط ناگهانی سرمایه افراد جلوگیری گردد. عموماٌ حرفه‌ای‌های بازار سرمایه، قدرت و توانمندی بررسی‌های نمودارهای تکنیکی را دست‌کم نگرفته و از نتایج آن بهره کافی می‌برند. آنان به خوبی بر این نکته واقف هستند که تحلیل‌های مالی تاثیری تعیین‌کننده بر افزایش سرمایه و کاهش ریسک‌های مالی می‌گذارد.

فرمول‌های اندیکاتور rsi در معاملات مالی

برای محاسبات ریاضی انجام گرفته در نمودارهای پیش‌بینی rsi لازم است به دو فرمول اساسی آن اشاره کرد:

  1. RS = (میانگین تغییرات نرخ سهام رو به پایین) / (میانگین تغییرات نرخ سهام رو به بالا)

این فرمول بیانگر توانایی نسبی و قدرت اولیه نرخ سهم در بازار مالی مربوطه است.

با کمک این فرمول، تعیین مقدار واقعی rsi در مقیاس صفر تا صد امکان‌پذیر است. از طرفی نمایش کلیه اطلاعات بر روی نمودار چارتی و گرافیکی از طریق تریدر بازار سرمایه نیز قابل اجراست.

تنظیم نمودار rsi در معاملات بازار بورس

تحلیلگران بسیاری هستند که با کمک بررسی‌ها و انجام تنظیمات حرفه‌ای، قابلیت جواب‌گیری از نمودارهای پیش‌بینی شرایط بازار را داشته و می‌توانند روند دریافت سود را نقطه‌گذاری کنند. اما نکته مهم در تحلیل‌های مالی اندیکاتور rsi، چگونگی انجام چنین تنظیماتی است!

اولین نکته آن است که بدانیم این دوره‌ها اکثراٌ دو هفته‌ای بوده و برای دو دوره در طول ماه آینده برنامه‌ریزی می‌شوند.

با این‌ حال امکان برنامه‌ریزی روزانه، هفته‌ای و ماهانه نیز وجود داشته که بر حسب نوع بیزینس و نحوه فعالیت سرمایه‌گذار در بازار متفاوت است.

با کاهش فواصل زمانی تنظیمات از میزان بروز سیگنال‌های غیرمعمول کاسته شده و بر دقت پاسخ‌گویی افزوده می‌شود. هر چقدر این بازه کوتاه‌تر باشد، نوسانات نمایش داده شده دارای حساسیت‌های بالاتری است. همین مورد سرمایه‌داران بازار بورس را در گرفتن تصمیمات دقیق‌تر کمک می‌کند.

فاکتورهای قابل تنظیم در نمودارهای پیش‌بینی زمانی نوسانات مالی rsi

  1. تنظیمات زمانی در پیش‌بینی نوسانات نرخ سهم بازار بورس، عموماٌ در فواصل نه الی یازده روز انجام می‌شود.
  2. فواصل زمانی میان مدت دو هفته‌ای است.
  3. در بازه‌های تنظیم بلند مدت، تحللیگران و متخصصان بازار سرمایه،‌ فاصله‌های سه‌هفته‌ای الی یکماهه را پیشنهاد می دهند.
  4. آخرین نکته مهم در تنظیم فاکتورهای زمانی سیگنال‌های rsi‌، وابستگی نتایج آن نسبت به حساسیت‌های مالی و استراتژی‌های سوددهی سرمایه‌گذار است. این نکته توسط یک متخصص و کنشگر حرفه‌ای بازار‌های مالی قابل تنظیم است.

چگونگی تجارت با استفاده از اندیکاتور مالی rsi

در این بخش به بیان استراتژی‌های مالی تاثیرگذار بر افزایش سوددهی مالی بازار پرداخته و نقش سیگنال‌های rsi در کسب چنین اهدافی را بررسی می‌کنیم. از جمله مهم‌ترین نتایجی که تحلیلگران بازار سرمایه در کار با rsi‌ به دنبال آن هستند، همین ویژگی‌های منحصر به فرد این اندیکاتور است.

تعیین سطوح ضرردهی و سوددهی OBOS

در کلیه بازارهای مالی، از بین رفتن تعادل میان عرضه و تقاضا مشکل ساز است. صحت این امر در بازارهای بورسی نیز اثبات شده و به‌شدت بر نرخ تبادلات مالی تاثیر می‌گذارد. در صورتی‌که سیگنال‌های نمایشی اندیکاتور rsi عدد ۳۰ یا پایین‌تر از آن را نشان دهد، تحلیل‌گر به خوبی متوجه افت بازار شده و در همان ابتدا دستور فروش سهم‌ها را می‌دهد. این کار در برابر خطر سقوط بازار، کاملاً هوشمندانه است.

البته در مقابل برای سرمایه‌گذارانی که قصد خرید سهم را دارند نیز خبر خوبی به حساب آمده و به آنان این پیام را می‌دهد تا منتظر بهترین نقطه نرخ خرید بمانند. در مقابل نیز با نمایش نمودارهای بالای ۷۰ می‌توان پی به افزایش نرخ سهم برد. این خبر نیز شمشیری دولبه است. آنان که قصد خرید سهام دارند، لازم است زودتر جنبیده و مقدار سرمایه مورد نظر خود را، وارد بازار نمایند.

در مقابل افرادی که قصد فروش داشتند نیز می‌بایست منتظر بالا رفتن قیمت‌ها شده و در سقف یا نزدیک به ان اقدام به فروش نمایند. به هر صورت اقدام برای انجام معامله در این نقاط نیازمند دقتی فوق‌العاده بالا و تا حدی ریسک‌پذیری بیشتر است. سطوح میانی در اعداد نزدیک به ۵۰ وضعیتی باثبات قیمتی محسوب می‌شوند. انجام معاملات در این نقطه صرفا برای ورود و حفظ سرمایه بوده و سود و ضرر به‌خصوصی را نصیب سرمایه‌گذار نمی‌کند.

واگرایی زمانی اندیکاتور rsi

واگرایی در نوسانات نمایش داده شده توسط سیگنال‌های rsi، مشتمل بر بازه‌های زمانی تنظیم شده است.

اگر دوره دو هفته‌ای مدنظر باشد کلیه نقاط نزول و صعودها در این دوره زمانی بررسی شده و شکست‌های نرخی طبق این دوره است. این نکات می‌تواند خبر از رسیدن به سطح فروش یا فرصت خرید را به افراد فعال بدهد.

در دوره‌های کوتاه‌تر این تغییرات قیمتی دقیق‌تر بوده و سیگنال‌های بازتابی آن نیز دارای حساسیت‌های بیشتری است. به طور معمول اندیکاتور rsi‌ امکان بررسی دقیق نقاط خرید و فروش در بازه زمانی معین را داده و از نشانه‌های اولیه نوسانات به‌خوبی حمایت می‌کند.

پیشنهاد می‌کنیم مقاله ریسک فری چیست؟ را مطالعه کنید.

خط‌های ترندی rsi

خطوط ترند نقاط بالا و پایین چارت‌های مالی را به یکدیگر وصل می‌کنند. این نقاط شکستگی‌های اصلی معامله را تعیین کرده و قابل تنظیم و نمایش بر روی سیگنال‌های صعودی و نزولی‌ هستند. اگر روند پیش‌بینی بازار نزولی گردد، از اتصال این نقطه‌های شکست پی به خطوط کاهشی می‌بریم. در صورتی که نقاط متصل شده، خطی صعودی تشکیل دهند، بیانگر روند رو به رشد نرخ سرمایه است. این نقاط ترند هشداری است به سرمایه‌داران بازار تا در یک فرصت استراتژیک اقدام به تصمیم‌گیری نمایند.

واگرایی کلاسیک

به‌شکلی سنتی واگرایی رو به رشد، بیانگر بازاری صعودی است. اگر نقاط قیمتی در سطحی بالاتر از سیگنال‌های rsi باشند، بازار در حال پیشرفت بوده و به نقطه اوج خود نزدیک می‌شود. در مقابل اگر نقاط نرخ‌گذاری در پایین‌تر از خطوط rsi بنشینند، این خود سیگنالی خطرناک و هشدار دهنده برای دارندگان سهام است که قصد نگه‌داری سهم‌های خود را داشته‌اند.

بررسی هماهنگی سایر اندیکاتورها با نحوه عملکرد rsi

برای گرفتن نتایج دقیق‌تر از بررسی‌های نموداری سیگنال‌های مالی rsi، بهره‌گیری از سایر اندیکاتورهای هماهنگ نیز بسیار مؤثر است. سایر اندیکاتورها همچون اندیکاتور مومنتوم نیز قابلیت بررسی هم‌زمان با rsi را داشته و به تحلیل‌گران و سرمایه‌داران امکان بررسی چند جانبه و نزدیک به موفقیت بالاتری را می‌دهند. این نتایج با استفاده از سایر فاکتورها همچون نقاط همگرایی، واگرایی، حمایتی، شکست و تلاقی نیز افزایش پیدا کرده و ریسک عملیات را کم می‌کند.

جمع‌بندی اندیکاتور rsi

در این مقاله به بررسی اندیکاتور rsi پرداخته و آن را تعریف کردیم. علاوه بر آن بر چگونگی امکان استفاده از آن در بررسی‌های تخصصی و تحلیل‌های بازار سرمایه پرداخته و میزان به‌کارگیری این نمودار در معاملات مالی را شرح دادیم. از نکات مهم و قابل توجه استفاده از این نمونه اندیکاتور، قابلیت استفاده از آن در معاملات به‌صورت روزانه بوده و همین امر بسیاری از تازه‌واردان و نو سرمایه‌گذاران را به‌خوبی راهنمایی می‌کند.

با استفاده از سیگناهای rsi در خرید و فروش سهام‌های بورس و فارکس، پیش‌بینی کسب سود و جلوگیری از ضررهای مالی هنگفت امکان‌پذیر بوده و از شدت سردرگمی افراد می‌کاهد. با این‌حال ذکر این نکته واجب است که هیچ اندیکاتوری، بیانگر نتیجه‌ای صد در صدی نبوده و احتمال ریسک و خطا در تمامی آن‌ها وجود دارد.

بالأخص که امکان نادرست بازه زمانی یا فاکتورهای مورد نظر وجود داشته و نیازمند بررسی‌های تخصصی توسط یک تحلیلگر با تجربه و قدرتمند است. اگر شما نیز از این مطلب بهره لازم را برده‌اید، خوشحال خواهیم شد نظرات، اطلاعات و پیشنهادات خود را با ما و سایر خوانندگان این مقاله در میان بگذارید.

آموزش اندیکاتور rsi و کاربرد های آن به همراه تصویر

اندیکاتور rsi

اندیکاتور rsi که با نام شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) نیز شناخته می‌شود، یکی از ابزارهای مهم تحلیل تکنیکال و یکی از مهم ترین اندیکاتور ها است. بسیاری از معامله‌گران بورس و بازارهای مالی، برای شناسایی قدرت یا ضعف روند قیمت، اندیکاتور rsi را به کار می‌برند و از آن سیگنال خرید و فروش دریافت می‌کنند. در این مقاله به آموزش rsi می‌پردازیم و کاربردهای آن را برای‌تان شرح می‌دهیم.

اندیکاتور rsi چیست؟

اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی، مخفف Relative Strength Index است. RSI در تحلیل تکنیکال اندیکاتوری بازگشتی است که برای تأیید و تعیین نقاط قیمتی و سطوح بازگشتی بازار به‌کاربرده می‌شود و به دلیل اینکه در دو سطح بین ۰ تا ۱۰۰ در حال نوسان است. اندیکاتور RSI نشان‌دهنده‌ی قدرت بازار و قدرت خریداران و فروشندگان نسبت به هم است و از همین حیث، شاخص قدرت نسبی نامیده شده است. در تنظیمات RSI نیز عموماً از تنظیم ١۴ روزه استفاده می‌شود. این اندیکاتور همانند اندیکاتور مکدی (MACD) در ردیف اسیلاتورها جای گرفته است که در مقاله آموزش اندیکاتور macd بطور کامل در رابطه با اندیکاتور macd صحبت شده‌است.

آموزش RSI در سامانه آساتریدر آگاه

اندیکاتور RSI در پنل تحلیل تکنیکال آساتریدرآگاه، در زیر نمودار سهام اصلی نمایش داده می‌شود. در گذشته محاسبه این اندیکاتور از طریق فرمول، بسیار سخت و پیچیده بوده؛ اما امروزه با چند کلیک در پنل تحلیل تکنیکال آساتریدر آگاه، به راحتی این اندیکاتور برای تحلیل گران به نمایش درمی‌آید.
طبق تصویر زیر در پنل تحلیل تکنیکال سامانه معاملاتی آگاه، ابتدا روی آیکون اندیکاتورها کلیک نمایید (شماره ۱)، در مرحله بعدی از لیست اندیکاتورهای نمایش داده‌شده، اندیکاتور Relative Strength Index (با جستجو RSI هم اندیکاتور نمایش داده می‌شود) را جستجو یا انتخاب کنید (شماره ۲)، در مرحله آخر اندیکاتور RSI در قسمت پایین نمودار نمایش داده می‌شود.

آموزش اندیکاتور RSI

کاربرد اندیکاتور RSI چیست ؟

اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال، یک نمودار خطی در پایین صفحه در اختیار شما قرار می‌دهد. در این نمودار دو سطح مهم ۳۰ و ۷۰ وجود دارد که به‌صورت خط‌چین بین نوسان ۰ تا ۱۰۰ قرار گرفته است. معمولاً نمودار سهام بین سطوح افقی ۳۰ تا ۷۰ نوسان بسیاری دارد. سطح افقی ۳۰ نقش یک حمایت‌کننده بسیار معتبر را ایفا می‌کند و نشان‌دهنده اشباع فروش است و روزهایی که با فشار فروش، اندیکاتور به سطح ۳۰ یا پایین‌تر از آن نزدیک می‌شود، نمودار RSI در روزهای آتی به سمت بالا بر می‌گردد. در سطح افقی ۷۰ و بالاتر از آن هم معمولاً بحث مقاومت وجود دارد که نمودار به اشباع خرید می‌رسد و به‌نوعی خریداران به حد اشباع و کاهش قدرت خرید رسیده‌اند و شاهد فشار فروش و کاهش قیمت در نمودار هستیم.

تا اینجا با توجه به آشنایی نسبت به نوسان در سطح ۳۰ تا ۷۰ در اندیکاتور RSI، نوعی دریافت سیگنال و استراتژی معاملاتی را فرا گرفتیم. البته لازم به ذکر در روندهای ایمپالس (صعودی یا نزولی) معمولاً جهش اصلی نمودار در بالای سطح ۷۰ یا پایین سطح ۳۰ است، اما در روندهای خنثی معمولاً نمودار بین دو سطح ۳۰ و ۷۰ نوسان می‌کند. شما همین‌طور می‌توانید در نمودار اندیکاتور RSI از ابزار خطوط روند استفاده نمایید. همان‌طور که در پنل تحلیل تکنیکال آساتریدرآگاه می‌توانیم از خطوط روند در چارت سهام استفاده کنیم، در نمودار RSI هم این فرآیند برای به دست آوردن نقاط خرید و فروش سهام قابل استناد و استفاده است. به‌عنوان نمونه طبق تصویر زیر، از نوار ابزار تحلیل تکنیکال در سمت چپ خطوط مورب را انتخاب می‌کنیم و با رسم یک خط مورب، در قسمت اشاره شده به دلیل شکست خط روند صعودی، سیگنال فروش دریافت می‌شود.

فرمول محاسبه اندیکاتور RSI

تا این بخش از مقاله با کارکرد و نحوه دریافت سیگنال از اندیکاتور RSI، آشنا شدیم. برای آگاهی از نحوه محاسبه اندیکاتور RSI در فرایند تحلیل سهم، به فرمول زیر دقت کنید:

برای محاسبه «میانگین سود» در ۱۴ روز گذشته، قیمت روزهای مثبت را جمع کرده و نتیجه را بر عدد ۱۴ تقسیم می‌کنیم. حال برای محاسبه «میانگین ضرر» در ۱۴ روز گذشته، قیمت روزهای منفی را با هم جمع کرده نتیجه را بر ۱۴ تقسیم می‌کنیم.

۱- قیمت روزهای مثبت:

روزهایی که قیمت آخرین معامله یا قیمت بسته شدن سهم، نسبت به روز قبل رشد داشته باشد.

۲- قیمت روزهای منفی:

روزهایی که قیمت آخرین معامله یا قیمت بسته شدن سهم، نسبت به روز قبل کاهش داشته باشد.

نکته مهم: استفاده از بازه زمانی ۱۴ روز، میزان ریسک و استرس معامله‌گران را کاهش می‌دهد و به این ترتیب می‌توان در یک بازه کوتاه‌مدت، سود خوبی به دست آورد.

دریافت سیگنال خرید و فروش از طریق خطوط روند

یکی دیگر از روش‌های نوسان‌ گیری در اندیکاتور آر اس آی، استفاده از خطوط روند است. مطابق تصویر زیر، از نوار ابزار سمت چپ صفحه ابزار «خط روند افقی» را انتخاب کنید. با استفاده از خط روند در نمودار RSI می‌توان یک روند صعودی یا نزولی رسم کرد. در مثال زیر ناحیه‌ای مشخص شده که نمودار RSI، با خط روند صعودی رسم شده، برخورد کرده است. درست در همین لحظه، سیگنال فروش صادر می‌شود. بهتر است دارایی سهام خود را در این شرایط بفروشید. البته دقت داشته باشید که اندیکاتور RSI به تنهایی اعتبار زیادی ندارد و از این اسیلاتور بیشتر برای تایید فرایند تحلیل استفاده می‌شود. یعنی بهتر است از این ابزار در کنار سایر ابزارهای تحلیل سهم در بازار بورس استفاده شود.

دریافت سیگنال خرید و فروش از طریق خطوط روند

دریافت سیگنال خرید و فروش از واگرایی منفی (نمودار اصلی و rsi)

گاهی اوقات در چارت سهام و اندیکاتور شاهد واگرایی هستیم؛ یعنی روی نمودار سهم شاهد قله‌ای بالاتر از قله قبلی هستیم. اما در اندیکاتور، قله‌ای پایین‌تر ثبت می‌شود. یعنی خطی که قله‌ها را به هم وصل می‌کند، روی چارت سهام به‌صورت صعودی بوده ولی روی اندیکاتور به شکل نزولی است. به‌اصطلاح این نوع واگرایی به واگرایی منفی مشهور بوده و نشان‌دهنده‌ی انتهای یک روند صعودی است.
نکته‌ی اصلی اینجاست که باید توجه داشته باشیم که قله‌ی دومی در چارت سهام حتماً تشکیل شده باشد و بعد از آن چند کندل پایین‌تر شکل بگیرد تا متوجه شویم که بالاترین نقطه به‌عنوان قله تشکیل شده است؛ زیرا در بسیاری از تحلیل ها افراد، واگرایی منفی را به چارتی که هنوز قله ی آن تشکیل نشده است نسبت می‌دهند، درحالی‌که این‌گونه نیست. در واقع در اینجا تشخیص پیوت ماژور بسیار مهم است. به‌منظور درک بهتر به تصویر زیر توجه فرمایید:

دریافت سیگنال خرید و فروش از واگرایی منفی

دریافت سیگنال خرید و فروش از واگرایی مثبت (نمودار اصلی و rsi)

حال اگر عکس این موضوع به وجود بیاید، یعنی در انتهای یک روند نزولی ما کفی را ببینیم که پایین‌تر از کف قبلی در نمودار است، اما در اندیکاتور کفی بالاتر تشکیل شده باشد، واگرایی مثبت را شاهد خواهیم بود، دقیقاً برعکس تصویری که در بالا مشاهده می‌کنید. این نوع واگرایی نشان‌دهنده‌ی انتهای یک روند نزولی است. در این حالت هم باید توجه داشته باشید که بعد از آخرین نقطه‌ای که به‌عنوان کف تشخیص دادید، چند کندل به سمت بالا تشکیل شده باشد تا بتوانید به‌عنوان واگرایی مثبت به آن استناد کنید. به‌منظور درک بهتر به تصویر زیر توجه فرمایید:

دریافت سیگنال خرید و فروش از واگرایی مثبت

فیلتر اندیکاتور RSI

همانور که توضیح داده شد با استفاده از اندیکاتور RSI در ابزار معاملاتی آساتریدر می‌توان نمودار یک سهم را تحلیل کرد و نقاط مقاومت و حمایت آن را در بازه ۳۰ و ۷۰ سنجید.
از این اندیکاتور می‌توان در سایت www.tsetmc.com نیز بهره برد. در این روش از سه فیلد سفارشی به ترتیب زیر استفاده می‌کنیم:

(c0)= مقدار اندیکاتور Rsi 14 روزه در موقعیت فعلی
(c1)= سیگنال خرید یا فروش
(c2) = تکرار مقدار اندیکاتور Rsi 14 روزه در موقعیت فعلی

در منوی بالای سایتtsetmc گزینه دیده‌بان بازار را انتخاب می‌کنیم.

فیلتر rsi

در گام بعدی و در صفحه جدید گزینه قالب نمایش را انتخاب می‌کنید.

آموزش فیلترنویسی RSI

در کادر باز شده گزینه جدول و فیلدهای کاربر را انتخاب می‌کنیم که در نتیجه‌اش ستون‌های C0، C1 و C2 به جدول اضافه می‌شود. بعد نوبت جایگزینی کد فیلتر اندیکاتور RSI می‌رسد. کد زیر را در قسمت فیلتر سایت جایگزین می‌کنید.

var CalculateRSI =function(period)

// Calculate first “average gain” and “average loss”
var gainSum=0;
var lossSum=0;

for (var i = 0; i < period; i++) var rec=[ih][len-1-i];
gainSum += rec.gain;
lossSum += rec.loss;
>

var averageGain=gainSum /period;
var averageLoss=lossSum / period;

// Calculate subsequent “average gain” and “average loss” values
for (var i = period + 1; i < len; i++) var rec=[ih][len-1-i];

averageGain=(averageGain* (period – 1) + rec.gain) / period;
averageLoss=(averageLoss* (period – 1) + rec. loss)/ period;

// Calculate RSI
var RS = 0; // Relative strength
var RSIndex = 0; // Relative strength index

فیلترنویسی rsi

سپس در موقعیت فعلی هر نماد در فیلد C0 و C2 درج شده و سپس با تحلیل رفتار این اندیکاتور سیگنال خرید یا فروش صادره در ستون C1 تکمیل شده و لیست قابل مشاهده محدود به نمادهای دارای سیگنال خرید یا فروش میشود.

آموزش تصویری اندیکاتور rsi

در موقعیت فعلی هر نماد در فیلد C0 و C2 درج شده و سپس با تحلیل رفتار این اندیکاتور سیگنال خرید یا فروش صادره در ستون C1 تکمیل شده و لیست قابل مشاهده محدود به نمادهای دارای سیگنال خرید یا فروش میشود.

برای آشنایی بیشتر با مبحث واگرایی در تحلیل تکنیکال، پیشنهاد می‌کنیم از مطالب زیر در بآشگاه بلاگ استفاده نمایید:

نتیجه گیری

به‌صورت کلی اندیکاتور ها تنها تعقیب‌کننده روند و ابزاری کمکی برای تحلیل تکنیکال به شمار می‌آیند. هرگز تنها با استفاده از یک اندیکاتور نمی‌توان به موقعیت خرید و فروش اکتفا کرد؛ بلکه این سیگنال ها تنها هشداری برای توجه بیشتر به موقعیت سهام و بررسی بیشتر آن است تا اگر شرایط آن مناسب باشد با کمک این ابزارها مانند اندیکاتور rsi بتوان به تحلیل‌های انجام‌شده استناد کرد.

اندیکاتور RSI چیست؟ فرمول RSI — آموزش کامل

اندیکاتور RSI بخاطر سرعت بالای تحلیل و استفاده آسان یکی از معروف‌ترین و پرکاربردترین ابزارهای کمکی تحلیل تکنیکال است. کاربرد آن در شناسایی مناطق اشباع خرید و فروش به همراه سیگنال‌های بازگشت روند است. اسیلاتور RSI مخفف عبارت انگلیسی Relative Strength Index به معنای “شاخص قدرت نسبی” است. با محاسبه نرخ تغییرات قیمت و میانگین سود و ضرر در بازه 0 تا 100 نوسان می‌کند. در ادامه مقالات آموزش تحلیل تکنیکال به واکاوی مفهوم RSI به همراه فرمول، تنظیمات بهینه و سیگنال‌های آن خواهیم پرداخت.

اندیکاتور rsi

هر اندیکاتور مجموعه‌ای از معادلات ریاضی است که با استفاده از دیتای معاملاتی گذشته، اخطارهایی برای روند قیمتی آینده صادر می‌کنند. خروجی Indicator بصورت چارت گرافیکی روی نمودار قیمت ظاهر می‌شود. با بررسی استراتژی معاملاتی و قوانین حاکم بر اندیکاتورها، می‌توان به اعتبارسنجی روند پرداخت. اندیکاتورها صرفا ابزارهای کمکی برای تحلیل تکنیکال هستند و باید از ابزارهایی مثل خط روند، سطوح حمایت و مقاومت، الگوهای کندل استیک و… نیز استفاده کرد. در مقاله زیر به بررسی مفهوم اندیکاتورها و انواع آن (مومنتوم، روندنما، حجم، اسیلاتور و…) پرداختیم.

اندیکاتور RSI چیست؟

RSI مخفف عبارت انگلیسی Relative Strength Index به معنای “شاخص قدرت نسبی” است. از آنجایی که بین بازه 0 تا 100 نوسان می‌کند جزء اسیلاتورها (Oscillator) و در دسته اندیکاتورهای پسرو (تاخیری – Lagging indicators) است. محدوده 0 تا 30 به عنوان منطقه اشباع فروش و بازه 70 تا 100 به عنوان ناحیه اشباع خرید درنظر گرفته می‌شود. اما مدنظر داشته باشید که RSI بالاتر از 70 هشدار فروش و RSI پایین‌تر از 30 سیگنال خرید نیست.

اندیکاتور rsi چیست

فرمول اندیکاتور RSI

RSI جزء اندیکاتورهای مومنتوم است که به بررسی قدرت روند می‌پردازد اما به تنهایی قادر به پیش‌بینی بازگشت روند نیست. اندیکاتورهای Momentum در تحلیل تکنیکال معیار سنجش سرعت تغییر قیمت‌ها (نرخ افزایش یا کاهش قیمت) هستند. فرمول اندیکاتور RSI بصورت زیر است. فرمول محاسبات صرفا برای درک بهتر مفهوم RSI بیان شد و هیچ لزومی به یادگیری آن نیست!

پارامتری ورودی اندیکاتور RSI، دوره (Period) و پیش فرض آن 14 است. Period معرف تعداد کندل‌هایی است که برای محاسبه RSI استفاده می‌شود. برای مثال در چارت روزانه (Daily) هر نقطه روی نمودار RSI، با توجه به اطلاعات قیمتی 14 روز گذشته محاسبه می‌شود.

فرمول اندیکاتور rsi

  1. ابتدا با توجه به اختلاف قیمت پایانی هر کندل با کندل قبلی، درصد سود یا ضرر هر روز را محاسبه می‌کنیم.
  2. برای نقطه اول کافی است با محاسبه میانگین سود و زیان 14 کندل گذشته و جایگذاری در فرمول بالا، اموزش انديكاتور rsi چگونه است؟ RSI را تعیین کنیم.
  3. برای نقاط بعدی RSI از فرمول 2 استفاده می‌کنیم. بدین صورت که برای محاسبه میانگین سود، میانگین سود 14 داده قبلی را در عدد 13 (Period – 1) ضرب کرده و با سود فعلی جمع کرده و بر 14 تقسیم می‌کنیم. این اقدام بخاطر وزن‌دهی بیشتر به داده‌های اخیر است.

مفهوم اندیکاتور RSI

همان‌طور که مشاهده می‌کنید میانگین سود و زیان به عنوان پارامترهای اصلی فرمول اندیکاتور RSI هستند. با توجه به فرمول بالا 5 حالت خاص داریم:

  • اگر میانگین سود صفر باشد (یعنی هیچ کندلی با قیمت بالاتر از کندل قبلی خود بسته نشده است) مقدار RSI نیز 0 می‌شود.
  • اگر میانگین زیان صفر باشد (یعنی Close Price هر کندل بالاتر از کندل قبلی است) مقدار RSI برابر 100 خواهد شد.
  • اگر مقدار سود و زیان برابر باشد RSI برابر 50 می‌شود. بنابراین هر چه اعداد به 50 نزدیک‌تر باشند بیانگر بازار رنج (خنثی) است.
  • هر چه نسبت میانگین سود به زیان بیشتر باشد مقدار RSI به عدد 100 نزدیک‌تر می‌شود.
  • با کاهش مقدار سود به زیان، مقدار RSI به صفر نزدیک‌تر خواهد شد.

بنابراین اعداد بالاتر از 70 بیانگر این نکته است که در 14 روز اخیر (چارت دیلی)، سود بیشتر از زیان بوده است. اعداد پایین‌تر از 30 نیز نشان از بیشتر بودن میانگین زیان نسبت به میانگین سود هستند. آیا با این مفهوم به این نتیجه می‌رسید که RSI بالاتر از 70 اخطار فروش و RSI کمتر از 30 سیگنال خرید است؟!

سیگنال RSI

دیدگاه‌های متفاوتی پیراموان تحلیل و تفسیر RSI می‌توان داشت. یک اصل قدیمی در بازارهای مالی وجود دارد که می‌گوید “وقتی همه میخرند تو بفروش و وقتی همه می‌فروشند تو بخر!“. مفهوم ابتدایی مناطق اشباع خرید و فروش در اندیکاتور RSI این است که بازار در این مناطق با خرید و فروش‌های افراطی و هیجانی همراه است و باید با احتیاط گام برداشت.اما ورود RSI به این مناطق به منزله سیگنال خرید و فروش نیست.

در واقع RSI بزرگتر از 70 بیانگر افزایش قدرت روند صعودی است چرا که کندل‌های بیشتری بالاتر از کندل‌های قبلی خود هستند. با ادامه روند صعودی، تریدرهای بیشتری وارد معامله می‌شوند و این افزایش تقاضا و خریدهای بیشتر تا جایی ادامه می‌یابد که با اشباع خرید و خریدهای هیجانی روبه‌رو شویم. اشباع خرید می‌تواند با کاهش قدرت خریداران و عدم تمایل بازار به ادامه صعود، افت قیمت را در پی داشته باشد.

بازار گاوی، خرسی و رنج

هنگام استفاده از RSI حتما خط روند در چارت اصلی را بررسی کنید و 3 وضعیت زیر را مدنظر داشته باشید:

  1. در بازارهای گاوی، با ورود RSI به محدوده بالاتر از 70، احتمال ادامه روند صعودی و افزایش قدرت روند وجود دارد.
  2. در بازارهای خرسی، با ورود RSI به محدوده پایین‌تر از 30، احتمالا با یک روند نزولی پُر قدرت روبه رو خواهید شد.
  3. در بازارهای خنثی (رنج)، RSI بالاتر از 70 یا پایین‌تر از 30 می‌تواند هشدار اشباع خرید یا فروش و احتمال برگشت روند باشد.

rsi در بازار گاوی

در حالت کلی با ورود RSI به مناطق اشباع خرید و فروش، انتظار برگشت روند نداشته باشید چرا که اندیکاتورهای مومنتوم مثل RSI صرفا قدرت روند را مشخص می‌کنند نه جهت روند. بنابراین بایستی در کنار سایر اندیکاتورها و ابزارها و روش‌های تحلیل تکنیکال استفاده شوند.

سیگنال‌های اشتباه و با تاخیر RSI

در یک روند صعودی قوی که RSI بالای 70 تثبیت شده است کاهش RSI را به منزله سیگنال پایان روند صعودی درنظر نگیرید. در واقع شاید این افت، بخاطر پولبک به خط روند باشد. تا وقتی خط RSI سطح 70 را به سمت پایین قطع نکرده است هر گونه اظهارنظری پیرامون تغییر روند ممکن است منجر به سیگنال‌های کاذب و اشتباه شود. همانطور که مشاهده کردید اخطارهای RSI با تاخیر صادر می‌شوند. یکی از راهکارهای موثر برای دریافت سیگنال‌های قدرتمند و معتبر، استفاده از واگرایی در RSI است.

سیگنال‌های اشتباه و با تاخیر RSI

برای مثال نمودار روزانه نماد بورسی “خودرو” را درنظر بگیرید. همان‌طور که در شکل زیر مشاهده می‌کند در روند صعودی پر قدرت، اندیکاتور RSI چندین بار با افت مواجه شده اما روند همچنان صعودی است. در همین نمودار دقت بفرمایید اگر بخواهید صرفا بر اساس کاهش RSI و نفوذ آن به سطح زیر 70، سیگنال فروش دریافت کنید تقریبا 20% افت قیمت در روند نزولی را تجربه می‌کنید! و چه بسا با صف فروش همراه شود (صرفا در بورس تهران) و ضررهای بیشتری را به شما تحمیل کند.

واگرایی در RSI

همان‌طور که در مقاله “واگرایی چیست؟” بطور مفصل توضیح دادیم حرکت یک اندیکاتور در خلاف جهت نمودار قیمت، باعث شکل‌گیری واگرایی می‌شود. انواع واگرایی در RSI همان 4 نوع واگرایی معروف است: معمولی مثبت، معمولی منفی، مخفی مثبت و مخفی منفی. با استفاده از مفهوم اندیکاتور RSI و واگرایی می‌توان میزان قدرت روند را پیش‌بینی کرده و سیگنال‌های معتبری برای بازگشت روند یا پولبک دریافت کرد. پیش‌بینی برگشت روند توسط “واگرایی در RSI” امکان‌پذیر است. بنابراین می‌توان آنرا در دسته اندیکاتورهای پیشرو (Leading indicators) هم قرار داد.

واگرایی در rsi چارت بیت کوین

برای مثال شکل بالا مربوط به چارت روزانه بیت کوین را درنظر بگیرید. واگرایی منفی در rsi و سقف کانال صعودی بیت کوین، سیگنال شروع روند نزولی می‌دهد. ابتدا قیمت تا محدوده 68000 دلار بالا رفت سپس کمی افت و دوباره صعود تا محدوده 70000 رخ داد. واگرایی در اندیکاتور RSI هشدار افت قیمت و شروع روند نزولی میدهد. پس از این اخطار، Bitcoin بیش از 50% افت کرد و تا حوالی 27000 دلار کاهش یافت.

نمودار زیر مربوط به نمودار روزانه پالایشگاه نفت تبریز (شبریز) است. با مشاهده واگرایی مثبت در rsi و انتهای روند نزولی، روند صعودی شروع شد.

واگرایی مثبت در اندیکاتور rsi

برای دانلود اندیکاتور واگرایی در RSI برای متاتریدر از لینک زیر اقدام بفرمایید.

تنظیمات اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI فقط Period (دوره) را به عنوان پارامتر ورودی دریافت می‌کند و مابقی محاسبات بصورت خودکار انجام می‌شود. در واقع کنترل شما روی RSI فقط از طریق وارد کردن مقدار Period است. “دوره” به عنوان تنظیمات ورودی RSI معرف تعداد کندل‌هایی است که در فرمول آن استفاده می‌شود. مقدار پیش‌فرض آن 14 است.

تذکر: مبنای محاسبه RSI بر اساس “اموزش انديكاتور rsi چگونه است؟ Close Price” یا همان قیمت پایانی است. اما این پارامتر به عنوان تنظیمات ورودی اندیکاتور RSI قابل تغییر است. به شما توصیه می‌کنیم این پارامتر را تغییر ندهید!

تنظیمات بهینه RSI به عوامل مختلفی بستگی دارد که مهم‌ترین آن استراتژی معاملاتی و تایم فریم چارت اصلی است. پُر واضح است که هر چه تنظیمات Period برای اندیکاتور RSI بزرگتر باشد نمودار RSI پیوستگی بیشتر و نوسان کمتری خواهد داشت. بنابراین هنگام تحلیل بلندمدت (تایم‌فریم‌های بالاتر) بهتر است مقدار Period روی اعداد بزرگتری مثل 26 تنظیم کنید تا نوسانات کمتری را به شما نشان دهد. تنظیمات زیر پیشنهاد می‌شود:

  • تحلیل کوتاه مدت: Period برابر 9 یا کمتر از آن
  • تحلیل میان مدت: Period برابر 14
  • تحلیل بلند مدت: Period برابر 26 یا بزرگتر از آن

تذکر: اگر چارت بلندمدت با نوسانات زیادی همراه بود بهتر است مقدار Period را روی اعداد کمتر تنظیم کنید تا نمودار قیمت و RSI حرکت یکسانی داشته باشند.

نکته: هنگام استفاده از تایم فریم روزانه، مقدار پیش‌فرض 14 مناسب است. بنابراین برای بورس تهران که عموما از چارت دیلی (Daily) برای تحلیل استفاده می‌شود تنظیمات پیش‌فرض RSI (14) مناسب بوده و نیازی به تغییر نیست.

اگر قصد یادگیری 0 تا 100 مبحث آموزش اندیکاتور را دارید به شما توصیه می‌کنیم مقالات آموزشی زیر را به ترتیب مطالعه بفرمایید، به مرور مقالات جدیدتر پیرامون آموزش اندیکاتور در سایت درج خواهد شد حتما پیگیر پارس‌سهام باشید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.