آموزش اندیکاتور های Macd و RSI

سیگنال خرید در اندیکاتور MACD زمانی صادر می‌شود که میله‌های هیستوگرام زیر خطر صفر قرار دارند. و خط سیگنال از میله‌های هیستوگرام خارج شود یا اینکه هنگامی که میله‌های هیستوگرام در بالای خط صفر هستند. خط سیگنال وارد میله‌های هیستوگرام شود.

اندیکاتور RSI چیست ؟ | آموزش شاخص قدرت نسبی در بازارهای مالی

برای اینکه بدانید اندیکاتور RSI چیست ابتدا باید بگوییم که RSI، مخفف عبارت Relative Strength Index است که به معنی شاخصی قدرت نسبی است. این اندیکاتور، شاخصی حرکتی است که میزان تغییرات قیمت اخیر یک سهم یا دارایی را برای ارزیابی شرایط قیمت آینده آن نشان می دهد. شاخص قدرت نسبی، بین دو بردار افقی نوسان می کند که مقدار آن بین 0 تا 100 متغییر است.

اندیکاتور RSI توسط آقای ولز وایلدر معرفی شد. او برای اولین بار در سال 1978 در کتاب خود به نام مفاهیمی تازه در سیستم های معامله تکنیکال به معرفی این ابزار تحلیل تکنیکال بازارهای مالی پرداخت.

در این بخش فرمول، میانگین سود و زیان در یک دوره مشخص در نظر گرفته می شود.

برای محاسبه RSI اولیه، اغلب از دوره های 14 روزه استفاده می شود. بعنوان مثال قیمت ها در 7 روز از 14 روز گذشته روند صعودی داشته و در انتهای 14 روز با 1% صعود قیمت بسته شد است.

هفت روز دیگر با کاهش قیمت با میانگین 0.8% وجود داشته است. بنابراین محاسبه RSI اولیه این دوره 14 روزه مانند فرمول زیر خواهد شد.

حالا که اطلاعات مربوط به این دوره 14 روزه را در اختیار داریم می توانیم به بخش دوم RSI رفته و آن را محاسبه کنیم. در مرحله دوم می توانیم به اطلاعات کاربردی تری دست پیدا کنیم:

روش محاسبه

با استفاده از فرمول هایی که در بالا گفته شد، RSI قابل محاسبه می شود و می توان از آن برای ارزیابی روند قیمت یک سهم یا دارایی استفاده کرد.

هر چقدر که تعداد و اندازه قیمت های بسته مثبت یا صعودی، افزایش یابد میزان RSI نیز افزایش پیدا می کند و هرچقدر که تعداد و اندازه قیمت های بسته منفی یا نزولی، افزایش پیدا کند این میزان کاهش پیدا می کند.

با استفاده از بخش دوم فرمول RSI نتیجه محاسبه کاربری می شود و می توان نوسانات را در بازه 0 تا 100 اندازه گیری کرد.

همانگونه که در نموار بالا دیده می شود، شاخص قدرت نسبی ممکن است برای دوره هایی طولانی در محدوده “خرید افراطی یا بیش از قیمت واقعی” بماند و قیمت سهم نیز روند صعودی داشته باشد. همچنین برعکس واقعه نیز رخ می دهد، یعنی برای مدتی طولانی در محدود “فروش افراطی یا کمتر از قیمت واقعی” بماند در حالیکه در این مدت قیمت سهم نزولی است.

در ابتدای استفاده از اندیکاتور RSI ممکن است که کمی با سردرگمی مواجه شوید، اما پس از مدتی استفاده از آن با خصوصیات آن بیشتر آشنا می شوید.

اندیکاتور RSI چه چیزی را نشان می دهد ؟

روند حرکتی یک سهم یا دارایی ابزاری قوی برای درک و استفاده از اندیکاتور RSI است.

بعنوان مثال، آقای کنستانس براون که تحلیلگر تکنیکی مشهوری است، می گوید که زمانی که RSI در حالت فروش افراطی در دوره صعودی بزار به احتمال زیاد خیلی بیشتر از 30% است و در حالت خرید افراطی در دوره نزولی بسیار پایین از از سطح 70% است.

هانگونه که در چارت زیر ملاحظه می کنید، در هنگام روند نزولی، RSI تقریبا قله 50% را لمس کرده است و به 70% نرسیده است که به معامله گران این سیگنال را می دهد که بازار در وضعیت خرسی یا نزولی قرار دارد.

بسیاری از سرمایه گذاران بازارهای مالی مانند فارکس یا بورس، از 2 سطح 30% و 70% برای درک بهتر افراط و تفریط استفاده می کنند. تعدیل سطوح خرید و فروش افراطی در روندهای بلند مدت و افقی معمولا غیر ضروری است.

تمرکز روی سیگنال های تجاری و تکنیک های سازگار با روند، یکی از مفاهیم مرتبط با استفاده از مقادیر بیشتر یا کمتر از قیمت واقعی است.

با تمرکز روی این سیگنال های متوجه خواهید شد که آیا RSI با روند بازار همخوانی دارد یا خیر.

به بیان دیگر، استفاده از سیگنال های بازار صعودی زمانیکه قیمت در یک روند صعدوی حرکت می کند و سیگنال های بازار نزولی زمانیکه قیمت در یک روند نزولی حرکت می کند، به شما کمک می کند تا از اخطارهای کاذبی که RSI می دهد، اجتناب کنید.

انواع واگرایی

توضیح : واگرایی به موقعیتی گفته می شود که قیمت یک سهم در جهتی مخالف با یکی از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال مانند RSI حرکت می کند.

واگرایی بازار صعودی زمانی اتفاق می افتد که اندیکاتور RSI سیگنال فروش افراطی می دهد و در ادامه یک کف بالاتر نسبت به کف قبلی می زند. در نقطه مقابل در قیمت ها یک کف پایین تر نسبت به کف قبلی زده می شود.

در اینجا یک واگرایی بین روند RSI و قیمت بوجود می آید. این یعنی روندی که RSI نشان می دهد شروع یک بازار صعودی است که می تواند سیگنالی برای سرمایه گذاری بلند مدت باشد.

واگرایی بازار نزولی زمانی اتفاق می افتد که اندیکاتور RSI سیگنال خرید افراطی می دهد و در ادامه سقف کمتری نسبت به سقف قبلی می زند. در نقطه مقابل در قیمت ها یک کف بالا نسبت به کف قبلی زده می شود.

این موقعیت به سرمایه گذار این سیگنال را می دهد که بازار روند صعودی خود را احتمالا به روند نزولی تغییر خواهد داد.

همانگونه که در چارت زیر ملاحظه می کنید، واگرایی بازار صعودی زمانی تشخصی داده شده است که اندیکاتور RSI کف های بالاتری را تشکیل داده و قیمت کف های پایین تری را لمس کرده است.

این سیگنال می تواند قابل اعتماد باشد، ولی اغلب در روندهای بلند مدت یک سهم این نوع واگرایی بسیار کم دیده می شود، بنابراین نیاز به صبر زیادی دارد.

نمونه عدم پذیرش نوسان

یکی دیگر از روش های معاملاتی با استفاده از اندیکاتور RSI زمانی است که این اندیکاتور از محدوده خرید افراطی به محدوده فروش افراطی وارد می شود. در چنین مواقعی بازار صعودی می شود که به آن عدم پذیرش نوسان یا Swing Rejection گفته می شود که دارای 4 مرحله زیر است :

• مرحله اول : RSI به محدوده فروش افراطی وارد می شود.
• مرحله دوم : RSI به بالای 30% حرکت می کند.
• مرحله 3 : RSI افت دیگری را بدون وارد شدن به ناحیه فروش افراطی تشکیل می دهد
• مرحله 4 : RSI از آخرین سقف بالای خود می گذرد

همانگونه که در نودار زیر ملاحظه می نمایید، اندیکاتور شاخص قدرت نسبی در ناحیه فروش افراطی قرار داشته است، سپس به سمت بالای 30% می شکند ولی در آنجا با عدم پذیرش روبرو می شود که نشانه ای از احتمال شروع روندی صعودی است. این نوع استفاده از اندیکاتور RSI، همانند تحلیل روندهای قیمت در بازار می باشد.

همانند واگرایی، نمونه ای از سیگنال بازار نزولی در عدم پذیرش RSI نیز وجود دارد که اتفاق های مشابه و برعکس حالت بالا یعنی بازار صعودی رخ می دهد. این حالت نیز مانند حالت بالا 4 مرحله دارد :

• مرحله اول : اندیکاتور RSI به محدوده خرید افراطی وارد می شود.
• مرحله دوم : RSI به پایین 70% حرکت می کند.
• مرحله سوم : RSI رشد دیگری را بدون وارد شدن به ناحیه خرید افراطی تشکیل می دهد.
• مرحله چهارم : RSI از آخرین کف پایین خود می گذرد.

در چارت زیر می توانیم آموزش اندیکاتور های Macd و RSI ببینیم که چگونه سیگنال بازار نزولی با توجه به عدم پذیرش نوسان در اندیکاتور RSI قابل تشخیص دادن است. همانند بسیاری دیگر از تکنیک های تحلیل تحکنیکال، این سیگنال نیز زمانی بهترین کارایی را دارد که با روند بلند مدت بازار مطابقت دارد. احتمال خطا در سیگنال های بازار نزولی در روندهای منفی کمتر است.

تفاوت بین اندیکاتور RSI و MACD

میانگین متحرک همگرا واگرا، که در انگلیسی به آن Moving Average Convergence Divergence گفته می شود یکی دیگر از شاخص های مبتنی بر روند بازار است. اندیکاتور MACD رابطه بین دو میانگین متحرک در قیمت سهام مورد نظر را نشان می دهد. برای بدست آوردن MACD باید EMA یا میانگین متحرک نمایی 26 دوره ای را از متحرک نمایی 12 دوره ای کسر کنیم.

نتیجه این محاسبه ریاضی خط MACD را برای ما آشکار می کند. میانگین متحرک نمایی 9 روزه بعنوان “خط سیگنال” شناخته می شود و بالای خط MACD جایگذاری می شود که قابلیت نشان دادن سیگنال های خرید و فروش را دارد.

معامله گران ممکن است که وقتی MACD به بالای خط سیگنال برسد اقدام به خرید یک سهم کنند. همچنین ممکن است وقتیکه MACD به پایین خط سیگنال برسد اقدام به کاهش و یا فروش سهم کنند.

چیزی که اندیکاتور RSI به ما نشان می دهد، تشخیص حرارت بازار (خرید یا فروش افراطی) با توجه به سطح قیمت های اخیر است. در واقع اندیکاتور RSI میانگین درآمدها و زیان ها را در یک دوره مشخص زمانی محاسبه می کند. دوره زمانی پیشفرض RSI 14 دوره ای است که مقادیر بین 0 الی 100 را در بر می گیرد.

چیزی که MACD به ما نشان می دهد، رابطه ای است که بین دو میانگین متحرک نمایی (EMA) وجود دارد. در مقابل اندیکاتور RSI تغییر قیمت ها را به نسبت آخرین سقف و کف قیمت ها نشان می دهد. برای اینکه درک بهتری از بازار بوجود بیاید معمولا از هر دوی این اندیکاتورها در کنار هم باید استفاده کرد.

هردوی این اندیکاتورها روند یک بازار را نشان می دهند، اما از آنجاییکه فاکتورهای متفاوتی را اندازه گیری می کنند، گاهی ممکن است که روندهای مخالفی را نشان دهند. برای مثال، RSI ممکن است که برای مدتی قابل ملاحظه در بالای سطح 70، یعنی خرید افراطی باشد، که نشانگر خرید بیش از حد در بازار نسبت به قیمت های اخیر است.

در طرف دیگر MACD نشان میدهد که بازار هنوز در حال رشد برای خرید قرار دارد. هر کدام از این اندیکاتورها ممکن است، تغییر آتی روند بازار را با نشان دادن واگرایی از قیمت های کنونی نشان دهند. (قیمت به بالا رفتن ادامه می دهد در حالیکه اندیکاتور در حال پایین آمدن است، یا برعکس)

محدودیت های اندیکاتور RSI

شاخص قدرت نسبی یا همان اندیکاتور RSI، روند قیمت صعودی و نزولی را با هم مقایسه می کند و نتیجه را در قالب یک نوسان ساز که با نمودار قیمت ها هماهنگی دارد نشان می دهد. همانگونه که قبلا نیز گفتیم، RSI نیز مانند اغلب اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال، زمانی قابل اعتماد است که در هماهنگی با روند بلند مدت باشد.

بنابراین سیگنال هایی که این ابزار تحلیل تکنیکال نشان می دهد در راستای روند بلند مدت است و کمتر اتفاق می افتد که تغییر روند را نشان دهد. تشخصی سیگنال های تغییر روند از اخطارهای کاذب بسیار دشوار می باشد. برای مثال، یک اخطار کاذب، ممکن است بیانگر روندی صعودی باشد ولی در عمل اتفاقی که می افتد کاهش قیمت ها است.

از آنجاییکه این اندیکاتور روند کلی را تا جاییکه روند قیمت یک سهم ثابت باشد را نشان می دهد، نتایج می توانند برای دوره های بلند مدت در محدوده های خرید یا فروش افراطی قرار بگیرند. بنابراین، زمانی میتوان بیشترین اعتماد را به شاخص قدرت نسبی کرد که بازار در دوره نوسان بین صعودی و نزولی قرار دارد.

سئوالات متداول

اندیکاتور RSI چگونه کار میکند ؟

شاخص قدرت نسبی آموزش اندیکاتور های Macd و RSI یا RSI که توسط جی.ولز وایلدر توسعه یافته است، یک نوسانگر مومنتوم است که سرعت و تغییر حرکات قیمت را اندازه گیری می کند. اندیکاتور RSI بین صفر تا 100 در نوسان است. به طور سنتی زمانی که شاخص قدرت نسبی بالای 70 باشد، خرید افراطی و در زیر 30 فروش افراطی در نظر گرفته می شود.

RSI 14 چیست ؟

تنظیمات پیش فرض شاخص قدرت نسبی RIS 14 دوره ای است. این بدان معناست که محاسبات آن با استفاده از 14 شمع آخر در چارت قیمت محاسبه می شود. استفاده از یک بازه زمانی کوتاه‌تر، برای مثال 5 دوره باعث می‌شود RSI سریع تر به بازه های افراطی (بالای 70 یا کمتر از 30) برسد.

بهترین تنظیمات اندیکاتور RSI برای نوسان گیری چیست ؟

همانطور که در این پست توضیح دادیم تنظیمات پیش فرض اندیکاتور RSI بصورت 14 دوره ای است، اما برای نوسان گیری ما پیشنهاد میکنیم که از تنظیمات بین 2 تا 4 استفاده نمایید.

آیا RSI برای نوسای گیری ارزدیجیتال مناسب است ؟

از اندیکاتور RSI میتوان برای نوسان گیری ارزهای دیجیتال نیز استفاده نمود. برای یادگیری این ابزار تحلیل تکنیکال ویدئوی آموزش اندیکاتور RSI که در این پست آمده است را تماشا کنید تا با استراتژی و روش استفاده از آن بطور کامل آشنا شوید.

آموزش اندیکاتور های Macd و RSI

دیدگاه خود را بنویسید

یو اس جی

روبوفارکس

ارانته

آمارکتس

آلپاری

اچ وای سی ام

کوکوین

کوینکس

نوبیتکس

بینگ ایکس

اکسیر

والکس

«ایران بروکر» به معامله‌گران محترم کمک می‌کند بتوانند توانایی‌های معاملاتی خود را ارتقا دهند و پس از بررسی و مقایسه انتخاب‌ صحیحی در رابطه با سرمایه‌گذاری داشته باشند و بتوانند بستر مناسبی را برای معاملات خود انتخاب نمایند.

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

معامله در بازارهای مالی آموزش اندیکاتور های Macd و RSI دارای ریسک بسیار بالایی است. اکثر افراد در بازارهای مالی سرمایه‌ی خود را از دست می‌دهند. مسئولیت سود و ضرر هرکس با خود اوست. ما هیچ صرافی یا بروکری را تأیید کامل نمی‌کنیم. تمامی کارگزاری‌ها اشکالات و نواقصی دارند. مراقب سرمایه‌ی خود باشید.

این وبسایت در راستای قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کند.

سلب مسئولیت: کلیه مطالب، مقالات، آموزش‌ها، تحلیل‌های ارائه شده در وبسایت “ایران بروکر” متضمن هیچ پیشنهاد معاملاتی‌ای نیست و صرفا جنبه‌ی مطالعاتی و اطلاع‌رسانی دارد. این وبسایت نسبت به ضرر و زیان احتمالی افراد هیچگونه مسئولیتی را نمی‌پذیرد. افراد باید نسبت به ریسک‌های ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایه‌گذاری مطمئن شوند که تجربه و دانش کافی را دارند. بیشتر بخوانید

© انتشار و کپی‌برداری از مطالب سایت بدون ذکر منبع و لینک‌دهی ممنوع است. کلیه مطالب منتشر شده در وبسایت متعلق به “ایران بروکر” است.

بورس اینوست

بورس,فرابورس,تحلیل تکنیکال,بورس تهران,بازارسرمایه,شاخص کل,سیگنال خرید و فروش,سیگنال vip,خرید و فروش سهم,rsi,آموزش اندیکاتور rsi,بورس اینوست,borsinvest,rsi indicator,

آموزش اندیکاتور RSI اندیکاتور RSI اندیکاتور RSI که مخفف Relative Strength Index می باشد با روابط پیچیده ریاضی محاسبه می گردد که ذکر این روابط از حوصله این بحث خارج می باشد. در

آموزش اندیکاتور RSI

• بــــــورس اینوســــت
• مرجع تخصصی آموزش ، تحلیل و مشاوره بورسی
• سیگنال های مستعد رشد بالا
• اصلاح سبد و مدیریت سرمایه

آموزش اندیکاتور RSI

آموزش اندیکاتور RSI

• نویسنده: مصطفی
• ارسالی در تاریخ : دوشنبه 27 مرداد 1399 ساعت 15:49

realted

آموزش اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI که مخفف Relative Strength Index می باشد با روابط پیچیده ریاضی محاسبه می گردد که ذکر این روابط از حوصله این بحث خارج می باشد. در تنظیمات RSI نیز عموما از تنظیم ١۴ روزه استفاده می شود. این اندیکاتور همانند مکدی (MACD) در زمره اسیلاتورها طبقه بندی می شود چراکه همواره بین دو سطح ٠ و ١٠٠ در حال نوسان می باشد.

کاربردهای RSI:

– همانطور که گفته شد این اندیکاتور بین دو سطح ٠ و ١٠٠ در نوسان می باشد. در این بین، دو سطح کلیدی ٣٠ و ٧٠ را به ترتیب به عنوان سطوح اشباع فروش و اشباع خرید می نامند. به این معنی که هر گاه مقدار RSI از عدد ٣٠ کمتر شود به این معنی است که شاهد فروش های افراطی در بازار هستیم و لذا امکان کاهش فشار فروش و صعود قیمت وجود دارد. بر عکس، عبور RSI از سطح ٧٠ به سمت بالا به معنی انجام خریدهای افراطی در بازار می باشد که در نهایت این خریدها ممکن است هر لحظه به پایان رسیده و شاهد نزول قیمت باشیم.

برای مثال به شکل زیر که نمودار قیمتی سهام مس باهنر را نشان می دهد توجه کنید. همانطور که مشاهده می کنیم در نقاطی که با خطوط عمودی نمایش داده شده اند شاهد وارد شدن RSI به مناطق اشباع خرید یا اشباع فروش بوده ایم که همین خرید و فروشهای افراطی به معنی علامتی برای تغییر جهت قیمت به شمار می آمده اند. برای مثال در نقطه ای که با فلش قرمز رنگ مشخص شده است مقدار RSI به کمتر از ٣٠ کاهش پیدا کرده که به معنی فروش افراطی بوده است و پس از مدتی شاهد کاهش فشار فروش و رشد قیمت سهم بوده ایم. و در نقطه بعدی که با فلش سبز رنگ نمایش داده شده است شاهد افزایش RSI به بیش از ٧٠ بوده ایم که به معنی خرید افراطی بوده و پس از مدتی شاهد کاهش فشار خرید و نزول قیمت بوده ایم.

نکته ای که در مورد RSI باید به آن توجه نمود این است که ممکن است خروج RSI از مناطق اشباع، بدون افت یا صعود قیمت و فقط با نوسان قیمتی صورت بگیرد. برای روشن شدن موضوع اگر مجددا به نمودار قیمتی فباهنر توجه کنیم می بینیم که در محلی که با خط قرمز رنگ مشخص شده است RSI وارد منطقه اشباع خرید شده است، اما پس از مدتی بدون اینکه قیمت نزول چندانی داشته باشد، تنها با نوسان قیمت RSI از منطقه اشباع خرید خارج شده است. پس این موضوع را همیشه به یاد داشته باشید که استفاده از اندیکاتور به تنهایی می تواند در برخی موارد باعث ایجاد خطا در تصمیم گیری شود و حتما باید در کنار سایر ابزار به کاربرده شوند.

یکی دیگر از کاربردهای جالب در استفاده از RSI به کاربردن خطوط روند همراه با این اندیکاتور می باشد.
به عبارتی به همان شکل که خطوط روند را در مورد قیمت استفاده می کنیم به طریق مشابه می توان همان خطوط را در مورد RSI نیز آموزش اندیکاتور های Macd و RSI استفاده کرد. برای مثال به نمودار زیر که مربوط به سهم فباهنر می باشد توجه کنید:

همانطور که در این شکل دیده می شود می توانیم یک خط روند صعودی را برای اندیکاتور RSI رسم نماییم.مشاهده می کنیم چگونه پس از اینکه این خط روند به سمت پایین شکسته شد ، همزمان شاهد نزول قیمت بعد از خط عمودی بوده ایم.
به شکل زیر که مربوط به نمودار سهم خپارس می باشد توجه کنید:

مشاهده می کنید که چگونه بعد از شکسته شدن یک خط روند نزولی بر روی اندیکاتور RSI شاهد صعود قیمت سهم شروع شده است.
نکته ای دیگری که در مورد هر اندیکاتور وجود دارد و در بالا آموزش اندیکاتور های Macd و RSI به آن اشاره کرده ایم استفاده از ابزاری دیگر در کنار یک اندیکاتور برای کاستن از میزان خطاهاست. برای مثال می توان به جای استفاده از هر یک از اندیکاتورهای RSI یا MACD به تنهایی، همزمان از این دو اندیکاتور در کنار هم استفاده کرد تا این ابزار بتوانند خطاهای یکدیگر را پوشش دهند.

اشتراک گذاری پست :

دیدگاهی برای این پست ارسال نشده است شما اولین نفر باشید!
در صورت داشتن درخواست یا پرسش غیر مرتبط با این پست لطفا از انجمن سایت استفاده کنید.

نکات مهم در ارسال دیدگاه : دیدگاه خود را حتما فارسی تایپ کنید. از نوشتن دیدگاه های غیر مرتبط با پست جدا خودداری کنید.

اطلاعات جامع و کامل در باره ی اندیکاتور MACD (مک دی)

ساعد نیوز: اندیکاتور MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است . این عبارت به معنی همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین متحرک است. این اندیکاتور ابداع آقای جرالد بی اپل است . از این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال برای به دست آوردن قدرت ، جهت و شتاب در یک روند استفاده می شود .

اندیکاتور MACD مک دی چیست؟

اندیکاتور MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است . این عبارت به معنی همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین متحرک است . این اندیکاتور ابداع آقای جرالد بی اپل است . از این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال برای به دست آوردن قدرت ، جهت و شتاب در یک روند استفاده می شود .این اندیکاتور در اغلب موارد با استفاده از قیمت پایانی محاسبه می شود . بر خلاف اندیکاتور های دیگر اندیکاتور MACD فرمول سختی برای محاسبه خود ندارد.

انواع اندیکاتور MACD

اندیکاتور به اصطلاح اکثر فارسی زبانان مک دی دو نوع دارد ،
MACD جدید
MACD قدیم
که از لحاظ ظاهری با هم مقداری تفاوت دارند . در اینجا هر دو این اندیکاتور ها را برای شما آموزش می دهیم . در شکل زیر دو نوع و شکل اندیکاتور MACD قدیم (classic MACD) و جدید را مشاهده می کنید. همانطور که می بینید با وجود اینکه کارایی هر دو تقریبا مشابه است اما از نظر ظاهری با هم تفاوت دارند که در این مطالب کاربرد هر دو را توضیح می دهیم.

بخش های اندیکاتور MACD (مک دی)

اندیکاتور مک دی کلاسیک(در شکل بالا اندیکاتور بالایی) شامل یک هیستوگرام (خطوط عمودی مشکی) و دو خط است که در اینجا این دو خط با آبی و قرمز نشان داده شده اند . خط قرمز رنگ با نام خط سیگنال (Signal) و خط آبی رنگ با نام خط MACD شناخته می شوند. اندیکاتور MACD جدید نیز از یک هیستوگرام و یا همان نمودار میله ای و خط قرمز رنگ که همان خط سیگنال است تشکیل شده است

کاربرد اندیکاتور MACD

همانطور که گفته شد از اندیکاتور MACD استفاده های متفاوتی می شود . از جمله محاسبه واگرایی MACD همانطور که در شکل زیر می بینید زمانی که واگرایی در اندیکاتور MACD و خط روند اتفاق افتاده است بعد از آن ریزش سهم ایران خودرو اتفاق افتاده است و برعکس این موضوع نیز صادق است.

همچنین زمانی که دو خط سیگنال و مک دی همدیگر را قطع می کنند نیز نوعی سیگنال خرید و فروش محسوب می شود که البته به تنهایی قابل استفاده نیست و باید حتما در کنار ابزار های دیگر تحلیل تکنیکال درست استفاده شود ، در شکل زیر این نوع سیگنال را همزمان در هر دو اندیکاتور نشان داده ایم.

از اندیکاتور مکدی برحسب مورد در موارد دیگری مثل موج شماری امواج الیوت و یا تلفیق با اندیکاتور های دیگر برای خرید و فروش استفاده می شود که بسته به جای خود آموزش اندیکاتور های Macd و RSI در همانجا باید آموزش دید.

نحوه محاسبه در مک دی قدیم و جدید و توضیح اجزا MACD

خط MACD = تفاضل میانگین نمایی ۱۲ روزه قیمت از ۲۶ روزه آن
MACD = [stockPrices,12]EMA – [stockPrices,26]EMA
خط سیگنال : میانگین نمایی ۹ روزه اندیکاتور MACD
signal = [MACD,9]EMA
هیستوگرام MACD در مک دی کلاسیک: تفاوت بین خط سیگنال و خط مک دی است ، به همین خاطر هر زمان که این دو به هم رسیده اند هیستوگرام نیز صفر شده است
در مک دی جدید خط سیگنال تبدیل به همان هسیتوگرام و یا نمودار میله ای شده است . اگر دقت کنید در اندیکاتور پائینی که مک دی کلاسیک است هیستوگرامش دقیقا مثل خط MACD نوسان می کند . و خط قرمز رنگ همان خط سیگنال است
نکته مهم : برای استفاده درست از اندیکاتور MACD لازم نیست فرمول و نحوه محاسبه آن را بدانید فقط استفاده از کاربرد های آن کافیست.

مک دی یا RSI

یکی از مزایای اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) نشان دادن نواحی است که در آنها قیمت تحت عنوان قرار گرفتن در ناحیه ی اشباع فروش یا اشباع خرید طبقه بندی می شود.
اندیکاتور مکدی رابطه ی بین دو میانگین متحرک را اندازه گیری می کند در حالی که شاخص قدرت نسبی (RSI)، نسبت تغییر قیمت را در ارتباط با سقف ها و کف های اخیر اندازه گیری می کند. تحلیلگران برای داشتن دید بهتری آموزش اندیکاتور های Macd و RSI از بازار اغلب از هر دو اندیکاتور برای تحلیلهای خود استفاده می کنند.
هر دوی این اندیکاتورها برای اندازه گیری مومنتوم بازار (اندازه ی حرکت) استفاده می شوند. اما از جایی که هر کدام از آنها از فاکتورهای مختلفی را اندازه گیری می کنند گاهی نشانه های متضادی را ارائه می دهند. به عنوان مثال ممکن است RSI برای مدتی بالای ناحیه 70 قرار گیرد که نشان می دهد بازار در ناحیه ی اشباع خرید قرار گرفته است اما مکدی نشان دهنده ی افزایش مومنتوم در جهت صعودی یا خرید باشد.
یکی از محبوب ترین، کاربردی ترین و در عین حال ساده ترین اندیکاتورها، اندیکاتور مکدی (MACD) یا است. مکدی در واقع یک اُسیلاتور به منظور نشان دادن رابطه ی بین دو میانگین متحرک (مووینگ اوریج) قیمتی است.
در نمایش نموداری مکدی ،اجزای اندیکاتور به صورت دو خط مکدی و خط سیگنال و جزء سوم که هیستوگرام باشد نمایش داده می شود. MACD، با کم کردن میانگین متحرک نمایی 26 دوره از میانگین متحرک نمایی 12 دوره محاسبه و به صورت خط نمایش داده می شود. خطی که نمایش دهنده ی میانگین متحرک نمایی خود MACD است نیز خط سیگنال نامیده می شود، چراکه سیگنالهای خرید و فروش را صادر می کند. اندیکاتور مکدی اغلب با نمودار میله ای به نام هیستوگرام بر روی خود همراه است که نشان دهنده ی فاصله ی بین خط MACD و خط سیگنال است.
هنگامی که میانگین متحرک نمایی 12 دوره ای (خط آبی) بالای میانگین متحرک نمایی 26 دوره (خط قرمز) قرار می گیرد، اندیکاتور مکدی دارای ارزشی مثبت و هنگامی که به زیر آن می رود ارزشی منفی دارد. فاصله ی بین مکدی و خط مبنا (Base Line) نشان دهنده ی فاصله ی بین دو میانگین متحرک نمایی است.
از اندیکاتور مک دی به سه روش اصلی می توان در معاملات بهره برد:

در معاملات با اندیکاتور مکدی مدیریت سرمایه، اعمال فیلترهای بیشتر برای ورود به معامله و دریافت تاییدیه های بیشتر اهمیت پیدا می کند. هر کدام از سه کاربرد معاملاتی را می توان با هم ترکیب کرد و سیستم جدیدی برای معاملات ایجاد کرد. این فیلترها و تاییدیه ها احتمال سیگنالهای کاذب را کاهش می دهند اما باعث کاهش سود در معاملات می شوند.

اجزای تشکیل دهنده اندیکاتور MACD

اندیکاتور مکدی از دو عامل میله ها و خط سیگنالی قرمزرنگ و خط مکدی آبی رنگ تشکیل شده است. در حالت اول وقتی میله ها از بالا به سطح صفر نزدیک می شوند، نشان دهنده حمایت از سهم و اگر میله ها از پایین به سطح صفر نزدیک شوند نشان دهنده مقاومت سهم است. به صورت خلاصه سطح صفر در این نوع از اندیکاتور، نقش حمایتی و مقاومتی را ایفا می کند.

چگونه از اندیکاتور MACD سیگنال بگیریم؟

• همان طور که گفته شد اندیکاتور مکدی از دو بخش میله ها و خط سیگنالی تشکیل شده است. در این میان تقاطع میله ها و خط سیگنال بسیار بااهمیت است. به بیان دیگر، هرگاه شاهد ورود خط سیگنال در محدوده مثبت به درون میله ها باشیم (در محدوده بالای سطح صفر)، می تواند نشان دهنده سیگنال خرید باشد و بالعکس؛ یعنی چنانچه خط سیگنال درون میله ها بوده و در حال خارج شدن از آن باشد، سیگنال خروج از سهم خواهد بود. در محدوده منفی ها این فرآیند برعکس عمل می کند. به این معنا که اگر خط سیگنال در محدوده منفی وارد میله ها شود سیگنال فروش و اگر خط سیگنال در محدوده منفی که در حال خروج از میله ها است مشاهده شود، سیگنال خرید در نظر خواهیم گرفت.

محدودیت های MACD

- یکی از اصلی ترین مشکلات واگرایی این است که بسیاری اوقات سیگنالی برای روند معکوس احتمالی ایجاد می کند اما در عمل روند معکوس نمی شود.
- مشکل دیگر این است که واگرایی، نمی تواند معکوس شدن تمام روندها را پیش بینی کند. به عبارت دیگر، این اندیکاتور سیگنال های زیادی از معکوس شدن روند اعلام می کند ولی این اتفاق نمی افتد اما از پیش بینی برخی روندهای معکوس واقعی باز می ماند.
- واگرایی مثبت کاذب (false positive divergence) هنگامی اتفاق می افتد که قیمت یک دارایی در محدوده رنج (روند خنثی) حرکت کند، بطور مثال بعد از یک روند در یک الگوی مثلث (triangle pattern).
- کند شدن مومنتوم قیمت (حرکات قیمت در محدوده رنج یا کند شدن روند) باعث می شود، حتی در صورت عدم وجود یک روند معکوس حقیقی، MACD از بالاترین حد خود فاصله گرفته و به سمت خطوط صفر متمایل شود.

مثالی از واگرایی

واگرایی ها به شرایطی از بازار گفته می شود که تضادی آشکار بین قیمت و ابزارهای دیگر تحلیل تکنیکال ایجاد شده و نشان دهنده چرخش های کوچک و بزرگ بازار، در آینده است. این وضعیت بیانگر ضعف روند بوده و از قریب الوقوع بودن تغییر روند حکایت دارد.
به بیان دیگر واگرایی به معنی ضعف یک روند بوده و زمانی مشاهده می شود که قیمت و اندیکاتور در خلاف جهت یکدیگر حرکت می کنند.

آموزش اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال

با توجه به گسترش روز افزون تحلیل تکنیکال در معامله گران بازارهای مالی از جمله بازار بورس ابزارها و استراتژی های متنوعی ساخته شده و مورد استفاده قرار می‌گیرند. از جمله این ابزارها می‌توان به اندیکاتورها اشاره کرد که می‌توان آن‌ها در دو دسته‌بندی کلی اندیکاتورهای روند و اسیلاتورها یا همان نوسانگرنما ها تقسیم بندی کرد. در این مقاله با یکی از معروف‌ترین اندیکاتورها، یعنی اندیکاتور macd آشنا خواهیم شد. تفاوت اصلی این دو دسته از اندیکاتورها را می‌توان اینطور بیان کرد که اندیکاتورهای روند معمولا بر روی خود نمودار قیمت حرکت می‌کنند که از شاخص ترین آن‌ها می‌توان به میانگین های متحرک (Moving Average) ساده اشاره کرد؛ اما اسیلاتورها یا همان نوسانگرنماها بر روی پنجره‌ای مجزا در پایین نمودارها نمایش داده می‌شوند که معمولا بین دو عدد صفر تا صد یا حول محور صفر نوسان می‌کنند.

از جمله مهم‌ترین اسیلاتورها می‌توان به اسیلاتور RSI که مخفف (Relative Strength Index) و MACD که مخفف (Moving Average Convergence Divergence) اشاره کرد. استفاده از این اسیلاتورها در بین معامله‌گران بسیار مرسوم بوده. بطوری که از ترکیب های مختلف سیگنال های این دو اسیلاتور، استراتژی های معاملاتی متنوعی ساخته شده است. در این مقاله قصد داریم به توضیح و آموزش اسیلاتور پر کاربرد MACD بپردازیم.

اندیکاتور MACD چیست؟

همان طور که در مقدمه گفته شد اندیکاتور MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است. این عبارت به معنی همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین متحرک است. این اندیکاتور ابداع آقای جرالد بی اپل است. از این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال برای به دست آوردن قدرت، جهت و شتاب در یک روند استفاده می‌شود. این اندیکاتور، بر خلاف بسیاری از اندیکاتورها و اسیلاتورهای دیگر از فرمول ساده‌ای استفاده آموزش اندیکاتور های Macd و RSI می‌کند.

مسیر افزودن اندیکاتور MACD

Indicators>>Oscillators>>MACD

اعداد پارامتر اندیکاتور را تغییر ندهید و به همین شکل گزینه ok را بزنید.

اجزاء مختلف اندیکاتور MACD:

اندیکاتور MACD از یک هیستوگرام و یا همان نمودار میله‌ای و خط قرمزرنگ که همان خط سیگنال است تشکیل‌ شده است.

سیگنال‌های خرید و فروش در اندیکاتور مک دی – MACD

اندیکاتور مک دی جزو اسلاتورهایی است که حول محور صفر نوسان می‌کنند. زمانی که میله های هیستوگرام به زیرخط صفر می‌روند، به معنای نزولی بودن روند کلی نمودار و زمانی که میله‌ها بالای صفر قرار می‌گیرند، به معنای صعودی بودن روند نمودار می‌باشد.

سیگنال خرید در اندیکاتور MACD

سیگنال خرید در اندیکاتور MACD زمانی صادر می‌شود که میله‌های هیستوگرام زیر خطر صفر آموزش اندیکاتور های Macd و RSI آموزش اندیکاتور های Macd و RSI قرار دارند. و خط سیگنال از میله‌های هیستوگرام خارج شود یا اینکه هنگامی که میله‌های هیستوگرام در بالای خط صفر هستند. خط سیگنال وارد میله‌های هیستوگرام شود.

سیگنال فروش در اندیکاتور مکدی – MACD

سیگنال فروش در اندیکاتور مک دی – MACD زمانی صادر می‌شود که میله‌های هیستوگرام بالای خطر صفر قرار دارند. و خط سیگنال از میله‌های هیستوگرام خارج شود. یا اینکه هنگامی‌که میله‌های هیستوگرام در پایین خط صفر هستند خط سیگنال وارد میله‌های هیستوگرام شود.

واگرایی در اندیکاتور MACD

یکی از پرکاربردترین سیگنال‌ها در این اندیکاتور که در تمام بازارهای مالی، ازجمله بازار بورس ایران به‌خوبی عمل می‌کند، “واگرایی ها” هستند. اندیکاتور مکدی – MACD یکی از بهترین ابزارها برای یافتن واگرایی‌ها محسوب می‌شود. واگرایی درواقع زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت سقف یا کف جدیدی بزند. اما اندیکاتور نتواند سقف یا کف جدیدی را ایجاد کند. در این حالت اصطلاحاً گفته می‌شود که واگرایی رخ‌داده است.

واگرایی ها بر اساس حالت‌های مختلفی که بین اندیکاتور و قیمت اتفاق می‌افتد. انواع مختلفی داشته و به دودسته واگرایی معمولی و واگرایی مخفی تقسیم می‌شود.آموزش اندیکاتور های Macd و RSI

واگرایی معمولی مثبت (+RD):

واگرایی معمولی مثبت زمانی هست که قیمت کفی پایین‌تر از کف قبلی یا کفی هم‌تراز با کف قبلی ساخته است. اما اندیکاتور کفی رو بالاتر از کف قبلی ساخته است. واگرایی معمولی مثبت یک سیگنال خرید محسوب می‌گردد.

واگرایی معمولی منفی (-RD):

واگرایی معمولی منفی زمانی هست که قیمت سقفی بالاتر از سقف قبلی یا سقفی هم‌تراز با سقف قبلی ساخته است. اما اندیکاتور سقفی پایین از سقف قبلی ساخته است. واگرایی معمولی منفی یک سیگنال فروش محسوب می‌گردد.

واگرایی مخفی مثبت (+HD):

واگرایی مخفی مثبت زمانی هست که قیمت کفی بالاتر از کف قبلی یا کفی هم‌تراز با کف قبلی ساخته است. اما اندیکاتور کفی رو پایین‌تر از کف قبلی ساخته است. واگرایی مخفی مثبت یک سیگنال خرید محسوب می‌گردد.

واگرایی مخفی منفی (HD-):

واگرایی مخفی منفی زمانی هست که قیمت سقفی پایین‌تر از سقف قبلی یا سقفی هم‌تراز با سقف قبلی ساخته است. اما اندیکاتور سقفی رو بالاتر از سقف قبلی ساخته است. واگرایی مخفی مثبت یک سیگنال فروش محسوب می‌گردد.

نکته مهم: هرگز از یک اندیکاتور به‌تنهایی به‌عنوان سیگنال خریدوفروش استفاده نکنید. ترجیحا بهتر است از یک اندیکاتور یا ابزار کمکی دیگر استفاده کنید. مثلاً ترکیب اندیکاتور MACD و RSI بسیار مرسوم بوده و مورداستفاده قرار می‌گیرد. یا می‌توان اندیکاتور را با یک مووینگ اورج مناسب و یا خط روند ترکیب کرد.

چگونه از اندیکاتورها سود ببریم؟

در طول دوران معامله گری خود در بازار بورس متوجه شدم که تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی و ابزارهای مختلف نیست که باعث موفقیت یک معامله‌گر می‌شود. بلکه توجه به رفتارشناسی معامله‌گر و نحوه اجرای صحیح یک استراتژی و همچنین پایبندی مستمر به مدیریت سرمایه آن است که موجب ایجاد سود مستمر می‌گردد. برای سرمایه گذاری در بازار بورس و یا سایر بازارهای مالی اگر بهترین استراتژی را هم داشته باشید، بازهم نمی‌توانید به‌طور صد ‌در صد بازار را پیش‌بینی کنید. پس به دنبال جام مقدس معامله گری، یعنی آن روش و ابزاری که بتوان با آن تمام معاملات را درست پیش‌بینی کرد نگردید. چون وجود ندارد! در استفاده از اندیکاتورها حتماً سعی کنید آن را با یک ابزار کمکی ترکیب کنید. و بعد آن را در تعداد بالایی از معاملات با مبلغ کم تست کنید. تا کارایی آن برای شما ثابت شود. سپس می‌توانید با اعتماد به نفس از استراتژی‌تان در بازار بورس یا سایر بازارهای مالی استفاده کنید.

نتیجه‌گیری

همان‌طور که گفته شد، استفاده از اندیکاتورهای مختلف می‌تواند در موفقیت ما در معامله گری کمک کند. اما به تنهایی کافی نیستند. در ساخت یک استراتژی مناسب می‌توان از اندیکاتور مکدی – اندیکاتور MACD در کنار یک مدیریت سرمایه مناسب استفاده کرد. هرگز استراتژی را بدون آزمودن در تعداد بالا برای خرید و فروش های با حجم بالای پول استفاده نکنید. همیشه آزمودن را مقدم بر سرمایه گذاری قرار دهید. تا بتوانید در زمان معامله گری اعتمادبه‌نفس بالایی حاصل از نتیجه آزمودن استراتژی داشته باشید. شما زمانی که به اعتماد به نفس رسیده باشید، دیگر ترس در معاملاتتان دخیل نخواهد بود. این می‌تواند موجب موفقیت شما در معامله‌گری گردد. همانطور که می‌دانید، معامله‌گری صحیح و اصولی، از مهم‌ترین مهارت‌هایی‌ست که همه فعالان بازارهای مالی باید داشته باشند. برای بهبود این مهارت، پیشنهاد می‌گردد دوره سبک زندگی معامله‌گر را مشاهده کنید. ‌در پایان از شما می‌خواهم پس از مطالعه این مقاله نحوه استفاده خودتان از اندیکاتور MACD و ترکیب آن با استراتژی‌تان رو برای ما هم به اشتراک بگذارید. تا سایرین هم در صورت مناسب بودن بتوانند از آن بهره ببرند.