نشانگر SMA چگونه کار می کند؟

هیستوگرام MACD = خط MACD - خط سیگنال

شاخص ترس و طمع بیت کوین چیست ؟

بازار ارزهای دیجیتال از عوامل گوناگونی تأثیر می‌پذیرد که یکی از آن‌ها، فاکتور احساسات است. احساساتی همچون ترس یا طمع، بر معاملات و سرمایه‌گذاری‌هایی که در بازار کریپتوکارنسی رخ می‌دهد تأثیر می‌گذارند. بسیاری از فعالان بازار رمز ارزها برای بررسی این بازار از تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند، اما نوع دیگری از تحلیل وجود دارد که بازار را بر حسب احساسات عوامل آن مورد سنجش قرار می‌دهد. این تحلیل، «تحلیل احساسات» (Sentimental Analysis) نام دارد.

یکی از ابزارهای تحلیل احساسات، شاخصی به نام «شاخص ترس و طمع» (The Fear and Greed Index) است که به اندازه‌گیری این دو مورد از احساسات انسان و تأثیر آن‌ها بر بازار ارزهای دیجیتال کمک می‌کند. اما شاخص ترس و طمع چیست و چگونه اندازه‌گیری می‌شود؟ در این مقاله به معرفی شاخص ترس و طمع می‌پردازیم و نحوه استفاده از آن را بررسی می‌کنیم.

شاخص ترس و طمع چیست ؟

رفتار بازار ارزهای دیجیتال بسیار وابسته به احساسات افراد است و برای همین به شاخص‌هایی نیاز داریم که بتوانیم توسط آن‌ها تأثیر احساسات را بر این بازار بررسی کنیم. شاخص ترس و طمع ابزاری است که به سرمایه‌گذاران و تریدرها کمک می‌کند تا بازار بیت کوین و کریپتو را از دیدگاه این دو حس تجزیه و تحلیل کنند. به عبارت دیگر، با این شاخص می‌توان اندازه‌گیری کرد که کدام یک از دو حس ترس یا طمع بر بازار ارز دیجیتال غالب است.

شاخص ترس و طمع توسط «سی‌ان‌ان مانی» (CNNMoney) ایجاد شده است و به صورت روزانه، هفتگی، ماهانه و سالیانه اندازه‌گیری می‌شود. این شاخص در بازار ارزهای دیجیتال برای بیت کوین طراحی شده است، اما از آن‌جا که روند قیمتی سایر رمز ارزها ارتباط تنگاتنگی با بیت کوین دارد، به طور معمول شاخص ترس و طمع بیت کوین به عنوان شاخص ترس و طمع بازار رمز ارزها در نظر گرفته می‌شود.

یکی از نکات قابل توجه در رابطه با شاخص ترس و طمع، سادگی آن است. این شاخص، احساسات را در یک بازه از 0 تا 100 رتبه‌بندی می‌کند. عدد 0 به معنای غلبه ترس شدید و عدد 100 به معنای حرص و طمع بالا در بازار است.

بازاری که ترس در آن غلبه دارد، ممکن است این مسئله را نشان دهد که ارزهای دیجیتال در آن کمتر از قیمت ذاتی خود ارزش‌گذاری شده‌اند. ترس زیاد در بازار می‌تواند به فروش بیش از حد بینجامد. البته همواره باید به این نکته توجه داشت که غلبه ترس در بازار لزوما به معنای ورود بازار به یک بازار خرسی طولانی‌مدت نیست و می‌توان آن را به عنوان نشانه‌ای کوتاه یا میان‌مدت از احساسات کلی بازار در نظر گرفت.

از سوی دیگر در بازاری که طمع در آن غالب است، احتمال دارد که ارزهای دیجیتال بیشتر از قیمت ذاتی خود ارزش‌گذاری شوند و حباب به وجود آید. احتمالا تاکنون اصطلاح «فومو» (Fear Of Missing Out | FOMO) را شنیده‌اید. فومو زمانی ایجاد می‌شود که افراد گمان کنند سایر معامله‌گران در حال کسب سود هستند، بنابراین آن‌ها نیز برای این که از فرصت خرید جا نمانند، اقدام به خرید کنند.

حال وضعیتی را تصور کنید که در آن، فومو موجب می‌شود که سرمایه‌گذاران به بازار وارد شده و قیمت بیت کوین را بیش از ارزش ذاتی آن بالا ببرند. به عبارت دیگر، افزایش طمع در بازار می‌تواند به تقاضای بیش از حد منجر شود و به طور مصنوعی، قیمت را افزایش دهد. اکنون که با شاخص ترس و طمع آشنا شدیم و آن را در ارزهای دیجیتال معرفی کردیم، بهتر است به نحوه عملکرد آن بپردازیم.

شاخص ترس و طمع چگونه عمل می‌کند؟

در بخش قبل توضیح دادیم که شاخص ترس و طمع، شاخصی است که سرمایه‌گذاران و تریدرها از آن برای سنجش بازار استفاده می‌کنند. در ادامه، به این سوال می‌پردازیم که شاخص ترس و طمع چگونه کار می‌کند. شاخص ترس و طمع اعدادی را از بازه 0 تا 100 در بر می‌گیرد. این بازه به چند بخش تقسیم می‌شود که هر کدام، یکی از حالت‌های ترس و طمع را در بازار ارزهای دیجیتال نشان می‌دهند.

• بازه 0 تا 25 نشان‌دهنده حالت «ترس شدید» (Extreme Fear) در بازار ارزهای دیجیتال است. ترس شدید به طور معمول زمانی رخ می‌دهد که سرمایه‌گذاران به دلیل کاهش آنی قیمت، دارایی‌های خود را بفروشند و از بازار خارج شوند. با توجه به کاهش قیمت‌ها، این زمان می‌تواند یکی از زمان‌های مناسب برای خرید ارز دیجیتال باشد.
• بازه 25 تا 50، نشان‌دهنده «ترس» (Fear) است. در این حالت، کماکان علاقه به حضور در بازار کم است و تعداد زیادی از سرمایه‌گذاران در حال فروختن دارایی‌های خود هستند. عدد 50 در این شاخص،‌ وضعیت متعادل و خنثی را نشان می‌دهد و در این شرایط، به طور معمول قیمت ارز دیجیتال با ارزش ذاتی آن برابر است.
• بازه 50 تا 75، حالت «طمع» (Greed) را نشان می‌دهد. در حالت طمع، ارزهای دیجیتال به میزان زیادی خریداری شده و همین امر باعث افزایش قیمت آن‌ها می‌شود. در این حالت معمولا قیمت رمز ارزها از ارزش ذاتی آن‌ها بیشتر است و با قیمتی بالاتر از قیمت واقعی خود خریداری می‌شوند.
• اگر عدد شاخص در فاصله 75 تا 100 قرار داشته باشد، نشان‌دهنده حالت «طمع شدید» (Extreme Greed) است. طمع شدید، باعث ایجاد فومو در بازار شده و موجب می‌شود که افراد ارزهای دیجیتال را با قیمت‌های بالا خریداری کنند. در این حالت، امکان ایجاد حباب در بازار نیز وجود دارد.

شاخص ترس و طمع بیت کوین را می‌توان در وب‌سایت «alternative.me» مشاهده کرد. این وب‌سایت به صورت روزانه به‌روزرسانی می‌شود و اطلاعات مربوط به این شاخص را به صورت هفتگی، ماهانه،‌ سالیانه و حتی به صورت کل دوره در خود دارد. در تصویر زیر، می‌توانید نمودار به‌روز شاخص ترس و طمع را مشاهده کنید.

شاخص ترس و طمع چگونه اندازه‌گیری می‌شود؟

در بخش‌های قبل با شاخص ترس و طمع آشنا شدیم و دریافتیم که چگونه می‌توانیم از آن در بررسی و تحلیل بازار استفاده کنیم. اما شاخص ترس و طمع چگونه به دست می‌آید؟ برای به دست آوردن شاخص ترس و طمع بیت کوین، از چند عامل اصلی استفاده می‌شود که هر یک از آن‌ها وزن مخصوص به خود را دارند. پس از اعمال توابع ریاضی بر روی این عوامل، عددی به دست می‌آید که همان شاخص ترس و طمع بیت کوین است. در ادامه لیستی از این عوامل به همراه درصد وزنی که به هر یک اختصاص داده شده، معرفی می‌شود.

تأثیر نوسانات بازار ارز دیجیتال در شاخص ترس و طمع (25 %)

نوسان‌های شدیدی که در قیمت ارزهای دیجیتال ایجاد می‌شود، نشان‌دهنده ترس یا طمع در بازار است. متغیر نوسانات بازار ارز دیجیتال، ارزش فعلی بیت کوین را با میانگین ارزش آن در طی 30 یا 90 روز گذشته مقایسه می‌کند. نوسانات بازار ارز دیجیتال به میزان 25 درصد در محاسبه شاخص ترس و طمع وزن دارد.

حجم معاملات بازار (25 %)

یکی از مهم‌ترین عوامل در محاسبه شاخص ترس و طمع، حجم معاملات بازار است. حجم معاملات به میزان خرید و فروش دارایی‌ها در بازار اشاره دارد. این متغیر نیز مانند متغیر قبلی، از مقایسه حجم معاملات روزانه جاری با میانگین‌ حجم‌های 30 یا 90 روزه این معاملات محاسبه می‌شود و در شاخص ترس و طمع، وزنی معادل 25 درصد دارد.

شبکه‌های اجتماعی (15 %)

فاکتور دیگری که از آن در محاسبه شاخص ترس و طمع استفاده می‌شود، شبکه‌های اجتماعی است. در زمان نگارش این مقاله، برای محاسبه این عامل از هشتگ‌ها و منشن‌هایی که افراد در رابطه با بیت کوین در توئیتر قرار داده‌اند استفاده می‌شود. به عبارت دیگر، هر چه میزان فعالیت حول بیت کوین (یا یک ارز دیجیتال) در شبکه‌های اجتماعی بیشتر باشد، تأثیر آن بر روند قیمت بیشتر است.

نظرسنجی‌ها (15 %)

این عامل در زمان نگارش این مقاله دیگر در محاسبات شاخص ترس و طمع استفاده نمی‌شود، اما در گذشته به صورت نظرسنجی‌های بزرگ و گسترده در سطح انجام می‌شد. در هر نظرسنجی به طور معمول بین 2000 تا 3000 شرکت‌کننده وجود داشت و هر چه نتایج آن مشتاقانه‌تر بود، شاخص ترس و طمع نیز افزایش می‌یافت و به سمت طمع می‌رفت. وزن فاکتور نظرسنجی‌ها در شاخص، معادل 15 درصد بود.

تسلط یا دامیننس بازار (10%)

تسلط یا دامیننس یک ارز دیجیتال، نشان‌دهنده نسبت ارزش آن رمز ارز به کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال است. بیت کوین را در نظر بگیرید. اگر دامیننس بیت کوین بالا باشد، آلت کوین‌ها حجم کمتری از بازار را در اختیار خواهند داشت و برعکس. بر همین مبنا می‌توان نقش دامیننس را در شاخص ترسو طمع ملاحظه کرد. این فاکتور در شاخص دارای وزنی معادل 10 درصد است.

تأثیر ترندهای روز در شاخص ترس و طمع (10%)

یکی دیگر از عواملی که در محاسبه شاخص ترس و طمع استفاده می‌شود، ترندها هستند. با بررسی میزان جستجویی که افراد در گوگل نسبت به یک ارز دیجیتال یا بیت کوین انجام می‌دهند،‌ می‌توان این ترندها را بررسی کرد. برای این بررسی، می‌توان از ابزاری به نام «گوگل ترندز» (Google Trends) کمک گرفت. ترندها در شاخص ترس و طمع وزنی معادل 10 درصد دارند.

کاربرد شاخص ترس و طمع

سرمایه‌گذاران و تریدرها در بازار ارزهای دیجیتال می‌توانند با درک و تحلیل نتایج به دست آمده از شاخص حرص و طمع، تصمیمات بهتری بگیرند. با این تحلیل، آن‌ها می‌توانند در زمانی که بازار در حالت ترسِ بیش‌ازحد قرار دارد، خرید کرده و هنگامی که بازار به شدت حریص است، دارایی‌های خود را بفروشند.

هنگامی که نشان‌گرِ شاخص بر نشانگر SMA چگونه کار می کند؟ روی اعداد قرمز قرار داشته باشد، احساسات بازار به شدت منفی و نشان‌دهنده ترس شدید است. به همین ترتیب، زمانی که احساسات بازار بسیار مثبت باشد، اعداد سبز و طمع شدید را نشان می‌دهد.

بنابراین، شاخص ترس و طمع می‌تواند به عنوان ابزاری برای مدیریت احساسات استفاده شود. این شاخص به فعالان بازار ارزهای دیجیتال اجازه می‌دهد تا احساسات خود را از احساسات حاکم بر بازار جدا و از هرگونه واکنش غیرمنطقی به تغییرات ناگهانی قیمت و نوسانات بازار اجتناب کنند. به علاوه، اگر از شاخص ترس و طمع در کنار سایر ابزارها استفاده شود، می‌توان تصمیمات دقیق‌تری گرفت.

جمع‌بندی

فعالان بازار ارزهای دیجیتال از روش‌ها و ابزارهای گوناگونی برای تحلیل این بازار استفاده می‌کنند. یکی از این ابزارها شاخص ترس و طمع است که روشی ساده برای جمع‌آوری احساسات حاکم بر بازار به شمار می‌رود.

این شاخص را می‌توان از رصد رسانه‌های اجتماعی، ابزارهایی همچون گوگل ترندز و سایر آمارها به دست آورد. اگر قصد دارید که شاخص ترس و طمع را در تحلیل‌های خود به کار ببرید، بهتر است که آن را با معیارها و شاخص‌های دیگر تکمیل کنید تا دید متعادل‌تری داشته باشید.

نشانگر واگرایی همگرایی متحرک (MACD) چگونه در Binance کار می کند

واگرایی متحرک همگرایی متحرک (MACD) یک نشانگر از نوع نوسان ساز است که به طور گسترده ای توسط تجار برای تجزیه و تحلیل فنی (TA) استفاده می شود. MACD ابزاری برای دنبال کردن روند است که از میانگین متحرک برای تعیین حرکت سهام ، ارز رمزنگاری شده یا دارایی قابل تجارت دیگر استفاده می کند.

نشانگر Moving Average Convergence Dvergence که توسط Gerald Appel در اواخر دهه 1970 توسعه یافته است ، رویدادهای قیمت گذاری را که قبلاً رخ داده اند ردیابی می کند و بنابراین در گروه شاخص های عقب مانده قرار می گیرد (که سیگنالها را براساس عملکرد یا داده های گذشته ارائه می دهند). MACD ممکن است برای اندازه گیری حرکت بازار و روند احتمالی قیمت مفید باشد و توسط بسیاری از معامله گران برای تعیین نقاط احتمالی ورود و خروج استفاده می شود.

قبل از غواصی در مکانیسم های MACD ، درک مفهوم میانگین متحرک مهم است. میانگین متحرک (MA) به سادگی خطی است که میانگین مقدار داده های قبلی را در طی یک دوره از پیش تعریف شده نشان می دهد. در زمینه بازارهای مالی ، میانگین متحرک از محبوب ترین شاخص ها برای تجزیه و تحلیل فنی (TA) است و می توان آنها را به دو نوع مختلف تقسیم کرد: میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA). در حالی که SMA ها تمام ورودی های داده را به طور مساوی وزن می کنند ، EMA ها به جدیدترین مقادیر داده (امتیاز جدیدتر قیمت) اهمیت بیشتری می دهند.

MACD چگونه کار می کند

نشانگر MACD با کم کردن دو میانگین متحرک نمایی (EMA) برای ایجاد خط اصلی (خط MACD) تولید می شود ، که سپس برای محاسبه EMA دیگری که نشان دهنده خط سیگنال است استفاده می شود.

علاوه بر این ، هیستوگرام MACD وجود دارد که براساس اختلاف بین این دو خط محاسبه می شود. هیستوگرام به همراه دو خط دیگر در بالا و پایین یک خط مرکزی در نوسان است که به خط صفر نیز معروف است.

• خط MACD (1): به تعیین حرکت صعودی یا نزولی (روند بازار) کمک می کند. با کسر دو میانگین متحرک نمایی (EMA) محاسبه می شود.
• خط سیگنال (2): EMA از خط MACD (معمولاً EMA 9 دوره ای). تجزیه و تحلیل ترکیبی خط سیگنال با خط MACD ممکن است در ردیابی معکوس های احتمالی یا ورودی و خروجی مفید باشد.
• هیستوگرام (3): نمایش گرافیکی واگرایی و همگرایی خط MACD و خط سیگنال. به عبارت دیگر ، هیستوگرام براساس اختلاف بین دو خط محاسبه می شود.

خط MACD

به طور کلی ، میانگین متحرک نمایی با توجه به قیمت بسته شدن یک دارایی اندازه گیری می شود و دوره های مورد استفاده برای محاسبه دو EMA معمولاً 12 دوره (سریعتر) و 26 دوره (کندتر) تنظیم می شوند. این دوره ممکن است به روشهای مختلف (دقیقه ، ساعت ، روز ، هفته ، ماه) پیکربندی شود ، اما این مقاله به تنظیمات روزانه می پردازد. هنوز هم ، شاخص MACD ممکن است متناسب با استراتژی های مختلف تجاری تنظیم شود.

با فرض بازه های زمانی استاندارد ، خط MACD خود با کسر EMA 26 روزه از EMA 12 روزه محاسبه می شود.

همانطور که گفته شد ، خط MACD در بالای و زیر خط صفر نوسان می کند و این همان چیزی است که خط متقاطع خط مرکزی را نشان می دهد ، هنگامی که EMA 12 روزه و 26 روزه در حال تغییر موقعیت نسبی هستند ، به معامله گران می گوید.

خط سیگنال

به طور پیش فرض ، خط سیگنال از یک میانگین متحرک نمایی 9 روزه از خط اصلی محاسبه می شود و به همین ترتیب ، بینش بیشتری در مورد حرکات قبلی آن ارائه می دهد.

اگرچه همیشه دقیق نیستند ، اما وقتی خط MACD و خط سیگنال عبور می کند ، این رویدادها معمولاً به عنوان سیگنال های معکوس روند تلقی می شوند ، به ویژه هنگامی که در انتهای نمودار MACD (بسیار بالاتر یا خیلی پایین تر از خط صفر) اتفاق می افتد.

هیستوگرام MACD

هیستوگرام چیزی بیشتر از ثبت تصویری حرکات نسبی خط MACD و خط سیگنال نیست. به سادگی با کسر یکی از دیگری محاسبه می شود:

هیستوگرام MACD = خط MACD - خط سیگنال

با این حال ، به جای افزودن خط متحرک سوم ، هیستوگرام از یک نمودار میله ای ساخته شده است ، که خواندن و تفسیر آن را از نظر بصری آسان می کند. توجه داشته باشید که نوارهای هیستوگرام هیچ ارتباطی با حجم معاملات دارایی ندارند.

تنظیمات MACD

همانطور که بحث شد ، تنظیمات پیش فرض MACD براساس EMA های 12 ، 26 و 9 دوره است - از این رو MACD (12 ، 26 ، 9). با این حال ، برخی تحلیل گران فنی و نمودارشناسان دوره ها را به عنوان راهی برای ایجاد یک شاخص حساس تر تغییر می دهند. به عنوان مثال ، MACD (5 ، 35 ، 5) یکی از مواردی است که اغلب در بازارهای مالی سنتی همراه با بازه های زمانی طولانی تر مانند نمودارهای هفتگی یا ماهانه مورد استفاده قرار می گیرد.

شایان ذکر است که به دلیل نوسان زیاد بازار ارزهای رمزنگاری ، افزایش حساسیت نشانگر MACD ممکن است خطرناک باشد زیرا احتمالاً منجر به سیگنالهای کاذب و اطلاعات گمراه کننده بیشتری خواهد شد.

نحوه خواندن نمودارهای MACD

همانطور که از نامش پیداست ، نشانگر واگرایی همگرایی متحرک میانگین های متحرک را ردیابی می کند و همبستگی بین دو خط را می توان همگرا یا واگرا توصیف کرد. وقتی خطوط به سمت یکدیگر گرایش پیدا می کنند و وقتی از هم دور می شوند همگرا هستند.

هنوز هم ، سیگنال های مربوط به نشانگر MACD مربوط به اصطلاح متقاطع است ، که هنگام عبور خط MACD از بالا یا پایین خط مرکزی (کراس اوورهای خط میانی) ، یا بالای یا زیر خط سیگنال (تقاطع های خط سیگنال) اتفاق می افتد.

به خاطر داشته باشید که هم خط متقاطع و هم خط سیگنال ممکن است چندین بار اتفاق بیفتد و سیگنالهای دروغین و روی حیله و تزویر زیادی تولید کند - به خصوص در مورد دارایی های ناپایدار ، مانند ارزهای رمزپایه. بنابراین ، نباید فقط به شاخص MACD اعتماد کرد.

کراس اوورهای خط مرکزی

تقاطع های خط وسط زمانی اتفاق می افتد که خط MACD یا روی ناحیه مثبت یا منفی حرکت کند. وقتی از بالای خط مرکزی عبور می کند ، مقدار مثبت MACD نشان می دهد که میانگین متحرک نمایی 12 روزه بیشتر از 26 روز است. در مقابل ، هنگامی که خط MACD از زیر خط مرکزی عبور می کند ، یک MACD منفی نشان داده می شود ، به این معنی که میانگین 26 روزه بیشتر از 12 روز است. به عبارت دیگر ، یک خط MACD مثبت یک حرکت صعودی قویتر را نشان می دهد ، در حالی که یک منفی ممکن است نشان دهنده حرکت قوی تر به سمت نزولی باشد.

کراس اوور خط سیگنال

وقتی خط MACD از بالای خط سیگنال عبور می کند ، معامله گران اغلب آن را به عنوان یک فرصت خرید بالقوه (نقطه ورود) تفسیر می کنند. از طرف دیگر ، وقتی خط MACD از زیر خط سیگنال عبور می کند ، معامله گران تمایل دارند که آن را یک فرصت فروش (نقطه خروج) بدانند.

اگرچه عبور متقابل سیگنال می تواند مفید باشد ، اما همیشه قابل اعتماد نیست. همچنین ارزش دارد که به عنوان راهی برای به حداقل رساندن خطرات ، در نمودار مکان قرار گیرد. به عنوان مثال ، اگر کراس اوور درخواست خرید کند اما نشانگر خط MACD زیر خط مرکزی باشد (منفی) ، شرایط بازار همچنان ممکن است نزولی محسوب شود. برعکس ، اگر تقاطع خط سیگنال نشان دهنده یک نقطه بالقوه فروش باشد ، اما نشانگر خط MACD مثبت است (بالای خط صفر) ، شرایط بازار همچنان صعودی است. در چنین سناریویی ، پیروی از سیگنال فروش ممکن است خطر بیشتری داشته باشد (با توجه به روند بزرگتر).

واگرایی MACD و قیمت

نمودارهای MACD همچنین می توانند همراه با تقاطع های خط وسط و خط سیگنال ، از طریق واگرایی بین نمودار MACD و عملکرد قیمت دارایی ، بینشی ارائه دهند.

به عنوان مثال ، اگر عملکرد قیمت ارز رمزنگاری شده بالاتر باشد در حالی که MACD بالاترین سطح را ایجاد کند ، ما یک واگرایی نزولی خواهیم داشت ، این نشان می دهد که علی رغم افزایش قیمت ، حرکت صعودی (فشار خرید) به اندازه قبل نیست . واگرایی های نزولی معمولاً به عنوان فرصت های فروش تعبیر می شوند زیرا تمایل دارند که مقدم بر برگشت قیمت ها باشند.

برعکس ، اگر خط MACD دو پایین روند صعودی ایجاد کند که با دو سطح نزولی بر روی قیمت دارایی همسو باشد ، این یک واگرایی صعودی محسوب می شود ، این نشان می دهد که با وجود کاهش قیمت ، فشار خرید قوی تر است. واگرایی های صعودی تمایل دارند که معکوس قیمت ها باشند ، به طور بالقوه نشان دهنده پایین بودن کوتاه مدت (از روند نزولی به روند صعودی) است.

افکار پایانی

وقتی نوبت به تجزیه و تحلیل فنی می رسد ، نوسان ساز Moving Average Convergence Divergence یکی از مفیدترین ابزارهای موجود است. نه تنها به این دلیل که استفاده از آن نسبتاً آسان است بلکه به دلیل شناسایی هم روند بازار و هم حرکت بازار کاملاً مثر است.

با این حال ، به عنوان بیشتر شاخص های TA ، MACD همیشه دقیق نیست و ممکن است سیگنال های متعدد کاذب و گمراه کننده ای ارائه دهد - به ویژه در رابطه با دارایی های ناپایدار یا در طی روند روند ضعیف یا قیمت های جانبی. در نتیجه ، بسیاری از معامله گران برای کاهش خطرات و تأیید بیشتر سیگنالها از MACD با سایر شاخص ها - مانند شاخص RSI - استفاده می کنند.

اندیکاتور VWAP چیست؟

اندیکاتور VWAP معیاری است که معمولاً در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرد. این معیار (قیمت میانگین وزنی حجمی،VWAP) نسبتی است از قیمت تجمعی سهام به حجم تجمعی معامله شده در یک دوره زمانی معین. به عبارت دیگر این معیار از نسبت میانگین قیمت سهم برای یک سهم در مقایسه با حجم کل سهام معامله شده در یک بازه زمانی خاص به دست می آید. این معیار به سرمایه گذاران و تحلیلگران کمک می کند تا قیمت فعلی یک سهام را ارزیابی کنند و تعیین کنند که آیا قیمت بیش از حد یا کمتر از میانگین قیمت معاملات در روز است. اغلب این اطلاعات برای تسهیل ورود یا خروج از یک موقعیت استفاده می شود.

اندیکاتور VWAP به عنوان یک معیار برای تعیین کیفیت اجراها در سفارشات بزرگ استفاده می شود. به عنوان مثال، اگر یک مدیر پورتفولیو بخواهد هزاران سهم را خریداری کند اما همچنین بخواهد موقعیتی را کمتر از میانگین قیمت روز خریداری کند، VWAP معمولاً قیمتی است که باید شکست بخورد.

درک اندیکاتور VWAP

اندیکاتور VWAP یک معیار قیمت روزانه است که می تواند برای کمک به سرمایه گذاران در تصمیم گیری در مورد اتخاذ رویکرد فعال یا غیرفعال برای ورودی به یک پوزیشن استفاده شود. همچنین می تواند برای نشانگر SMA چگونه کار می کند؟ تصمیم گیری در مورد ورود یا خروج از یک امنیت خاص مفید باشد. بسیاری از معامله گران از VWAP برای کمک به خرید با قیمت های نسبتا ارزان و یا فروش با قیمت های نسبتاً بالاتر استفاده می کنند.

اندیکاتور VWAP به عنوان یک خط میانگین متحرک در نمودار نمایش داده می شود. خط یک میانگین متحرک است که ارزش قیمت معامله شده بر کل حجم را معمولاً در نمودار روزانه دنبال می کند.

به بیان خیلی ساده اندیکاتور با استفاده از ترکیب تاثیرگذاری حجم معاملات با قیمت، ابزاری کاربردی را در اختیار تحلیلگران فنی یا تکنیکال قرار می ‌دهد. با استفاده از این اندیکاتور میانگین موزون حجمی قیمت یک نماد برای یک بازه زمانی مشخص می شود.

از آنجا که VWAP میانگین واقعی قیمت سهام را با فاکتورگیری حجم معاملات در یک نقطه قیمتی خاص و نه بر اساس قیمت پایانی مشخص می‌کند، به همین دلیل ابزاری عالی برای درک روند فعلی و آینده یک اوراق بهادار و وزنی است که اکثر معامله گران در آن قیمت گذاری می شوند.

یافتن میانگین قیمت اوراق بهادار صرفاً بر اساس ارزش پایانی، اغلب تصویری نادرست از سلامت سهام ارائه می دهد. این مورد چارچوب‌های زمانی و نوسانات قیمت و حجم را در نظر نمی‌گیرد.

محاسبه اندیکاتور VWAP

VWAP با استفاده از قیمت افتتاحیه برای هر روز و تنظیم در زمان واقعی تا پایان جلسه محاسبه می شود. بنابراین، محاسبه فقط از داده های روزانه استفاده می کند. فرمول محاسبه VWAP به شرح زیر است:

VWAP = (قیمت معمولی تجمعی x حجم) / حجم تجمعی

VWAP = (Cumulative typical price x volume)/cumulative volume

محاسبه با قیمت معمولی (TP)، قیمت اولین خط یا کندل تکمیل شده در نمودار شروع می شود و به این معنی است که بستگی به بازه زمانی نمودار مشاهده شده دارد. به عنوان مثال، در نمودار پنج دقیقه ای، این قیمت معمولی اولین میله یا کندل (شمع) پنج دقیقه ای است. این سطح قیمت، میانگین قیمت بالا، قیمت پایین و قیمت بسته شدن کندل است. مثال زیر را با استفاده از این ورودی های از پیش انتخاب شده در نظر بگیرید:

[(H+L+C)/3]، اگر H = 44.54، L = 43.96 و C = 44.28

TP = (44.54+43.96+44.28) / 3 = 44.26

مرحله بعدی در محاسبه VWAP، ضرب TP در حجم (V) در دوره اندازه گیری برای یافتن حجم کل قیمت (TPV) است. اگر V = 35000 باشد، TPV به صورت زیر محاسبه می شود:

TPV = 44.26 * 35000 = 1549000

VWAP برای اولین کندل به قیمت معمولی تبدیل می شود. زیرا مولفه حجم در اولین تکرار محاسبه لغو می شود. با این حال، همه چیز برای کندل بعدی تغییر می کند. سپس فرمول قیمت و حجم تجمعی را در روش زیر برای کندل دوم و به طور مشابه برای هر کندل بعدی پس از آن محاسبه می کند:

[TPV(شمع 1) + TPV (شمع 2]) / [V (شمع 1) + V (شمع 2)]

اگر فرض کنیم کندل دوم با قیمت معمولی 43.96 و حجم 32000 بسته شود، قیمت و محصول حجمی کندل دوم 1406720 خواهد بود. این مقدار برای کندل اول به TPV اضافه می شود. VWAP کل در حال اجرا، حجم و اطلاعات قیمت را در طول روز نگه می دارد تا VWAP فعلی را در زمان نشانگر SMA چگونه کار می کند؟ واقعی ارائه دهد.

بنابراین، برای ادامه مثال، VWAP را می توان با تقسیم مجموع TPV بر مقدار حجم تجمعی 67000 (35000 از کندل 1 و 32000 از کندل 2) محاسبه کرد. بنابراین، VWAP بعد از کندل دوم به صورت زیر بدست می آید:

VWAP = 1549000 + 1406720 / 67000 = 44.11

این شاخص برای هر دوره زمانی محاسبه می شود تا VWAP را برای هر نقطه داده در نمودار سهام روزانه نشان دهد. این کار به طور خودکار توسط الگوریتم های پلتفرم نمودار انجام می شود. بنابراین، معامله گر فقط باید یک بازه زمانی درون روز را مشخص کند تا نتایج محاسبه VWAP را ببیند.

اندیکاتور VWAP به شما چه می گوید؟

خریداران نهادی و سازمانی بزرگ و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک از نسبت VWAP برای کمک به ورود یا خروج از سهام با کمترین تأثیر ممکن در بازار استفاده می‌کنند. بنابراین، در صورت امکان، موسسات سعی می کنند زیر VWAP خرید کنند یا بالاتر از آن بفروشند. به این ترتیب اقدامات آنها به جای دور کردن قیمت، قیمت را به سمت میانگین می برد.

معامله گران ممکن است از VWAP به عنوان یک ابزار تأیید روند استفاده کنند و قوانین معاملاتی را پیرامون آن ایجاد کنند. به عنوان مثال، زمانی که قیمت بالاتر از VWAP است، ممکن است ترجیح دهند موقعیت های خرید (لانگ) را شروع کنند. هنگامی که قیمت کمتر از VWAP است، ممکن است ترجیح دهند که پوزیشن های شورت (فروش) را شروع کنند.

استفاده از اندیکاتور VWAP

به دلایلی که قبلا ذکر شد، اکثر معامله‌گران حرفه‌ای موافق هستند که VWAP هنگام معامله در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت تأثیرگذار و مفید است. استراتژی‌های معاملات روزانه با استفاده از VWAP ممکن است به سادگیِ خرید اولین قیمت پایانی بالاتر از VWAP به عنوان ورودی و فروش در یک نقطه از پیش تعیین شده بالاتر از آن باشد. اما اغلب، استراتژی‌ های معاملاتی کمی پیچیده‌تر از آن هستند. دلیل این امر این باور رایج در میان معامله‌گران حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای است که تاجران سازمانی از VWAP به عنوان یک معیار استفاده می‌کنند. معامله گران اغلب معتقدند که شناخت این پویایی باید در استراتژی معاملاتی لحاظ شود.

در نتیجه، یک معامله گر ممکن است از اندیکاتور VWAP به عنوان فیلتری برای فعالیت خود استفاده کند که ممکن است تنها زمانی که قیمت کمتر از VWAP باشد و یا زمانی که قیمت بالاتر از VWAP باشد درگیر آن باشند. این فیلتر مبتنی بر این دیدگاه است که خریدارانی که معیار را شکست می‌دهند، بیشتر از زمانی که قیمت بالاتر از VWAP است، پشتیبانی ایجاد می‌کنند. این فیلتر برای روزهایی است که قیمت به صورت نسبتاً جانبی به خوبی کار می کند.

در مقابل، سایر معاملات ممکن است تاکتیک مخالف را ترجیح دهند. بنابراین، آنها فرض می‌کنند که ورود برای خرید یک سهام فقط زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت بالاتر از VWAP باشد و ورودی‌های کوتاه‌ فروش فقط زمانی باید انجام شوند که قیمت کمتر از آن باشد. این فیلتر مبتنی بر این دیدگاه است که ناظران معیار نمی توانند قیمت مورد نظر خود را به دست آورند و مجبور خواهند شد سهام را بیشتر به سمت روند آن روز پیش ببرند. این فیلتر برای روزهایی که روند مشخصی برای آن روز داشتند، چه صعودی یا نزولی، به خوبی کار می کند.

به نظر نمی‌رسد که هیچ یک از تاکتیک‌هایی که در تعداد زیادی از معاملات اجرا می‌شوند، مزیت آماری را حفظ کنند. بنابراین معامله گران اغلب رویکردهای VWAP خود را با نشانه ها و تاکتیک های دیگر ترکیب می کنند. این کار به آنها کمک می کند تا بسته به اینکه چگونه عملکرد قیمت روز را درک می کنند، با فیلتر سودآورتری کار کنند.

به عنوان مثال، یک معامله گر همچنین می تواند از VWAP در ارتباط با باندهای بولینگر (ابزاری در تحلیل تکنیکال) استفاده کند. اینها مجموعه‌ای از خطوط روند هستند که به وسیله دو انحراف استاندارد (مثبت و منفی)، به دور از میانگین متحرک ساده (SMA) قیمت یک اوراق بهادار که می‌تواند بر اساس ترجیحات کاربر تنظیم شود، ترسیم شده است. (معامله بر اساس سیگنال باند بولینگر یا بالعکس).

شاید جالب ترین استفاده از تجارت VWAP مربوط به برنامه نویسانی باشد که انحراف استاندارد محدوده قیمت را به VWAP ایجاد کرده اند. این کار باعث ایجاد مناطق قیمت در بالا و پایین VWAP می شود که به طور شگفت انگیزی اقدامات پشتیبانی و مقاومت در زمان واقعی را قوی می کند.

نمودار و مثالی از اندیکاتور VWAP

(نمونه زیر را ببینید).

مثال فرضی زیر را از یک نسخه کمی پیچیده تر از VWAP در نظر بگیرید. این نمودار یک بازه زمانی 5 دقیقه‌ای را در مدت زمان کمی بیش از دو روز نشان می‌دهد. خط VWAP نشان داده شده در اینجا (خط آبی) یک فیلتر استراتژی عالی در روز را ایجاد می کند. همه روزها به این شکل معامله نمی شوند، اما این دو روز نشان دهنده یک عمل قیمت نسبتاً جانبی بود و در چنین شرایطی، معامله گران روزانه دوست دارند یک برنامه برای بازی داشته باشند. یک استراتژی برای انجام معاملات بر اساس بازگشت به میانگین قیمت در روز در اینجا به خوبی کار خواهد کرد. در این میان، نشانگر VWAP بسیار مفید می شود.

هنگامی که مناطق اضافی به نمودار اضافه می شود که نشان دهنده فاصله های آماری قابل توجهی از خط VWAP است، آنها می توانند دستورالعمل های عالی برای شروع موقعیت های خرید (در مناطق پشتیبانی) یا موقعیت های فروش اولیه (در مناطق مقاومت) ارائه دهند. یک رویکرد برای معامله ممکن است شروع یک ورود طولانی مدتی باشد که قیمت در یک منطقه پشتیبانی بسته می‌شود، (با دستور توقف ضرر، stop loss، در خارج از دورترین خط منطقه و هدف سود در خط VWAP.) شروع مشابه برای فروش کوتاه در مقاومت نیز می تواند به کار گرفته شود.

توجه داشته باشید که مناطق حمایت و مقاومت روزهای گذشته نیز می توانند بازارهای قابل توجهی برای روزهای آینده که قیمت در حال حرکت است، باشد.

چرا قیمت میانگین وزنی حجمی (VWAP) مهم است؟

VWAP توسط معامله‌گرانی استفاده می‌شود که می‌خواهند نشانه‌ای از قیمت اوراق بهادار را در طول زمان مشاهده کنند. همچنین توسط معامله گران بزرگتر که باید اطمینان حاصل کنند که معاملات آنها قیمت اوراق بهاداری را که می خواهند بخرند یا بفروشند تغییر نمی دهد، استفاده می شود.

برای مثال، یک صندوق تامین سرمایه ممکن است از ارسال سفارش خرید برای قیمتی بالاتر از VWAP اوراق بهادار خودداری کند تا از افزایش مصنوعی قیمت آن اوراق جلوگیری کند. به همین ترتیب، ممکن است از ارسال سفارشات بسیار پایین تر از VWAP خودداری کند، به طوری که قیمت با فروش آن پایین نیاید.

از آنجایی که این اندیکاتور قیمت و حجم را در ارزش خود ترکیب می کند، اکثر تحلیلگران، اندیکاتور VWAP را نمایانگر چیزی بیشتر از میانگین قیمت واقعی سهام می دانند. محاسبه VWAP مستقل از قیمت بسته شدن سهام است و مستقیماً بر قیمت بسته شدن سهام تأثیر نمی گذارد.

از آنجایی که محاسبه VWAP بر اساس داده‌های تاریخی است، همچنان به عنوان یک شاخص عقب مانده در نظر گرفته می‌شود، اما این امر معامله‌گران را از استفاده از این معیار برای ایجاد سطوح حمایت و مقاومت مناسب برای معاملات روزانه باز نمی‌دارد. علاوه بر این، از آنجایی که معامله‌گران نهادی و سازمانی از VWAP به عنوان معیاری برای فعالیت‌های اجرایی استفاده می‌کنند، سطح قیمت VWAP بسیار تأثیرگذار در اقدام قیمت روزانه در نظر گرفته می‌شود.

تفاوت بین قیمت میانگین وزنی حجمی (VWAP) و میانگین متحرک ساده

مانند VWAP، میانگین متحرک ساده به معامله گران دیدگاه کمتری نسبت به روند اخیر قیمت اوراق بهادار می دهد. با این حال، برخلاف VWAP، میانگین متحرک ساده، سطح حجم معاملات آن امنیت را در نظر نمی گیرد. این به این دلیل است که VWAP تغییر قیمت هر روز را با مقدار حجمی که در آن روز اتفاق می‌افتد وزن می‌کند، در حالی که میانگین متحرک ساده به طور ضمنی فرض می‌کند که تمام روزهای معاملاتی دارای سطح یکسانی از حجم هستند.

تجهیزات ابزار دقیق

ابزار دقیق به انگلیسی Instrumentation به تجهیزاتی گفته می شود که برای اندازه گیری و کنترل انواع نشانگر SMA چگونه کار می کند؟ فرآیندهای صنعتی استفاده می شوند. دز مقاله زیر با تعدادی از تجهیزات ابزار دقیق پرکاربرد آشنا می شویم.

تجهیزات ابزار دقیق
ابزار دقیق به انگلیسی Instrumentation به تجهیزاتی گفته می شود که برای اندازه گیری و کنترل انواع فرآیندهای صنعتی استفاده می شوند. دز مقاله زیر با تعدادی از تجهیزات ابزار دقیق پرکاربرد آشنا می شویم.
فلومتر چیست؟
فلومتر یا دبی سنج برای اندازه گیری دبی حجمی یا جرمی یک مایع یا گاز استفاده می‌شود. طیف ابزارهای فلومتر شامل مغناطیسی، گرداب، فلومتر توربینی، اولتراسونیک، روتامتر و. است. فن‌آوری‌های اولیه فلومتر عبارت بودند از: ناحیه متغیر، توربین، جابجایی مثبت و فشار دیفرانسیل. فناوری‌های جدیدتر کمتر مکانیزه و الکترونیکی‌تر هستند، اما تمام فناوری‌های فلومتر با افزودن پیشرفت‌های الکترونیکی، از جمله پروتکل‌هایی که از کنترل دیجیتال پشتیبانی می‌کنند، بسیار بهبود یافته‌اند. این فلومترها در ارتباط با سایر عناصر کنترلی (به ویژه شیرها) برای کنترل جریان در فرآیندهای تولید کار می‌کنند.
فلومتر (یا فرستنده جریان، سنسور جریان، نشانگر SMA چگونه کار می کند؟ نشانگر جریان) ابزاری است که برای اندازه گیری جریان خطی، غیرخطی، جرمی یا حجمی یک مایع یا گاز استفاده می شود. هنگام انتخاب دبی سنج، عوامل نامشهود مانند آشنایی پرسنل کارخانه در یک سایت کارخانه خاص، تجربه کالیبراسیون و نگهداری آنها، در دسترس بودن قطعات یدکی و میانگین زمان بین تاریخچه خرابی باید در نظر گرفته شود. همچنین توصیه می‌شود که هزینه های نصب تنها پس از انجام این مراحل محاسبه شود.
چگونه یک فلومتر انتخاب کنیم؟
اولین قدم در انتخاب فلومتر، تعیین اینکه آیا اطلاعات جریان باید پیوسته یا تجمعی باشد و اینکه آیا اطلاعات به صورت محلی یا از راه دور مورد نیاز است، است. اگر از راه دور باشد، انتقال باید آنالوگ، دیجیتال یا اشتراکی باشد؟ و در صورت اشتراک گذاری، فرکانس (حداقل) به روز رسانی داده مورد نیاز چقدر است؟ هنگامی که به این سؤالات پاسخ داده شد، ویژگی‌ها و ویژگی‌های جریان سیال فرآیند و همچنین خط لوله که فلومتر را در خود جای داده است باید ارزیابی شود.
ویژگی‌های سیال و جریان فلومتر
سیال و فشار، دما، افت فشار مجاز، چگالی (یا وزن مخصوص)، رسانایی، ویسکوزیته و فشار بخار آن در حداکثر دمای عملیاتی، و اینکه چگونه این خواص ممکن است تغییرات یا برهمکنش‌ها را نشان دهد، فهرست می‌کند. علاوه بر این، تمام اطلاعات ایمنی فلومتر باید ارائه شود، و همچنین داده‌های دقیق در مورد ترکیب سیال، وجود حباب های هوا، مواد جامد (ساینده یا نرم، اندازه ذرات، الیاف)، تمایلات پوشش و کیفیت شفاف باید داده شود.
محدوده فشار و دما فلومتر
هنگام انتخاب فلومتر، حداقل و حداکثر فشار و دمای مورد انتظار باید علاوه بر مقادیر عملیاتی معمولی داده شود. این واقعیت که آیا جریان معکوس خواهد شد، آیا همیشه لوله را پر نمی‌کند، آیا جریان‌های آگلومره (هوا-جامد-مایع) تشکیل می‌شود، آیا تورم یا ضربان امکان‌پذیر است، آیا تغییرات ناگهانی دما رخ می‌دهد یا اینکه آیا اقدامات احتیاطی ویژه انجام می‌شود. موارد مورد نیاز برای نگهداری در حین تمیز کردن و پاکسازی فلومتر نیز باید ذکر شود.
ترانسمیتر فشار
ترانسمیتر فشار که اغلب مبدل فشار نامیده می‌شود، مبدلی است که فشار را به سیگنال الکتریکی آنالوگ تبدیل می‌کند. گرچه انواع مختلفی از ترانسمیتر فشار وجود دارد، یکی از رایج‌ترین آنها مبدل پایه کرنش‌گیج است. تبدیل فشار به سیگنال الکتریکی، با تغییر شکل فیزیکی ترانسمیتر فشار، که به دیافراگم مبدل فشار متصل شده و به پیکربندی پل وتستون متصل می شوند، به دست می آید.
فشار اعمال شده به ترانسمیتر فشار باعث ایجاد انحراف در دیافراگم می‌شود که باعث ایجاد فشار به گیج می‌شود. کرنش یک تغییر مقاومت الکتریکی متناسب با فشار ایجاد می کند.
اصل کار ترانسمیتر فشار
به طور کلی، یک ترانسمیتر فشار از سه جزء اصلی تشکیل شده است: یک سنسور فشار، یک مدار اندازه گیری و یک اتصال فرآیند. وظیفه اصلی ترانسمیتر فشار تبدیل پارامترهای فیزیکی گاز، مایع و سایر پارامترهای فیزیکی سنسور فشار به یک سیگنال الکتریکی استاندارد است. سیگنال الکتریکی استاندارد برای نشان دادن دستگاه هشدار، دستگاه تنظیم، ضبط کننده و ابزار ثانویه راحت تر است. ترانسمیترهای فشار خازنی تمام اجزای حساس را در یک ساختار تمام جوش داده شده اندازه گیری می‌کنند. ترانسمیتر فشار خازنی از یک دیافراگم اندازه‌گیری و الکترودها در دو طرف ورق عایق تشکیل شده است.
ترانسمیتر فشار خازنی محیط اندازه‌گیری به محفظه های فشار قوی و کم فشار تقسیم می‌شوند و روی دیافراگم‌های جدا کننده در دو طرف عنصر حساس، ایزوله و اجزای پر از مایع برای اندازه گیری به طرفین غشا منتقل می‌شوند. هنگامی که فشارها در هر دو طرف ناسازگار است، اندازه گیری جابجایی دیافراگم، جابجایی و اختلاف فشار، متناسب با دو طرف محدوده ظرفیت است. از طریق فرآیند نوسان و دمودولاسیون، فشار به سیگنال تبدیل می شود. اصل کار یک ترانسمیتر فشار خازنی بر خلاف فشار محفظه فشار یک اتاق فشار مشابه ترانسمیتر فشار دیفرانسیل است.
ترانسمیتر فشار چگونه کار می‌کند؟
نصب و راه اندازی سیستم اندازه گیری ترانسمیتر فشار دیفرانسیل از سه قسمت تشکیل شده است. یعنی گذاشتن لوله هدایت فشار، گذاشتن کابل سیگنال الکتریکی و نصب فرستنده فشار دیفرانسیل. در حین کار ترانسمیتر فشار، فشار محیط به دیافراگم اندازه گیری مرکزی منتقل می‌شود. از طریق دیافراگم ایزوله و روغن سیلیکون. و اختلاف فشار از لوله هدایت فشار دو طرفه روی دیافراگم ایزوله دو طرفه دریافت می‌شود، جایی نشانگر SMA چگونه کار می کند؟ که غشاء اندازه گیری می‌شود.
بین جابجایی دیافراگم اندازه‌گیری و فشار دیفرانسیل رابطه تناسبی مثبت وجود دارد و تحت تأثیر جابجایی دیافراگم، ظرفیت خازن دیفرانسیل ترانسمیتر فشار نیز تغییر می‌کند و مدار اندازه گیری آن را به جریان DC تبدیل می‌کند. هنگامی که شیشه و بدنه فلزی ترانسمیتر فشار پس از کار گره تمام می‌شود، یک سطح مقعر کروی تشکیل می‌شود. در نهایت یک فیلم فلزی روی سطح شیشه قرار می‌گیرد تا یک صفحه ثابت تشکیل شود.
بین دو صفحه ثابت، دیافراگم اندازه گیری جوش داده می شود تا یک صفحه متحرک تشکیل شود. دیافراگم جداکننده ترانسمیتر فشار در بیرون صفحه ثابت وظیفه انتقال فشار از روغن سیلیکون را بر عهده دارد. هنگامی که دیافراگم تحت فشار است به دیافراگم اندازه‌گیری فرستاده می‌شود و دیافراگم تحت تأثیر فشار تغییر شکل می‌دهد که باعث می‌شود موقعیت نسبی صفحه متحرک خازنی و صفحه ثابت کروی ترانسمیتر فشار نیز تغییر کند و ظرفیت خازنی تغییر کند.
گیج فشار
گیج فشار در اصل ابزار یا وسیله ای برای اندازه گیری بزرگی، مقدار یا محتوای یک چیزی است، معمولاً با نمایشگر آنالوگ یا دیجیتال. گیج فشار می‌تواند اندازه گیری هر خاصیت مانند فشار، جریان، دما، سوخت یا طول باشد. برای آگاهی از قیمت گیج فشار با شرکت ابزار سنجش اریا تماس بگیرید.
همانطور که از نام آن پیداست، گیج فشار ابزاری است که برای اندازه گیری و نشان دادن فشار یک مایع یا گاز در داخل یک سیستم در مقایسه با جو یا مرجع دیگر استفاده می‌شود. انواع مختلفی از گیج فشار ها وجود دارد که هر کدام از تکنولوژی یا روش های نشانگر متفاوتی استفاده می‌کنند. انواع گیچ فشار شامل گیج فشار آنالوگ، پرشر گیج دیجیتال، گیج فشار است.
گیج فشار آنالوگ
گیج فشار آنالوگ معمولاً به دستگاه هایی اطلاق می‌شود که از فناوری سنجش فشار صرفاً مکانیکی استفاده می‌کنند و اندازه گیری را با حرکت سوزن روی صفحه با علامت گذاری برای هر مقدار فشار نشان می‌دهند. حرکت و موقعیت نشانگر سوزن نشانگر بصری فشاری است که اندازه گیری می‌ شود.
گیج فشار لوله بوردون
لوله‌های بوردون لوله‌هایی هستند که به شکل شعاعی به شکل مارپیچی یا مارپیچ C هستند که از یک طرف به پایه گیج فشار متصل می‌شوند و از طرف دیگر به یک نشانگر متصل می‌شوند. هنگامی که لوله بوردون تحت فشار قرار می گیرد، سطح مقطع آن مدورتر می شود، که تمایل به صاف کردن شکل دارد.
این حرکت لوله گیج فشار توسط اشاره گر گرفته می‌شود تا فشار را نشان دهد. گیج فشارهای لوله بوردون رایج ترین نوع گیج فشار آنالوگ هستند که در صنعت یافت می‌شوند و در محدوده های مختلف فشار، اشاره‌گرها و مواد بوردون وجود دارند.
سخن آخر
مجموعه ابزار سنجش آریا ارائه دهنده انواع ابزار دقیق برای صنایع مختلف است. این شرکت با آدرس اینترنتی co-asa.com وارد کننده محصولات ابزار دقیق به صورت بین‌المللی از شرکت‌های بزرگ و معتبر مانند ویکا، رزمونت و. است. این شرکت بیش از با ربع قرن تجربه فعالیت‌های خود را گسترش داده و با شرکت‌های نفتی پالایشگاه‌ها و . همکاری دارد.

نشانگر SMA چگونه کار می کند؟

تحلیل طلا

تحلیل طلا

تحلیل یورودلار

تحلیل یورودلار

تحلیل دلار

اخبار روز 26/07/2021

موارد مورد بحث در این مقاله:

• میانگین متحرک نمایی (EMA) چیست؟
• میانگین متحرک نمایی چگونه محاسبه می شود؟
• چگونه در استراتژی معاملاتی خود از EMA استفاده می کنید؟
• خلاصه ای از میانگین نشانگر SMA چگونه کار می کند؟ متحرک نمایی

میانگین متحرک نمایی (EMA) چیست؟

میانگین متحرک نمایی (EMA) مشتق شده از اندیکاتور تکنیکال میانگین متحرک ساده (SMA) است. در مقایسه با میانگین متحرک ساده، میانگین متحرک نمایی تغییرات قیمت اخیر را بیشتر از تغییرات آتی قیمت می سنجد. این بدان معنا است که میانگین متحرک نمایی بیشتر از میانگین متحرک ساده به نوسانات قیمت فعلی واکنش نشان می دهد.

نمودار زیر تفاوت بین میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی را نشان می دهد. میانگین متحرک نمایی 200 نسبت به ریزش قیمت در سمت چپ نمودار زودتر واکنش نشان داده است. همین امر در مورد صعود قیمت نیز قابل مشاهده است که نشان دهنده اختلاف تاخیر بین میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی می باشد.

میانگین متحرک نمایی چگونه محاسبه می شود؟

تقریباً همه ابزارهای نموداری این محاسبه را روی پلتفرم‌ های مربوطه انجام می‌ دهند و محاسبه را روی نمودار اعمال می‌ کنند. برای افراد علاقمند به اعداد، فرمول محاسبه میانگین متحرک نمایی در زیر توضیح داده خواهد شد، اما نکته مهمی که باید به خاطر داشته باشید این است که میانگین متحرک نمایی، نسبت به میانگین متحرک ساده، سریعتر به روند قیمت واکنش نشان می دهد.

میانگین متحرک نمایی (EMA) یک میانگین متحرک وزنی است که با در نظر گرفتن میانگین قیمت برای یک بازار خاص در یک بازه زمانی مشخص و تعدیل این عدد برای افزایش وزن داده ‌های اخیر محاسبه می ‌شود. فرمول زیر بخش های مختلف محاسبات را نشان می دهد.

چگونه در استراتژی معاملاتی خود از میانگین متحرک نمایی استفاده می کنید؟

استراتژی معاملاتی میانگین متحرک نمایی را می توان به همان شیوه میانگین متحرک ساده استفاده کرد. هنگامی که میانگین متحرک نمایی کوتاه مدت از بالای میانگین متحرک نمایی بلند مدت عبور کند، این نشانه خرید خواهد بود. زمانی که میانگین متحرک نمایی کوتاه مدت از پایین میانگین متحرک نمایی بلند مدت عبور کند، این نشانه فروش می باشد. مقادیر میانگین متحرک نمایی کاملاً به معیارهای معامله گر بستگی دارد. مثال زیر از میانگین های متحرک نمایی 20، 50 و 200 بهره می گیرد، در حالی که بعضی از معامله گران اعداد فیبوناچی را ترجیح می دهند.

نمودار بالا نمودار روزانه جفت ارز دلار آمریکا/دلار کانادا را نشان می دهد که در آن 20، 50 و 200 EMA اعمال شده است. EMA 200 برای شناسایی روند کلی بلند مدت استفاده می شود. در این مثال، جفت ارز دلار آمریکا/دلار کانادا از سال 2014 تا اواسط سال 2017 بالاتر از 200 EMA است (روند صعودی)؛ سپس حرکت شکسته می شود؛ حرکت های بعد از شکست نشان دهنده عدم قطعیت در مورد جهت بعدی روند است. پس از آن دلار آمریکا/دلار کانادا مسیر خود را بالای 200 EMA از سر می گیرد که این روند صعودی قیمت را تایید می کند. پس از تایید روند، معامله گران از EMA کوتاه مدت برای شناسایی سطوح ورود استفاده می کنند. منطقه مشخص شده در نمودار نشان دهنده نقطه ورود احتمالی یا سیگنال «خرید» می باشد. دایره آبی رنگ نشانگر فرصت «خرید» هنگام عبور EMA 20 بالای 50 EMA است.

خلاصه میانگین متحرک نمایی

میانگین متحرک نمایی یک اندیکاتور ارزشمند برای هر معامله گر می باشد. استفاده از این اندیکاتور بسیار ساده است و ابزاری عالی برای معامله گران تازه کار به شمار می آید که تحلیل تکنیکال و شناسایی روندها و سطوح ورود آنها را ارتقا می بخشد. معامله‌گران با تجربه‌ از EMA همراه با ابزارهای دیگر استفاده کنند، اما این باعث نمی ‌شود که تاثیرگذاری آن کمتر باشد.

مراحلی که باید هنگام معامله با EMA آنها را رعایت کنید:

1. برای شناسایی روند کلی از EMA طولانی مدت استفاده کنید.
2. نقاط تلاقی بین EMA های کوتاه مدت و EMA های بلندمدت را مشخص کنید.
3. متناسب با میانگین متحرک نمایی مورد، مترصد ورود به موقعیت های "Long" یا "Short" باشید.

با این نکات معاملاتی، معامله گر بهتری شوید

• مبانی میانگین های متحرک را مطالعه کرده و از میانگین متحرک 200 روزه در معاملات خود استفاده کنید.
• معامله گران تکنیکال سبک ها و استراتژی های معاملاتی متفاوتی دارند. این سبک ها و استراتژی ها را به طور کامل بررسی کنید تا ببینید که آیا این نوع تحلیل با شخصیت شما سازگار است یا خیر.
• اگر به تازگی مسیر معاملاتی خود را آغاز کرده نشانگر SMA چگونه کار می کند؟ اید، درک اصول معاملات فارکس برای شما ضروری خواهد بود.

به آکادمی آموزشی فارکس (Persian FX Academy) خوش آمدید. بازار فارکس به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان، امروزه علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران زیادی را به خود جذب کرده است اما شرایط این بازار به آن سادگی که اغلب افراد تصور می‌کنند نیست. حجم بالای سرمایه، پیچیدگی بازار و سهولت دسترسی به این بازار از عواملی است که به ضرر بسیاری از افرادی که در این بازار فعالیت می‌کنند، منجر می‌شود. در این میان جای خالی آموزش و دانش‌اندوزی به وضوح احساس می‌شود. شرایط خاص آموزش در ایران به همراه عدم وجود منابع جامع و کامل (به خصوص به زبان فارسی)، عدم امکان برگزاری کلاس حضوری در داخل ایران و شرکت در کلاس‌های خارج از ایران، ما را بر آن داشت تا اقدام به ایجاد یک آکادمی آموزشی نماییم. هدف بلندمدت از ایجاد این آکادمی، تبدیل شدن آن به یک مرجع اطلاعات و دانش مربوط به فارکس است. برای رسیدن به این هدف، آکادمی سعی نموده با کمک اساتید مجرب شرایطی ایجاد کند تا افراد به هر آنچه در مورد بازار نیاز دارند دسترسی داشته باشند. از کلاس‌های مالتی مدیا گرفته، تا دوره‌های عمومی و تخصصی منسجم و پیوسته که دانشجویان پا به پای اساتید شرایط تحلیل و معامله را فرا بگیرند. ابزارهای معاملاتی، کتابخانه و تحلیل‌های روزانه و هفتگی از دیگر ابزارهای ارائه شده در این آکادمی است.