میانگین محدوده واقعی (ATR)

اندیکاتور ATR Exit از شمع بسته + مقدار ATR برای ترسیم خطوط توقف انتهایی (نارنجی کمتر از خرید، سرخابی بیش از فروش) استفاده می‌کند که میانگین محدوده واقعی (ATR) با روند پیشروی می‌کنند تا زمانی که روند تغییر جهت دهد. تصویر اندیکاتور ATR Exit

اندیکاتور ATR چیست ؟ مهم‌ترین کاربرد اندیکاتور ATR

اندیکاتور ATR چیست ؟ مهم‌ترین کاربرد اندیکاتور ATR

در این مطلب خواهید خواند

اندیکاتور ATR چیست ؟ مهم‌ترین کاربرد اندیکاتور ATR :

Average Tru Range که در زبان فارسی به عنوان میانگین محدوده واقعی شناخته می‌شود، یکی از اندیکاتورهایی است که برای اندازه‌گیری نوسانات موجود در بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد. این اندیکاتور در ردیف اسیلاتورها به شمار می‌رود. به طور طبیعی زمانی که شدت نوسانات در بازار روند افزایشی پیدا می‌کند، رنج اندیکاتور ATR نیز زیاد می‌شود. بالعکس وقتی که نوسانات قیمت افت پیدا می‌کند، شاخص ATR نیز کاهش پیدا می‌کند.

نکته مهمی که باید در این قسمت اشاره کنیم این است که نباید نوسانات قیمت را با مومنتوم اشتباه گرفت. وقتی صحبت از مومنتوم در بازار می‌شود، بیشتر تمرکز روی روند قیمت و جهت آن است. مومنتوم قوی ناظر بر شکل‌گیری روندی صعودی یا نزولی قدرتمند در بازار است. در مقابل مفهوم دیگری تحت عنوان نوسان وجود دارد که اصلا ناظر بر روندها نیست و صرفا تغییرات قیمت در مقایسه با میانگین را در یک بازه زمانی مورد بررسی قرار می‌دهد.

اندیکاتور ATR چیست ؟ مهم‌ترین کاربرد اندیکاتور ATR

مهم‌ترین کاربرد اندیکاتور ATR چیست؟

نکته اساسی که باید در خصوص آموزش اندیکاتور ATR مورد بررسی قرار دهیم، ناظر به نحوه استفاده از آن است. به طور کلی یکی از اساسی‌ترین موارد استفاده از این اندیکاتور تعیین حد ضرر است. وقتی یک سهم از شاخص ATR بالایی برخوردار است، یعنی نوسان قیمت زیادی در بازار حاکم است. در این شرایط معامله‌گران معمولا حد ضرر خود را تا حدودی پایین‌تر می‌آورند که در اثر نوسانات شدید بازار فعال نشود. در کنار آن وقتی شاخص ATR روند کاهشی به خود می‌گیرد، به این معنی است که نوسانات قیمتی کاهش پیدا کرده است. در نتیجه حد ضرر توسط تریدرها در سطح بالاتری در نظر گرفته می‌شود.

نقاط ضعف شاخص ATR چیست؟

یکی از موضوعاتی که حتما باید برای آشنایی با اندیکاتورها در نظر داشته باشید، بررسی نقاط ضعف آن‌ها است. شاخص ATR به هیچ عنوان نباید به تنهایی به عنوان مبنای خرید و فروش معامله‌گران در نظر گرفته شود. واقعیت این است که همان طور که مشاهده کردید، صرفا نمایشی از نوسانات سهم است که هیچ اطلاعاتی در خصوص جهت حرکت روندها و قدرت آن‌ها در اختیار شما قرار نمی‌دهد.

نکته مهم بعدی این است که بر خلاف سایر اندیکاتورها، شاخص و معیار مشخصی برای تشخیص معکوس شدن یا نشدن سهام در بازار وجود ندارد. در نتیجه این امکان وجود دارد که هر تحلیلگری نتایج و برداشت‌های شخصی خود را از نتایج یکسان حاصی این اندیکاتور داشته باشد. مجموعه این عوامل یک نکته مهم را نشان می‌دهد؛ حتما در کنار ATR باید به سراغ استفاده از اندیکاتورهای مشابه دیگر نیز بروید.

چه کسی به عنوان مبدع اندیکاتور ATR شناخته می‌شود؟

ولز وایدر که به عنوان یکی از معروف‌ترین تحلیلگران تکنیکال شناخته می‌شود، اندیکاتور ATR را ابداع کرده است. در کارنامه او ابداع اندیکاتورهای دیگری مانند RSI، ADX و Psar نیز مشاهده می‌شود.

برای محاسبه اندیکاتور ATR چند دوره زمانی مد نظر قرار می‌گیرد؟

معمولا با در نظر گرفتن ۷ تا ۱۴ دوره معاملاتی، نتایج حاصل از این اندیکاتور را با خطای به مراتب کمتری همراه می‌کند. البته بسته به استراتژی تریدر این امکان وجود دارد که تعداد دوره معاملاتی کمتر یا بیشتر در نظر گرفته شود. کمتر کردن دوره زمانی عملا باعث می‌شود که سیگنال‌های بیشتری از اندیکاتور ATR صادر شود که در عمل ممکن است با خطای نسبتا بالایی همراه باشد.

اندیکاتور ATR برای دریافت سیگنال خرید بهتر است یا فروش؟

همان طور که در بالا اشاره کردیم این اندیکاتور هم سیگنال خرید و هم سیگنال فروش را صادر می‌نماید. با این وجود بسیاری از تحلیلگران تکنیکال از آن برای دریافت سیگنال‌های خروج استفاده می‌کنند. چرا که نتایج بهتری در این گونه موارد به همراه دارد.

آموزش اندیکاتور ATR | فیلم آموزش تحلیل تکنیکال با ATR

اندیکاتور ATR مخفف واژه Average True Range است که به فارسی می توان آن را میانگین محدوده واقعی ترجمه کرد. از این اندیکاتور میتوان برای شناسایی و اندازه گیری میزان نوسانات بازارها استفاده کرد. همچنین اندیکاتور ATR در استراتژی های مختلف تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار میگیرد و آشنایی با آن برای یادگیری و درک این استراتژی ها بسیار مهم است.

در اینجا با آموزش اندیکاتور ATR همراه می شویم میانگین محدوده واقعی (ATR) و با استفاده از فیلم آموزش تحلیل تکنیکال با ATR با کاربرد این اندیکاتور و چند استراتژی مهم معاملاتی نیز آشنا میشویم. برای درک و آشنایی با ATR فیلم زیر را مشاهده نمایید.

برای تماشای فیلم های آموزشی تجارت آفرین کانال آپارات و یوتیوب ما را دنبال نمایید.

آموزش اندیکاتور ATR و آشنایی با کاربرد و چند استراتژی استفاده از آن

میدونیم که بازارهای مختلف نوسانات متفاوتی دارند، پس آیا بنظرتون این درسته که برای تمام شرایط بازار یک میزان Stop Loss در نظر بگیریم؟ مشخصا جواب این سئوال خیره . چون اگر در یک بازار پر نوسان مثل بازار ارزهای دیجیتال دستور توقف ضرر رو مثل بازار طلا که نوسانات نسبتا کمتری داره بزارید خیلی زود با ضرر از بازار خارج میشید.

برای همین باید از اندیکاتور ATR برای شناسایی میزان Stop Loss استفاده کنید. فرض کنید که سیگنالی برای باز کردن موقعیت خرید در این لحظه دریافت کردید و با پوزیشن Long یا خرید وارد بازار میشید. همونطور که میبینید در این لحظه مشخص ATR 14 شمع قبلی 14 است. بنابراین میتونید دستور Stop Loss خودتون رو بر مبنای این عدد مشخص کنید.

توجه کنید که این اندیکاتور، سیگنالی برای خرید و فروش به شما نمیده و تنها به تریدرها اعلام میکنه که Stop Loss معامله خودشون رو کجا قرار بدند. استفاده از اندیکاتور ATR میتونه نظم خوبی به معاملات شما بده. ATR در بسیاری از استراتژی های معاملاتی مورد استفاده قرار میگیره بنابراین آشنایی میانگین محدوده واقعی (ATR) با اون برای درک استراتژی های معاملاتی بسیار مهمه.

ATR Exit دانلود و معرفی اندیکاتور

معرفی و دانلود اندیکاتور ATR Exit اندیکاتور ATR Exit از شمع بسته + مقدار ATR برای ترسیم خطوط توقف انتهایی (نارنجی کمتر از خرید، سرخابی بیش از فروش) استفاده می‌کند که با روند پیشروی می‌کنند تا زمانی که روند تغییر جهت دهد. معرفی اندیکاتور ATR Exit از مضربی از میانگین محدوده واقعی (ATR) استفاده می […]

معرفی و دانلود اندیکاتور ATR Exit

اندیکاتور ATR Exit از شمع بسته + مقدار ATR برای ترسیم خطوط توقف انتهایی (نارنجی کمتر از خرید، سرخابی بیش از فروش) استفاده می‌کند که با روند پیشروی می‌کنند تا زمانی که روند تغییر جهت دهد. تصویر اندیکاتور ATR Exit

اندیکاتور ATR چیست؟ آموزش و بررسی کاربرد اندیکاتور ATR در بورس و فارکس

اندیکاتور ATR مخفف A verage T rue R ange یکی از ابزار های کاربردی در تحلیل تکنیکال بازار های سرمایه مثل بورس و فارکس و ارز دیجیتال است که در این مقاله به بررسی کاربرد و آموزش استفاده از آن می پردازیم، همراه داتیس نتورک باشید.

اندیکاتور ATR چیست؟

مخفف Average True Range یکی از ابزار های کاربردی در تحلیلی تکنیکال بازار های سرمایه مثل بورس و فارکس و ارز دیجیتال است.

این اندیکاتور ابزار سنجش نوسانات یا میانگین محدوده ی واقعی است.

اندیکاتور ATR اولین بار توسط ولز وایلدر طراحی و ارائه شد.

از کاربرد های مهم اندیکاتور ای تی آر می توان به مشخص کردن نوسانات قیمت موجود در بازار اشاره نمود.

اکثر معامله گران پرایس اکشن برای محافظت از سود خود، از این اندیکاتور استفاده می کنند.

اولین بار اندیکاتور ATR در سال 1978 و در کتاب مفاهیم جدید در سیستم های معاملاتی تکنیکال ارائه شد.

این اندیکاتور نشان دهنده ی جهت روند بازار نیست بلکه فقط میزان نوسانات بازار را می تواند نشان دهد.

اگر مقدار ATR در بازه ی زمانی طولانی مدت پایین بماند نشان دهنده ی تثبیت قیمت در بازار است.

به این دلیل میانگین محدوده واقعی (ATR) که هرچه مقدار ATR پایین تر باشد نشان دهنده ی نوسان کم قیمت در بازار و هر چه بیشتر باشد نشان دهنده ی نوسان بالای قیمت در بازار است.

کاربرد اندیکاتور ATR

همانطور که قبلا اشاره شد مهم ترین کاربرد اندیکاتور ATR اندازه گیری نوسانات قیمت در بازار است.

معامله گران با استفاده از میانگین محدوده واقعی (ATR) میانگین محدوده واقعی (ATR) این اندیکاتور تشخیص می دهند که در روز آیا می توان انتظار حرکت قیمت را داشت و یا نه.

اندیکاتور ATR به معامله گران کمک می کند تا رنج حرکتی قیمت در بازار را روزانه مورد ارزیابی قرار دهند.

یک معامله گر با استفاده از اندیکاتور Average True Range می تواند در دوره ی زمانی خاصی میزان واحد حرکت قیمت در دقیقه، ساعت، روز، هفته و ماه را مشاهده کند.

محدوده ی واقعی ATR با کم کردن قیمت ها محاسبه می شود.

وقتی قیمت های هر زمان مشخصی با اضافه یا کم نمودن مقدار ثابتی برای هر قیمتی تعدیل شود، نوسانات قیمت محاسبه شده تغییر نخواهد کرد.

البته روش های استانداردی برای محاسبه ی نوسانات قیمت در بازار مانند انحراف معیار نسبت های قیمت لگاریتمی وجود دارد.

اما بیشتر معامله گران فارکس ترجیح می دهند از روش ATR استفاده کنند.

تعیین استاپ لاس

از دیگر کاربرد های اندیکاتور ATR می توان به تعیین استاپ لاس با استفاده از آن اشاره کرد.

به این صورت که زمانی که استراتژی شما سیگنالی را صادر نماید.

عددی را که ATR نشان می دهد در اعداد پیشنهادی 1.میانگین محدوده واقعی (ATR) 8 ، ۲ و یا ۳ ضرب شود و حاصل به دست آمده به نقطه ی ورود به معامله اضافه شود (برای معامله فروش) و یا از قیمت نقطه ی ورود کم شود (برای معامله خرید). به اینگونه می توانید حد ضرر را محاسبه کنید.

برای اینکه بتوان حد ضرر را انتقال داد نیز می توان از اندیکاتور ATR بهره برد، به این صورت که در تایم فریمی که کندل به اتمام می رسد و بسته می شود، عدد ATR کندل بسته شده را در عدد ۲ یا ۳ ضرب کرده و به قیمت فعلی اضافه و یا از آن کم می کنیم.

اندیکاتور ATR در معاملات مالی به عنوان یک عنصر از اندازه ی موقعیت است.

مقدار ATR نشان دهنده ی پتانسیل حرکت مخالف یا همان فاصله ی حد ضرر خواهد بود.

اندیکاتور محدوده ی واقعی یا نوسانات و کاربرد آن

ساعد نیوز: میانگین محدوده واقعی یا اندیکاتور نوسانات در تحلیل تکنیکال است که در ابتدا توسط ولز وایلدر برای بازار کالا طراحی شده‌است. اندیکاتور ATR نشان دهنده روند قیمت آن هم به سادگی درجه نوسان قیمت نمی‌باشد. میانگین محدوده واقعی یک میانگین متحرک نرمال n امین روز (SMMA) از مقادیر واقعی محدوده است.

آنجا که محدوده واقعی و ATR با کم کردن قیمت ها محاسبه می شوند، زمانی که قیمت های تاریخی با اضافه یا کم کردن ثابت برای هر قیمت تعدیل می شود، نوسانات محاسبه شده آنها تغییر نمی کند. تنظیمات تعدیل شده اغلب در هنگام همپوشانی قراردادهای آتی ماهانه با یکدیگر به کار می روند تا یک قرارداد آتی مستمر با مدت زمان طولانی ایجاد شود. با این حال، روش های استاندارد استفاده شده برای محاسبه نوسان قیمت سهام، مانند انحراف معیار نسبت های قیمت لگاریتمی، به طور یکسانی (به علاوه یک ثابت) نمی باشند؛ بنابراین معامله گران و تحلیل گران آینده معمولاً از روش (ATR) برای محاسبه نوسان استفاده می کنند، در حالی که معامله گران و تحلیل گران سهام معمولاً از یک روش دیگر (SD یا نسبت قیمت کالاها) استفاده می کنند.

تعریف

میانگین ​​دامنه واقعی (ATR) ابزاری است که در تحلیل تکنیکال برای اندازه گیری نوسانات استفاده می شود. (افزایش و کاهش قیمت پایانی سهم در طول یک بازه زمانی ، نوسانات موجود در آن سهم را نشان می دهد.) برخلاف بسیاری از شاخص های محبوب امروزی ، از میانگین ​​دامنه واقعی برای نشان دادن جهت قیمت استفاده نمی شود. در عوض ، این معیاری است که صرفاً میانگین محدوده واقعی (ATR) برای اندازه گیری نوسانات ، بویژه نوسانات ناشی از شکاف قیمت یا محدودیت حرکت استفاده می شود.

نحوه کار با اندیکاتور ATR

"برد واقعی میانگین" در زمانبندی های روزانه و بالاتر در 14 دورۀ زمانی استفاده می شود که بازتاب دهندۀ مقادیر فراریتی است که در ارتباط با قیمت ابزار معاملاتی هستند. مقادیر پایین "برد واقعی میانگین" با یک برد معاملاتی تطابق دارند درحالیکه مقادیر بالا، ممکن است نمایانگر یک جهش ناگهانی صعودی یا نزولی باشد.

فرمول محاسبه اندیکاتور ATR

"برد واقعی میانگین" در واقع یک میانگین حرکتی از اندیکاتور "برد واقعی" برای برخی از دوره های زمانی (معولاً 14 روزه) است که بیشترین حالت مقادیر زیر را دربر می گیرد:

• فاصلۀ اوج امروز تا افت امروز.
• فاصلۀ بسته شدن دیروز تا اوج امروز.
• فاصلۀ بسته شدن دیروز تا افت امروز

چگونه از اندیکاتور ATR استفاده کنیم؟

اندیکاتور ATR یک اندیکاتور مهم است. زمانی که به روش درست استفاده می شود، می تواند سود شما را افزایش و ضررهایتان را کاهش دهد. بزرگ ترین تصور غلط در مورد اندیکاتور ATR این است که معامله گران به اشتباه باور دارند که مقدار ATR بیشتر به معنای روند صعودی است و مقدار ATR کمتر به معنای روند نزولی می باشد. این اشتباه و دور از حقیقت است.

اندیکاتور ATR چیزی در مورد جهت روند نمی گوید. به این موضوع دقت کافی داشته باشید.در شکل زیر، ما نشان می دهیم که چگونه تغییر پذیری ATR بطور قابل توجهی در طول مراحل مختلف این روند تغییر می کند.

چیزی که ما می توانیم به آن توجه کنیم این است که در طول روندهای صعودی، اندیکاتور ATR به نوسان پایین تر تمایل دارد. در طول روندهای نزولی، اندیکاتور ATR به نوسان بالاتر تمایل دارد. دلیل این پدیده نوسان ATR به وسیله عامل ترس ارایه شده است.

کاربرد اندیکاتور ATR

همانطور که قبلا اشاره شد مهم ترین کاربرد اندیکاتور ATR اندازه گیری نوسانات قیمت در بازار است. معامله گران با استفاده از این اندیکاتور تشخیص می دهند که در روز آیا می توان انتظار حرکت قیمت را داشت و یا نه. اندیکاتور ATR به معامله گران کمک می کند تا رنج حرکتی قیمت در بازار را روزانه مورد ارزیابی قرار دهند. یک معامله گر با استفاده از اندیکاتور Average True Range می تواند در دوره ی زمانی خاصی میزان واحد حرکت قیمت در دقیقه، ساعت، روز، هفته و ماه را مشاهده کند.

محدوده ی واقعی ATR با میانگین محدوده واقعی (ATR) کم کردن قیمت ها محاسبه می شود. وقتی قیمت های هر زمان مشخصی با اضافه یا کم نمودن مقدار ثابتی برای هر قیمتی تعدیل شود، نوسانات قیمت محاسبه شده تغییر نخواهد کرد. البته روش های استانداردی برای محاسبه ی نوسانات قیمت در بازار مانند انحراف معیار نسبت های قیمت لگاریتمی وجود دارد. اما بیشتر معامله گران فارکس ترجیح می دهند از روش ATR استفاده کنند.

تعیین استاپ لاس

از دیگر کاربرد های اندیکاتور ATR می توان به تعیین استاپ لاس با استفاده از آن اشاره کرد. به این صورت که زمانی که استراتژی شما سیگنالی را صادر نماید. عددی را که ATR نشان می دهد در میانگین محدوده واقعی (ATR) اعداد پیشنهادی 1.8 ، ۲ و یا ۳ ضرب شود و حاصل به دست آمده به نقطه ی ورود به معامله اضافه شود (برای معامله فروش) و یا از قیمت نقطه ی ورود کم شود (برای معامله خرید). به اینگونه می توانید حد ضرر را محاسبه کنید.

برای اینکه بتوان حد ضرر را انتقال داد نیز می توان از اندیکاتور ATR بهره برد، به این صورت که در تایم فریمی که کندل به اتمام می رسد و بسته می شود، عدد ATR کندل بسته شده را در عدد ۲ یا ۳ ضرب کرده و به قیمت فعلی اضافه و یا از آن کم می کنیم.اندیکاتور ATR در معاملات مالی به عنوان یک عنصر از اندازه ی موقعیت است. مقدار ATR نشان دهنده ی پتانسیل حرکت مخالف یا همان فاصله ی حد ضرر خواهد بود.

تنظیم نمودار

اندیکاتورها: سوپر ترند (SuperTrend) و میانگین محدوده واقعی (ATR با دوره زمانی ۲۱ روزه)

تایم فریم مورد نظر: نمودار روزانه

جلسات معاملاتی: پایان روز

جفت ارز ترجیحی: برای همه جفت ارزها کاربرد دارد

مودار بالا نشان می دهد که تنظیمات معاملاتی آسان است.

حداقل مقادیر ATR + سوپرترند سبز رنگ = پوزیشن خرید

حداقل مقادیر ATR + سوپر ترند قرمز رنگ =پوزیشن فروش

حداقل مقادیر ATR به معنای نوسانات کم است، بنابراین خطر تجاری شما، کاهش می یابد.