مراحل محاسبه استوکاستیک RSI

آلارم رسیدن مقدار اندیکاتور RSI به محدوده تعیین شده

در پارسکدرز کارفرمایان سفارش پروژه می دهند تا توسط متخصصین عضو با قیمتی رقابتی انجام شود.

شرح پروژه:

صبح همگی به خیر.

ما یک ربات داریم که میخوایم برای رمزارزهایی که پوشش میدیم(درحال حاضر ۵۴ رمزارز) درمورد ۶ تا از اندیکاتورها و اسیلاتورهایی که در زیر میگم هشدار ارسال کنه.مشکلی که الان هست اینه که تعداد هشدارها خیلی بالاست.

مثلا توی اندیکاتور RSI سطحی مثل سطح ۵۰ یه سطح حمایت مقاومتی محسوب میشه و زمانی که مقدار اندیکاتور RSI به اون مقدار میرسه بارها و بارها به سمت بالا و پایین این محدوده نوسان میکنه(شاید بیش از سی یا چهل بار در روز گاها و یا بیشتر یا کمتر) تا بالاخره بالا یا پایین اون محدوده تثبیت بشه و ربات فقط برای یک رمزارز و یک اندیکاتور حدود ۴۰ پیام در روز ارسال میکنه. ما میخوایم از این تعدد هشدارها بکاهیم تا برای هر رمزارز حداکثر یک تا دو بار در روز این هشدارها ارسال بشه. با این حال هشدارها معتبر هم باشن. برای تمام اندیکاتورهای زیر تقریبا این مشکل رو داریم.

در مورد RSI هشدارها به این صورت ارسال میشن که در

صورتی که مقدار اون به بالا یا پایین یک سری مقادیر مشخص برسه اونوقت ربات هشدار ارسال میکنه.

مشکلمون با CCI هم دقیقا مثل RSI هست.

هشدار MACD هم در صورتی که بین خطوط سیگنال و مکدی تقاطع اتفاق بیفته درصورت رو به بالا یا رو به پایین بودن تقاطع هشدار ارسال میشه که اینجا هم تعدد پیام داریم.

مثل مورد بالایی. فقط اینجا تقاطع بین دو خط K و D داریم.

درست مثل STOCHASTIC.

هنوز فعال نشده و باید فعال بشه.

پی نوشت ۱: برای اینکه تعداد کاراکتر ها زیاد نشن و مجری های عزیز بتونن راحت تر پروژه رو مطالعه کنن من خلاصه کردم موارد رو. اگر نقطه ابهامی براتون وجود داره پیام بدید.

پی نوشت ۲: api که باهاش کار می‌کنیم api حرفه ای و خوبیه و مراحل محاسبه استوکاستیک RSI کار باهاش راحته

اندیکاتور و کاربرد آن

اندیکاتور و کاربرد آن بخش های اصلی اندیکاتور و کاربرد آنیک مثال برای درک کارکرد اندیکاتورهاموارد استفاده از اندیکاتورهاانواع اندیکاتورها۱- روندها (Trends)۲- اسیلاتورها (Oscillators)۳- حجم (Volume)۴- اندیکاتور بیل ویلیامز (Bill wiliams)تقسیم بندی دیگری از اندیکاتورهااندیکاتور تأخیری(Laging)اندیکاتور پیشرو(Leading)مراحل محاسبه استوکاستیک RSI معرفی چند اندیکاتور پرکاربرد اندیکاتور باندهای بولینگر (Bollinger Bands) اندیکاتور ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) اندیکاتور میانگین متحرک…

اندیکاتور و کاربرد آن

اندیکاتورها با استفاده از محاسبات ریاضی بر روی قیمت سهم و حجم معاملات آن، اطلاعات بسیار خوبی در مورد آن سهم، ازجمله شتاب قیمتی، روند حرکتی و سایر معیارهای مهم ارائه می‌دهند.

معمولاً از اندیکاتورها برای تائید و اعتبارسنجی روند سهم استفاده می‌شود که در نهایت و با به‌کارگیری اندیکاتور های دیگر، منجر به سیگنال خرید و فروش می‌گردد. اندیکاتورها به دو دسته پیشرو (leading) و دنباله‌رو (lagging) تقسیم می‌شوند.

اندیکاتورهای پیشرو به‌طور معمول همراه با نوسانات قیمت و اندیکاتورهای دنباله‌رو معمولاً با تأخیر، پس از حرکت قیمت و جابجایی بازار، هشدار و پیش‌بینی لازم را اعلام می‌کنند.

اندیکاتورها (Indicators) توابع ریاضی هستند که فرمول‌های خاصی دارند. متغییرهای این روابط ریاضی میتواند قیمت یک سهم، حجم معاملات، تعداد معاملات، زمان و غیره باشد. معمولا اندیکاتورها تعقیب کننده‌ی روندها هستند.

هر کسی میتواند فرمولی بر اساس داده های گذشته یک سهم بنویسد و اندیکاتور خود را طراحی کند. اما برخی از اندیکاتورهای معروف وجود دارند که کارایی آنها در طول زمان به اثبات رسیده است و تحلیلگران فنی معمولا از آنها استفاده میکنند.

اندیکاتورها مانند هر تابع ریاضی دیگر، نشان دهنده یک نمودار هستند. این نمودار در کنار نمودار قیمت، میتواند تفاسیر و معانی مختلفی داشته باشد که به تحلیلگر در پیش بینی آینده کمک میکند.

یک مثال برای درک کارکرد اندیکاتورها

در اینجا برای مثال به فرمول بندی اندیکاتور RSI می پردازیم. بررسی این اندیکاتور معروف میتواند به درک چگونگی کارکرد سایر اندیکاتورها به ما کمک کند. فرمول محاسبه این اندیکاتور به شکل زیر است:

در این فرمول دو متغییر میانگین سود و میانگین ضرر وجود دارد. میانگین سود و میانگین ضرر به وسیله جمع قیمت روزهای مثبت و مفنی تقسیم بر تعداد روزها در یک بازه زمانی معیین است.

این بازه زمانی متواند هر چند روزه باشد. اما به طور استاندارد بازه زمانی ۱۴ روزه را برای این رابطه در نظر میگیرند.

بنابراین برای محاسبه میانگین سود، باید قیمت های روزهای مثبت در ۱۴ روز اخیر معاملاتی را باهم جمع کرد و مراحل محاسبه استوکاستیک RSI بر ۱۴ تقسیم کرد. برای میانگین ضرر هم باید قیمت‌های روزهای منفی سهم در طی ۱۴ روز اخیر را باهم جمع و بر۱۴ تقسیم کرد.

شما میتوانید همین کار را در بازه ۲۰ روزه اخیر انجام دهید. هرچه بازه بیشتر باشد، نوسان این اندیکاتور کمتر خواهد بود و مراحل محاسبه استوکاستیک RSI به شما روند بلند مدت تری را نشان میدهد.

هر چقدر که این بازه زمانی کوتاه باشد (مراحل محاسبه استوکاستیک RSI مثلا ۵ روزه) اندیکاتور روندهای کوتاه مدت تری را از سهم نشان خواهد داد. خوب با محاسبه دو متغییر میانگین سود و ضرر میتوان اندیکاتور RIS را در طول زمان رسم کرد.

در واقع هر یک روزی که معاملات سهم به پیش میرود، یک RSI یک عدد جدید را نشان میدهد که با اتصال آنها نمودار اندیکاتور رسم میشود. برای مثال نمودار قیمت و اندیکاتور RSI مربوط به آن را مشاهده می‌کنید.

موارد استفاده از اندیکاتورها

به‌طورکلی از اندیکاتورها در بازارهای مالی بر اساس تغییرات گذشته قیمت، به سه شکل استفاده می‌شود:

۱- هشدار: اندیکاتورها در برخی مواقع و بر اساس شرایط، قبل از تغییر روند یا هم‌زمان با آن، علائم بازگشت روند را نمایش می‌دهند. پس یکی از مهم‌ترین کاربردهای اندیکاتور، اعلام هشدارهای مناسب تغییر روند و جهت حرکتی قیمت است.

۲- پیش‌بینی: یکی دیگر از موارد استفاده از اندیکاتورها، پیش‌بینی قیمت مناسب برای ورود به سهم است.

۳- تایید: مهم‌ترین استفاده‌ای که از اندیکاتورها می‌شود، برای گرفتن تایید از تشخیص درست روند و جهت آن است. این روش معمولاً زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که تحلیل‌گر بر اساس داده‌های تکنیکالی یا بنیادی، جهت و قیمت ورودی مناسب در بازار را پیش‌بینی کرده و از اندیکاتور برای تاییدگرفتن استفاده می‌کند.

انواع اندیکاتورها

۱- روندها (Trends)

برخی اندیکاتورها روند بازار یا جهت بازار را نشان می‌دهند و این روند می‌تواند افزایشی، کاهشی یا خنثی باشد. شاخص حرکت جهت‌دار یک نمونه از اندیکاتورهایی است که روند صعودی و نزولی را مشخص می‌کند.

همچنین انواع میانگین‌های متحرک، شاخص رگرسیون خطی و شاخص روند قیمت و حجم، نمونه‌هایی از اندیکاتورهای تِرند هستند.

نمودار زیر برابری یورو و دلار را به همراه میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه آن نشان می‌دهد. همان‌طور که اندیکاتور میانگین متحرک(خط قرمز) نشان می‌دهد، روند حرکت صعودی است.

۲- اسیلاتورها (Oscillators)

اسیلاتورها یا نوسانگرها به مجموعه‌ای از اندیکاتورها اطلاق می‌شود که هدفشان درک و سنجش میزان هیجان خریداران و فروشندگان است. در حقیقت اسیلاتورها سعی دارند دماسنج هیجانات خریداران و فروشندگان فعال در سهام باشند و ما را از میزان هیجان خریدوفروش حاضر در معاملات آگاه کنند.

همچنین اسیلاتورها اندیکاتورهایی هستند که حول یک خط مرکزی یا میان سطوح معینی نوسان می‌کنند و معمولاً به دو دسته اسیلاتورهای مرکزی و نواری تقسیم می‌شوند.

همان‌طور که اشاره شد دو لغت اندیکاتور و اسیلاتور هم‌معنی و مترادف نیستند، بلکه اسیلاتورها یکی از زیر مجموعه‌های اندیکاتورها محسوب می‌شوند و این اولین تفاوت اسیلاتور و اندیکاتور است.

اسیلاتورهای مرکزی: در اسیلاتورهای مرکزی منحنی در بالا و مراحل محاسبه استوکاستیک RSI پایین یک نقطه یا خط مرکزی نوسان می‌کند و برای شناسایی قدرت یا ضعف حرکت قیمت بکار می‌رود؛ به‌طوری‌که حرکت به بالای خط مرکزی تغییر قیمت صعودی و حرکت به پایین خط مرکزی تغییر قیمت نزولی را نشان می‌دهد. اندیکاتور MACD و ROC نمونه‌هایی از یک اسیلاتور مرکزی هستند که بالا و پایین خط صفر نوسان می‌کنند.

اسیلاتورهای نواری: این اسیلاتورها برای شناسایی سطوح اشباع خرید و اشباع فروش طراحی شده‌اند. از آنجایی‌که این اسیلاتورها بین دو حد مشخص نوسان می‌کنند، استفاده از آن‌ها درحرکت‌های روند دار مشکل است.

اسیلاتورهای نواری برای بازارهایی که روند مشخص ندارند یا محدوده‌ای جهت معامله دارند بهتر عمل می‌کنند.

اندیکارتور RSI و اندیکاتور استوکاستیک، دو نمونه از اسیلاتورهای نواری هستند. در RSI نوارهای اشباع خرید و اشباع فروش به‌ترتیب در ۷۰ و ۳۰ تنظیم می‌شوند؛ به‌طوری‌که اگر منحنی RSI به زیر ۳۰ برود نمایانگر قیمت در منطقه اشباع فروش است و اگر این منحنی بالای ۷۰ قرار گیرد نمایانگر قیمت در منطقه اشباع خرید است. در نوسان‌نمای استوکاستیک حرکت منحنی به بالاتر از ۸۰ و پایین‌تر از ۲۰ به ترتیب منطقه اشباع خریدوفروش است.

علاوه بر نمودار قیمت، نمودار شاخص قدرت نسبی(RSI) نیز ترسیم ‌شده است. مطابق هر دو نمودار در زمان‌هایی که بیش‌ازاندازه برابری دو ارز افزایش‌یافته و خرید سرمایه‌گذاران در منطقه اشباع خرید قرار دارد، نمودار RSIنیز بالای ۷۰ است و در مقابل در زمان‌هایی که این نسبت برابری با کاهش انجام‌ شده، فروش سرمایه‌گذاران در منطقه اشباع فروش است، نمودار RSI نیز پایین‌تر از ۳۰ قرار دارد.

۳- حجم (Volume)

دسته‌ای از اندیکاتورها هستند که حجم و ارزش معاملات مراحل محاسبه استوکاستیک RSI را نیز مورد آنالیز قرار می‌دهند، مثلا در روندهای صعودی افزایش قیمت و افزایش حجم معاملات نشانه استحکام روند است و در مقابل افزایش قیمت و کاهش حجم نشانه واگرایی و ضعف روند و برگشت احتمالی قیمت است.

اندیکاتور جریان سرمایه(MFI)، اندیکاتور حجم تعادلی OBV و اندیکاتور تجمع و توزیع نمونه‌هایی از اندیکاتورهای مرتبط با حجم هستند.

۴- اندیکاتور بیل ویلیامز (Bill wiliams)

بیل‌ویلیامز برای اینکه بتواند درک صحیحی از روانمله‌ای مختص به خود را توسعه دادشناسی بازار داشته باشد،مجموعه‌ای از اندیکاتورهایی که بیل ویلیامز خالق آن‌ها بوده و به احترام تلاش‌های وی در یک خانواده قرار گرفته‌اند، این شاخص‌های ارائه شده به‌واسطه استراتژی‌ای که توسط بیل ویلیامز، معامله‌گر اسطوره‌ای، معرفی شدند خلق شده است.

بیل‌ویلیامز برای اینکه بتواند درک صحیحی از روانشناسی بازار داشته باشد، روش معامله‌ای مختص به خود را توسعه داد. روشی که مبنایش استفاده از راهی منطقی برای تحلیل بازار و برهان غیرمنطقی آشفتگی است. شناخته شده‌ترین اندیکاتور این خانواده اندیکاتور Aligator است. البته در این خانواده دو اسیلاتور نیز وجود دارد،Accelerator Oscillator و Awesome Oscillator که در بازار ایران کمتر استفاده می‌شود.