بررسی قدرتروند وترید در روند

حجم معاملات روند صعودی و نزولی چطوری در بورس کمک میکنه؟ ۴ حالت

در ارتباط با قدرت و ضعف یک روند 4 حالت کلی می‌تواند شکل بگیرد:

روند صعودی باشد حجم معاملاتی کاهشی باشد در این صورت قدرت روند صعودی کاهش پیدا می‌کند و ضعف روند صعودی بوجود می آید دراین صورت احتمال تغییر روند صعودی به نزولی نیز افزایش میابد.

روند صعودی باشد و حجم معاملاتی هم افزایشی باشد دراین صورت روند صعودی در حال قدرت پیدا کردن است و احتمال تغییر روند کاهش پیدا می‌کند

روند نزولی باشد و حجم معاملاتی نیز کاهشی باشد دراین صورت ضعف روند نزولی داریم و احتمال تغییر روند نزولی به صعودی افزایش میابد.

روند نزولی باشد ولی حجم معاملاتی افزایش پیدا کند در این صورت قدرت روند نزولی در حال افزایش پیدا می‌کند و احتمال تغییر روند کاهش پیدا می‌کند.

این تنها یکی از قلق های تشخیص قدرت یا ضعف روند صعودی یا نزولی است و باید بقیه نکات نیز برسی شود.

حال با دیدن ویدیو بالا باید بدانید که تشخیص روند بازار و بهترین اندیکاتور تشخیص روند ضعف و قدرت حجم معاملات چیست؟ روند صعودی و نزولی چطوری تشخیص بدیم؟

بررسی قدرت روند را به دستان ADX بسپارید

معامله در جهت یک روند قوی، ریسک را کاهش و پتانسیل کسب سود را افزایش می دهد. از شاخص میانگین جهت دار (ADX) برای تعیین زمان قوی بودن کانال قیمتی استفاده می شود. در بسیاری از اوقات، این اندیکاتور بهترین شاخص برای تعیین روند است. به هر حال، ترند یا روند ممکن است دوست شما باشد یا نباشد، اما مطمئناً به شما کمک می کند دوستان خود را بشناسید. در این یادداشت قصد معرفی ADX، یکی از قدرتمندترین اندیکاتورها را داریم.

ADX برای تعیین کمیت قدرت روند استفاده می شود. محاسبات ADX براساس میانگین متحرک یک دامنه قیمتی در بازه زمانی ای مشخص است. تنظیمات پیش فرض 14 کندل است، اگرچه از دوره های زمانی دیگر نیز می توانید استفاده کنید. ADX را می توان در هر چهارچوب معاملاتی مانند سهام ، صندوق های سرمایه گذاری مشترک، وجوه قابل معامله در بورس و معاملات آتی استفاده کرد.

ADX به صورت یک خط منفرد با مقادیر مختلف از صفر تا 100 رسم شده است. ADX جهت دار نیست؛ به این صورت که قدرت روند را ثبت می کند چه قیمت رو به بالا باشد، چه اینکه رو به پایین . این اندیکاتور همزمان به همراه دو خط اصلی از شاخص میانگین جهت دار (DMI) در یک پنجره رسم می شود. لازم به ذکر است که ADX از DMI مشتق می شود.

تشخیص قدرت کندل‌های خریدار و فروشنده

آیا می‌خواهید برای اولین بار در بازار ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری کنید؟ بهتر است ابتدا نکات و اصول اولیه مانند کندل شناسی را یاد بگیرید. در ادامه با ارزتودی همراه باشید تا درباره چگونگی تشخیص قدرت کندل‌ها و روانشناسی نمودارهای شمعی صحبت کنیم. در تحلیل تکنیکال ابزارهای مختلفی به کمک معامله‌گران می‌آیند تا بتوانند روند بازار و پیش‌بینی برگشت را تشخیص دهند. یکی از این ابزار و رویکردها برای تحلیل عملکرد قیمت، نمودار کندل استیک و الگوهای نمودار شمعی است.

کندل‌ها با معامله‌گران صحبت می‌کنند! آن‌ها به شما می‌گویند که قرار است روند بازار صعودی شود یا نزولی؟ شما با استفاده از تشخیص قدرت کندل‌ها می‌توانید بازار را بهتر تحلیل کنید و قطعا سود بهتری کسب کنید. در این مقاله می‌خواهیم درباره اینکه چگونه یک کندل با شما صحبت می‌کند و چطور می‌توانید با تشخیص قدرت کندل‌ها از روند بازار مطلع شوید صحبت کنیم. اما پیش از هر چیز باید بدانیم چه چیزی روی قدرت کندل‌ها تاثیر می‌گذارد.

عوامل تاثیرگذار در شکل کندل استیک

انسان همیشه در مقابل پول تحث تاثیر امید و طمع است، تحلیل کندل‌ها به ما نشان می‌دهد تعامل خریداران و فروشندگان چگونه است و بازار از نظر روانی در چه سطحی قرار دارد . به نظر شما چه عواملی باعث می‌شود یک کندل شکل گیرد؟

بله، عرضه و تقاضا یا به عبارتی بازتاب اعمال خریداران و فروشندگان است که باعث می‌شود کندل‌ها شکل‌های مختلف به خود بگیرند. در واقع خیلی ساده‌تر بخواهیم بگوییم کندل‌ها به شما می‌گویند کدام یک از دو گروه در حال حاضر قدرتمندتر است.

عرضه و تقاضا

همانطور که گفتیم عرضه و تقاضا باعث می‌شود تا کندل‌ها شکل بگیرند؛ حال می‌خواهیم بدانیم خریداران و فروشندگان با عرضه و تقاضا چطور به شکل‌گیری کندل‌ها و همچنین روند بازار کمک می‌کنند.

کندل استیک از دو بخش بدنه (Body) و سایه (Shadow) تشکیل شده است که به این دو، محدوده یا رنج (Range) گفته می‌شود؛ همچنین بدنه یک کندل یا شمع قیمت شروع و پایان معامله را نشان می‌دهند. در تصویر زیر این نواحی را مشخص کرده‌ایم:

همانطور که می‌دانید کندل‌ها با دو رنگ متفاوت (سبز و قرمز) نمایش داده می‌شوند که کندل سبز رنگ قدرت خریداران و کندل قرمز رنگ قدرت فروشندگان را نشان می‌دهد؛ همچنین روند نزولی با کندل های قرمز رنگ و روند صعودی بازار با کندل‌های سبز رنگ مشخص می‌شوند.

اما عرضه و تقاضا چگونه با کندل‌ها مشخص می‌شوند؟

عرضه در بازار توسط فروشندگان مشخص می‌شود و تقاضا از سمت افراد خریدار است؛ به چارت زیر دقت کنید:

هنگامی که روند کندل‌ها صعودی و سبز می‌شود به این معناست که تقاضا برای خرید زیاد است؛ قدرت خریداران را با توجه به شکل کندل‌ها می‌توانیم بررسی کنیم. که در ادامه به توضیح آن پرداخته‌ایم.

1. اگر در چارت کندلی مشاهده کردید که فقط یک بدنه کامل دارد و هیچ سایه‌ای ندارد به این معنی است که قدرت خریداران بسیار زیاد است.
2. کندل بعدی که احتمالا بیشتر از همه آن را در چارت‌ها مشاهده کردید، علاوه بر بدنه کامل سایه بالا و پایین نیز دارد که می‌گوید قدرت خریداران هنوز هم زیاد است اما به کندل قبلی نمی‌رسد.
3. در نهایت کندل سوم که از بدنه و سایه بالایی بلند تشکیل شده است، نشان می‌دهد قدرت از دست خریداران خارج شده و به دست فروشندگان خواهد افتاد؛ همچنین این احتمال وجود دارد که کندل بعدی قرمز باشد.

اگر روند کندل‌ها نزولی و قرمز باشد به این معناست که بازار دست فروشنده‌ها است؛ با توجه به تصویر زیر می‌خواهیم بگوییم شکل کندل‌های نزولی در رابطه با خریداران به ما چه می‌گوید.

1. اگر کندل تنها دارای یک بدنه کامل قرمز رنگ باشد، به این معنی است که قدرت فروشنده‌ها بسیار زیاد است.
2. اگر کندل دارای بدنه و سایه بالا و پایین باشد، همچنان می‌توان گفت قدرت دست فروشنده‌ها است اما قدرت آن‌ها به اندازه کندل قبلی نیست.
3. کندل قرمز سوم از بدنه و سایه پایینی بلند تشکیل شده است و می‌گوید قدرت از دست فروشندگان در حال خارج شدن است و خریداران به قدرت خواهند رسید.

روانشناسی کندل‌ها

با توجه به توضیحات قبل قوانین زیر بر بررسی نمودارهای شمعی و روانشناسی کندل‌ها حاکم هستند:

• هر چه بدنه یک کندل بلندتر باشد، قدرت و فشار خرید یا فروش در آن معامله بیشتر است.
• سایه بالایی بلند در یک کندل نشان‌دهنده تسلط فروشندگان در بازار است.
• سایه پایینی بلند در کندل نیز نشان‌دهنده تسلط خریداران در بازار است.

روانشناسی قیمت آغازی در کندل استیک

قیمت آغازی در اولین معامله تایم فریم مورد نظر به ما تعادل بین خریداران و فروشندگان را نشان می‌دهد. قیمت آغازی معاملات در تایم فریم‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد که در تشخیص قدرت کندل ها کاربرد دارد.

نکته : فاصله میان قیمت پایانی تایم فریم قبل و قیمت آغازی در تایم فریم جدید، به خوبی ذهنیت بازار را نشان می‌دهد.

روانشناسی بیشترین قیمت در نمودار شمعی

بیشترین قیمت (High) همان بالاترین قیمت در طی یک معامله است؛ به عبارتی ساده‌تر بالاترین نقطه‌ای که خریداران طی معاملات توانسته‌اند قیمت بررسی قدرتروند وترید در روند را به آن متمایل کنند، بیشترین قیمت می‌گویند. این منطقه را نوعی مقاومت در نظر می‌گیرند.

اگر در معاملات قدرت خریداران زیاد باشد، قیمت در بالاترین حد خود بسته می‌شود، اما اگر فروشندگان قدرت بیشتری داشته باشند، قیمت بررسی قدرتروند وترید در روند پایانی پایین‌تر از بیشترین قیمت قرار می‌گیرد. با توجه به فاصله بین بیشترین قیمت و قیمت پایانی، همچنین روند اصلی بازار و کندل استیک‌های گذشته، می‌توانیم ذهنیت بازار را برای حرکات بعدی حدس بزنیم.

روانشناسی کم‌ترین قیمت در کندل استیک

کمترین قیمت (Low) دقیقا پایین‌ترین نقطه‌ای است که فروشندگان قیمت را تا آنجا متمایل کردند؛ این ناحیه را می‌توانیم یک محدوده حمایتی در نظر بگیریم. به عبارتی ساده‌تر این نقطه نشان می‌دهد تقاضا به حد کافی بوده تا قیمت بیشتر از این کاهش پیدا نکند.

روانشناسی قیمت پایانی در نمودارهای شمعی

نقطه تعادل بین خریداران و فروشندگان در پایان یک معامله را قیمت بسته شدن (Close) می‌گوییم.

آخرین معامله در یک تایم فریم اطلاعات زیادی از ذهنیت معامله‌گران به ما می‌دهد؛ به عنوان مثال فاصله دو قیمت پایانی اطلاعات مهمی به ما می‌دهد که در تشخیص قدرت کندل‌ها و روانشناسی آن‌ها تاثیرگذار است. در ادامه درباره تشخیص قدرت کندل‌ها صحبت خواهیم کرد.

تفاوت قیمت پایانی بین دو کندل

همانطور که پیش‌تر گفتیم قیمت پایانی یک کندل با کندل بعدی اهمیت زیادی در تشخیص قدرت کندل‌ها و همچنین میزان عرضه و تقاضا دارد.

1. هنگامی که فاصله دو قیمت پایانی مثبت باشد، نشان می‌دهد تقاضا از عرضه بیشتر است. با توجه به این موضوع می‌توان گفت تقاضای زیاد باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود.
2. اگر فاصله دو قیمت پایانی منفی باشد، یعنی عرضه از تقاضا بیشتر است؛ بنابراین مشخص است که عرضه زیاد باعث کاهش قیمت‌ها خواهد شد.

تفسیر نیروهای عرضه و تقاضا

بازه‌ای که قیمت در طول یک تایم فریم حرکت می‌کند، محدوده یا رنج می‌گویند. این محدوده شامل بیشترین تا کمترین قیمت است؛ به طور کلی بخواهیم بگوییم هر چه محدوده بزرگ‌تر باشد، نیروهای عرضه و تقاضا راحت‌تر می‌توانند قیمت را جابجا کنند.

تشخیص قدرت کندل ها با روانشناسی کندل‌ها

اکنون با توجه به توضیحاتی که دادیم میی‌خواهیم بدانیم چگونه می‌توانیم روندهای صعودی و نزولی را با توجه به قدرت کندل‌ها تشخیص دهیم و از ذهنیت بازار آگاهی پیدا کنیم.

تشخیص کندل صعودی

برای این کار باید دو کندل مجاور را باهم بررسی کنیم؛ اگر قیمت پایانی کندل جدید بالای قیمت پایانی کندل قبلی باشد می‌توان گفت کندل صعودی شکل گرفته و روند صعودی است.

تشخیص کندل نزولی

برای تشخیص قدرت کندل‌های نزولی نیز باید دو کندل را کنار یکدیگر مقایسه کرد؛ اگر قیمت پایانی کندل جدید از کندل قبلی پایین‌تر باشد یعنی کندل نزولی شکل خواهد گرفت.

نکته: اگر از نمودارهای شمعی درک درستی داشته باشید، می‌توانید با تشخیص قدرت کندل‌ها، تغییرات قیمت در آینده را تا حد مناسبی پیش‌بینی کنید.

نتیجه‌گیری

تشخیص قدرت کندل‌ها با توجه به روانشناسی آن‌ها با تمرین و یادگیری بیشتر برای شما آسان‌تر خواهد شد؛ در ادامه نکات مهمی از تحلیل کندل استیک‌ها خواهیم گفت که می‌توانید از آن‌ها استفاده کنید:

اندیکاتور adx ؛ آموزش تشخیص قدرت روند با شاخص میانگین جهت دار

اندیکاتور average directional index یا شاخص فنی ADX یا شاخص میانگین جهت دار در سال 1978 تسط آقای J.Welles wilder ایجاد شد. این اندیکاتور از نوع اسیلاتور می باشد و شامل دو نشانگر می شود که یکی جهت حرکت مثبت (+DI) و دیگری جهت حرکت منفی (-DI) را نشان می دهد. علاوه بر این دو نشانگر یک منحنی دیگری نیز در این اسیلاتور وجود دارد که خط اصلی اندیکاتور adx نام گذاری شده است.

برای آموزش فارکس و اصول بازار و کسب مهارت ترید در فارکس به لینک روبرو مراجعه کنید: آموزش فارکس

هدف از استفاده از اندیکاتور adx در تحلیل تکنیکال

ADX برای تشخیص قدرت و ضعف در روند به کار برده می شود. بنابراین در تحلیل بسیار می تواند مفید واقع شود. همه خطوط اندیکاتور adx در بازه صفر تا 100 تغییر می کنند. دو نکته مهم درباره تغییر مقدار ای دی ایکس (ADX) در محدوده صفر تا 100 وجود دارد.

• ای دی ایکس کمتر از 20 نشان دهنده وجود ضعف در روند است.
• ای دی ایکس بیشتر از 40 نشان دهنده وجود قدرت در روند است و ای دی ایکس بیشتر از 50 نشان دهنده وجود قدرت زیاد در روند می باشد.

از اینرو هدف اصلی در طراحی و ایجاد اسیلاتور ای دی ایکس ADX (شاخص میانگین جهت دار) تشخیص قدرت و ضعف روند است. در تصویر زیر سه خط اندیکاتور adx نشان داده شده است.

شاخص فنی ADX بالای 40 و زیر 20

وقتی خط اصلی ADX رو به بالا حرکت می کند، قدرت روند افزایش می یابد. مهم نیست که روند می تواند صعودی یا نزولی باشد. به طور کلی در زمانی که خط ADX صعودی باشد بازار جهت دار یا به عبارتی دیگر رونددار است (خواه صعودی خواه نزولی). در صورتیکه مقدار شاخص فنی ADX به بالای مقدار ۴۰ برسد قدرت روند زیاد است.

در حالتی که ADX صاف یا نزولی باشد یک بازار راکد یا بدون روند حاکم شده است. مخصوصا در زمانی که زیر ۲۰ قرار گیرد. شکستن سطح 20 از بالا احتمال بالای بازگشت روند را نشان می دهد. می توان سطح 25 را نیز با رسم یک خط مشخص کرد. اگر ای دی ایکس به بالای 25 رسید می توان به روند اعتماد کرد و در جهت روند در موقعیت صحیح طبق استراتژی وارد معامله شد.

روند صعودی و نزولی با اندیکاتور adx

اگرچه هدف اصلی در اندیکاتور adx تشخیص ضعف و قدرت روند است اما با موقعیت قرارگیری دو خط DI+ و DI- می توان روند صعودی و نزولی حاکم بر بازار را تشخیص داد.

هنگامی که +DI از -DI بیشتر باشد روند رو به بالا در حرکت است و قدرت خریداران بیشتر است. در روند صعودی وقتی DI+ خط DI- را از بالا به پایین بشکند هشدار اتمام روند را می دهد. با کمتر شدن عدد اصلی ADX از 20 ضعف در روند نیز ظاهر می شود. هنگامی که -DI از +DI بیشتر باشد روند رو بررسی قدرتروند وترید در روند به پایین در حرکت است و قدرت فروشندگان بیشتر است.

5 اندیکاتور کاربردی برای تشخیص روند

مسلماً تجزیه‌ و تحلیل روند ، مهم‌ترین حوزه تجزیه‌ و تحلیل تکنیکال است و برای تعیین روند کلی قیمت، امری کلیدی است. روندها می‌توانند افق‌های زمانی متفاوتی داشته باشند، به همین خاطر در این مقاله به معرفی پرکاربردترین اندیکاتور های تشخیص روند خواهیم پرداخت.

به‌ طور مثال می‌توان گفت، یک‌ روند صعودی کلی در بازه زمانی هفتگی می‌تواند شامل روند نزولی روزانه باشد، درحالی‌که در تایم فریم ساعتی در حال افزایش است. تجزیه‌ و تحلیل در چارچوب چندگانه به معامله گران کمک می‌کند تا روند را بهتر درک کنند.

تجزیه‌ و تحلیل روند را می‌توان با استفاده از خطوط روند و با در نظر گرفتن سطوح قیمتی که حمایت و مقاومت سهم را نشان می‌دهند، انجام داد.

معامله گران با تشخیص روند معاملات سعی می‌کند از طریق تجزیه‌ و تحلیل حرکت یک سهم در یک‌ جهت خاص، سود خود را به دست آورند.

همچنین علاوه بر تجزیه‌ و تحلیل، معامله گران باید به مدیریت ریسک و روان‌شناسی معاملات مسلط باشند. اما برخی از استراتژی‌ها امتحان خود را پشت سر گذاشته‌اند و اندیکاتورهایی را به‌عنوان ابزار تحلیل روند در اختیار معامله گرانی که به تحلیل روند شاخص‌ها علاقه‌مند هستند، قرار داده‌اند.

1. میانگین متحرک (Moving Average)

میانگین متحرک یک ابزار تجزیه‌ و تحلیل تکنیکال است که در یک بازه زمانی با استفاده از خط میانگین، می‌توان قیمت را مشخص کرد.

این اندیکاتور بر اساس بازه زمانی مشخص، از میانگین قیمت‌ها به‌ عنوان داده استفاده می‌کند و آن را به صورت یک خط، روی نمودار نشان بررسی قدرتروند وترید در روند می‌دهد.

میانگین متحرک در یک بازه زمانی خاص در نظر گرفته می‌شود 10 روز، 20 دقیقه، 30 هفته یا هر بازه زمانی که معامله‌گر انتخاب می‌کند.

برای سرمایه‌گذاران و دنبال‌کنندگان روند بلندمدت، میانگین متحرک ساده 200 روزه، 100 روزه و 50 روزه گزینه‌های مناسبی هستند.

فرمول ساخت مووینگ اوریج در ساده‌ترین حالت به شکل زیر است:

SUM(CLOSE, N)/N

جمع = SUM

تعداد دوره =N

قیمت پایانی = CLOSE

به‌طورکلی، مووینگ اوریجی که از آن در چارت استفاده می‌شود با تایم فریم نسبت مستقیم دارد. برای مثال زمانی که مووینگ اوریج در بازه زمانی 100 روی تایم فریم روزانه تنظیم شود، به معنای داشتن یک میانگین قیمت 100 روزه روی چارت می‌باشد. تصویر زیر نشان‌دهنده مووینگ اوریج ساده 100 روزه روی نماد خساپا است.

بر اساس فرمول داخلی انواع MA‌ها شامل:

1. میانگین متحرک ساده Simple Moving Average) SMA)
   
2. میانگین متحرک نمایی Exponential Moving Average) بررسی قدرتروند وترید در روند EMA)
   
3. میانگین متحرک صاف شده Smoothed Moving Average) SMMA)
   
4. میانگین متحرک خطی وزنی Linear Weighted Moving Average) LWMA or WMA)
   

روش‌های مختلفی برای استفاده از میانگین متحرک وجود دارد.

روش اول: بررسی زاویه میانگین متحرک است.

اگر قیمت برای مدت‌زمان طولانی، عمدتاً به صورت افقی حرکت کند به این معنا است که قیمت آن روندی ندارد و به‌اصطلاح حالت رنج گفته می‌شود.

محدوده متغیر معاملاتی زمانی اتفاق می‌افتد که برای مدتی اوراق بهادار بین آستانه قیمت‌های بالا و پایین معامله می‌شود.

روش دوم: می‌توان با رسم کراس اور سیگنال خرید یا فروش را دریافت کرد.

زمانی که تقاطع میانگین 50 روزه با نمودار 200 روزه روبه‌بالا باشد، سیگنال خرید و اگر تقاطع میانگین 50 روزه و 200 روزه رو به پایین باشد، سیگنال فروش صادر می‌شود.

بازه‌های زمانی باتوجه‌به استراتژی سیستم معاملاتی قابل اصلاح است.

2. همگرایی و واگرایی MACD

مکدی (Moving Average Convergence Divergence) نوعی اندیکاتور برای نوسان‌گیری است که باگذشت زمان، پیرامون خط مرکزی و محور صفر نوسان می‌کند. این اندیکاتور علاوه بر آنکه اندیکاتور روند نما است، به‌عنوان اندیکاتور نوسانگر مومنتوم نیز استفاده می‌شود. در این

با توجه به اینکه خط مکدی بالای خط صفر قرار می‌گیرد یا در پایین آن، روند مشخص می‌شود.

• خط مکدی بالای صفر قرار گیرد، احتمالاً روند صعودی خواهد بود.
  
• خط مکدی پایین صفر قرار گیرد، احتمالاً روند نزولی خواهد بود.
  

MACD داری دو خط سریع و کند است. زمانی که خط سریع خط کند را رو به بالا قطع کند، سیگنال خرید صادر و اگر خط سریع خط کند را رو به پایین قطع کند، سیگنال بررسی قدرتروند وترید در روند فروش صادر خواهد شد.

3. اندیکاتور آر اس آی RSI

سومین اندیکاتوری که برای تشخیص روند مورد استفاده قرار می‌گیرد اندیکاتور Relative Strength Index) RSI) می‌باشد.

RSI به‌عنوان یک نوسان‌ساز نمایش داده می‌شود و می‌تواند از 0 تا 100 حرکت کند؛ بنابراین حرکت بین صفر تا 100 اطلاعات متفاوتی نسبت به MACD ارائه می‌دهد. در این اندیکاتور دو سطح 30 و 70 بسیار مهم و کاربردی هستند

• تفسیر و استفاده از RSI این است که مقادیر 70 یا بالاتر نشان می‌دهد که اوراق بهادار بیش از حد خریداری می‌شود (اشباع خرید) یا بیش از حد ارزش‌گذاری می‌شود و ممکن است برای تغییر روند اصلاح قیمت آغاز شود.
  
• حرکت RSI به سمت 30 یا کمتر نشان‌دهنده وضعیت بیش از حد فروش (اشباع فروش) است.

در یک‌روند صعودی قوی، قیمت اغلب برای دوره‌های طولانی‌مدت به 70 و فراتر از آن می‌رسد. برای روندهای نزولی، قیمت می‌تواند برای مدت طولانی در 30 یا کمتر باقی بماند.

در یک‌روند صعودی سیگنال خرید زمانی صادر می‌شود که RSI به پایین 50 می‌رسد و سپس به بالای آن سطح برمی گردد.

اما به‌طورکلی سطوح اشباع خریدوفروش را نمی‌توان به‌عنوان سیگنال در نظر گرفت.

4. اندیکاتور OBV

حجم به‌ خودی‌ خود یک شاخص با ارزش است و حجم موجود (OBV) اطلاعات قابل‌ توجهی از حجم را گرفته و آن را به یک اندیکاتور و با یک خط سیگنال تبدیل می‌کند.

این شاخص فشار تجمعی خریدوفروش را با افزودن حجم در روزهای "مثبت" و کم کردن حجم در روزهای "منفی" اندازه‌گیری می‌کند.

در حالت ایده‌آل، حجم باید روندها را تأیید کند. افزایش قیمت باید با افزایش OBV و کاهش قیمت نیز باید با کاهش OBV همراه باشد.

تصویر زیر نمونه‌ای از یک سهم را نشان می‌دهد که همراه با OBV روند صعودی دارد. ازآنجاکه OBV نسبت به خط روند خود پایین نیامد، این نشانه خوبی است که قیمت حتی پس از پولبک نیز به روند صعودی خود ادامه می‌دهد.

• اگر OBV در حال افزایش است اما قیمت آن افزایش نمی‌یابد، به‌احتمال زیاد قیمت در آینده از OBV پیروی می‌کند و شروع به افزایش می‌کند.
  
• اگر قیمت در حال افزایش است و OBV به صورت تخت یا در حال افت است، ممکن است قیمت حالت رنج باشد.
  
• اگر قیمت در حال سقوط است و OBV در حال صاف شدن یا افزایش است، قیمت ممکن است کاهش یابد.
  
• اگر OBV در حال افزایش است اما قیمت آن افزایش نمی‌یابد، به‌احتمال زیاد قیمت در آینده از OBV پیروی می‌کند و شروع به افزایش خواهد کرد.
  

5. باند بولینگر Bollinger Band

باند بولینگر توسط مجموعه‌ای از خطوط روند طراحی شده است که دو انحراف استاندارد (مثبت و منفی) را از میانگین متحرک ساده (SMA) قیمت اوراق بهادار ترسیم می‌کند، اما می‌تواند بر اساس ترجیحات کاربر تنظیم شود.

این اندیکاتور نوسان‌هایی که در سهم به وجود می‌آید را به‌خوبی نشان می‌دهد. برای تنظیمات پیش‌فرض باند بولینگر اکثراً از میانگین متحرک با دوره‌ی زمانی ۲۰ در نمودارهای معاملاتی استفاده می‌شود.

باند بولینگر روند مرز حرکت بین سقف و کف قیمت را بر اساس تایم فریم معاملاتی مشخص می‌کند. معامله‌گر به کمک این اندیکاتور می‌تواند از بیشترین و کمترین قیمت سهم آگاه شود.

همچنین برای سنجش نوسان‌های صعودی و نزولی، باند بالا و پایین می‌تواند به معامله گران بسیار کمک کند.

• هرچه روند قیمت‌ها به باند بالایی نزدیک‌تر شود، بازار بیشتر به حالت اشباع خرید نزدیک می‌شود و هرچه حرکت قیمت به باند پایینی نزدیک‌تر می‌شود، بازار در معرض فشار فروش قرار می‌گیرد.
  

برای استفاده از باندهای بولینگر 22 قانون برای سیستم معامله‌گری توسط جان بولینگر ارائه شده است.

اندیکاتور تشخیص روند رنج

جمع‌بندی

در این مقاله سعی شد به معرفی پرکاربردترین اندیکاتورهای تشخیص روند پرداخته شود که در تمام تایم فریم‌های معاملاتی مورد استفاده قرار می‌گیرند و معمولاً هر معامله‌گر باتوجه‌به ترجیحات خود متغیرهای موردنیاز را تنظیم می‌کند.

این اندیکاتورها به کمک سایر اندیکاتورها برای تشخیص روند و تعیین نقاط ورود و خروج به معامله گران کمک می‌کنند.

معروف‌ترین اندیکاتورهای تشخیص روند که به آن ها اشاره شد: اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average)، مکدی (MACD)، اندیکاتور آر اس آی (RSI)، اندیکاتور OBV و باند بولینگر (Bollinger Band) می‌باشند.

• اندیکاتور میانگین متحرک که آن را به‌اختصار (MA) می‌نامند، رفتار روند قیمتی را درگذشته و حال مورد بررسی قرار می‌دهد و نوسانات بازار را به صورت خطی ملایم و صاف روی نمودار نمایش می‌دهد.
  
• واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) نوعی شاخص نوسانی است که می‌تواند به معامله گران کمک کند تا در کوتاه‌مدت به‌سرعت عمل کنند. میزان جهت، قدرت و شتاب به کمک 3 میانگین متحرک 9،12 و 26 روزه تعیین می‌شود.
  
• شاخص قدرت نسبی (RSI) یک شاخص حرکت است که میزان تغییرات قیمت اخیر را برای ارزیابی شرایط خرید اندازه‌گیری می‌کند.
  
• شاخص حجم موجود (OBV) فشار تجمعی خریدوفروش را با افزودن حجم در روزهای "بالا" و کسر حجم در روزهای "پایین" اندازه‌گیری می‌کند.
  

در رابطه با توضیح بیشتر در مورد هریک از اندیکاتورهای تشخیص روند، توصیه می‌شود مقالات آموزشی مربوط به آن ها را مطالعه کنید.

یادگیری معامله با شاخص‌ها می‌تواند یک فرایند پیچیده باشد. اگر شاخص خاصی برای شما جذاب است، در مورد آن بیشتر تحقیق کنید.

مهم‌تر از همه، این ایده خوبی است که قبل از استفاده از اندیکاتورها تحقیق کرده و برای انجام معاملات آن را آزمایش کنید.