معرفی الگوریتم استراتژیک معاملاتی

کتاب تکنولوژی معاملات الگوریتمی تالیف سیدامید موسوی نشر چالش

ربات های الگوریتمی چیست؟

بسیاری از افراد کم تجربه و حتی حرفه ای به دنبال ربات هایی هستند که به صورت خودکار به معامله می‌پردازند. این نوع ربات ها با استفاده از یک سری الگوریتم های خاص از پیش تعیین شده به معامله یا همان خرید و فروش می پردازند که به آن‌ها ربات های الگوریتمی یا ربات های معامله گر میگویند. این که چه زمانی و به چه صورت تشخیص بدهند که کدام سهم را خریده یا بفروشند، بر عهده الگوریتم ها است. در ادامه به صورت تخصصی تر برایتان شرح خواهیم داد.

ربات های الگوریتمی چیست؟

منظور از ربات های الگوریتمی، انجام معرفی الگوریتم استراتژیک معاملاتی معامله بر مبنای الگوریتمی و به صورت خودکار توسط رایانه است. معامله گر در این روش بر اساس استراتژی های خود برنامه ای را تعریف می‌کند و ربات به دنبال بهترین فرصت معاملاتی بر حسب آن الگو می ‌پردازد و تنها درچند ثانیه معامله را انجام می‌دهد؛ بنابراین برای استفاده از معاملات الگوریتمی داشتن استراتژی الزامی بوده، در غیر این صورت نمی ‌توان برنامه ‌ای را برای ربات تعریف کرد. ضمن اینکه برای استفاده از ابزارهای معاملات الگوریتمی حتماً به یکی از زبان‌ های برنامه ‌نویسی تسلط داشته باشید و یا می‌توانید نرم ‌افزار آماده معاملات الگوریتمی را تهیه نماید. علاوه بر این ها، داشتن سخت ‌افزار مناسب برای اجرای برنامه و تست ضروری است.

نحوه عملکرد ربات های معاملاتی خودکار و اسکنرها

ربات‌های معامله‌ گر با اضافه کردن الگوریتم‌ ها به معامله ‌گری منجر به پیدایش مفهومی به نام الگو معرفی الگوریتم استراتژیک معاملاتی تریدینگ یا معاملات الگوریتمی شده اند؛ بنابراین یک ربات‌ معاملاتی می‌تواند در تمام مراحل معامله‌ گری وظایفی نظیر انتخاب بازار مالی، انتخاب نماد معاملاتی و فرصت های معاملاتی مناسب بر حسب استراتژی تعریف شده، مدیریت ریسک و سرمایه و … به شما کمک کند. تمام این وظایف توسط ربات معامله ‌گر به صورت خودکار و بدون دخالت انسان به صورت نیمه اتوماتیک توسط ربات‌های دستیار معاملاتی نیمه خودکار انجام می شود. ربات های دستیار معاملاتی نیمه خودکار یا اسکنرها همانند ابزار فیلتر نویسی هستند.

تاثیر ربات‎‌ های الگوریتمی در بازار

ربات‌های معامله گر برای معامله کنندگان بسیار سودمند بوده، علاوه بر این به بازارها کمک می ‌کنند تا روند کارآمدتری داشته باشند و نقدینگی مورد نیاز این بازارها به دست آید؛ بنابراین دلیل استفاده معامله‌ کنندگان از ربات‌ های معامله گر مشخص شد، اما مزیت این ربات ها برای کل عرصه ارزهای دیجیتال بسیار زیاد است. درواقع این ابزارها فقط در دسترس موسسات مالی بزرگ و مهم هستند، اما اکنون تقریباً تمام افراد می ‌توانند از آن‌ها استفاده کنند. این موضوع، ارزهای دیجیتال را می‌تواند یک قدم به سطح سایر بازارها نزدیک ‌تر کند. استفاده از معاملات خودکار و پرتکرار باعث شده که این سیستم‌ ها، کل بازار را کارآمدتر کنند؛ اختلاف قیمت موجود در بین صرافی‌ ها به سرعت از بین می ‌رود و با وجود ربات‌ها، کشف قیمت سریع تر رخ می ‌دهد. در طی چند سال گذشته، میانگین اختلاف قیمت بین صرافی‌ ها به طور شگفت آوری کاهش یافته و بسیاری از افراد، دلیل این موضوع را استفاده از ربات‌ها می ‌دانند.

مزایای ربات های الگوریتمی نسبت به معامله گری سنتی

امروزه در فرآیند سفارش گیری دیگر انسان دخالتی نداشته و سیستم معاملات الگوریتم تمامی این فعالیت ها را بر عهده می‌گیرد. بر این اساس بین قیمت، حجم و زمان شروطی گذاشته می شود که نرم افزار هوشمند می تواند کار انسان را انجام دهد که در ادامه به چند مورد دیگر از مزایای این ربات ها نسبت به سنتی اشاره خواهیم کرد.

• ربات های الگوریتمی دور از احساسات انسانی نظیر ترس، طمع و… هستند و تنها بر پایه الگوریتم عمل می کنند و خسته نمی شود.
• این ربات ها می‌توانند از هوش مصنوعی بهره ببرند و بر اساس شاخص های تکنیکال بهترین نتیجه را دریافت کنند.
• ربات های الگوریتمی می‌توانند داده ها را در کسری از ثانیه تحلیل کنند و از تحلیل ها بهره ببرند.
• اکسپرت ها می توانند تجربیات شما را به صورت نرم افزاری در معامله در نظر بگیرن و از آن هم استفاده کنند.

زمانی که بازار ها هیجانی عمل می معرفی الگوریتم استراتژیک معاملاتی کنند شاید این ربات ها چندان مفید نباشند، زیرا ربات‌ها صرفاً بر اساس تحلیل ها تصمیم می‌گیرند. همچنین آن‌ها ممکن است ارتباطشان با سرور قطع شود و عملاً از کار بیافتند که این ها از معایب محسوب می شوند.

ربات معامله گر کوینکس

ربات معامله گر کوینکس مقدمه: دوران معامله مستقیم در بورس و فارکس و ارز دیجیتال به پایان رسیده. […]

بهترین ربات تریدر ارز دیجیتال

بهترین ربات تریدر ارز دیجیتال مقدمه در فضای مجازی تعداد زیادی از سایت ها و کانال ها اقدام به خرید […]

معرفی سفارش ساخت اکسپرت و ربات های معامله گر سودآور

معرفی خدمات سفارش ساخت اکسپرت و ربات های معامله گر سودآور معرفی یکی از بهترین خدمات سفارش ساخت اکسپرت و […]

معاملات الگوریتمی چیست

روال معاملات بورس به این صورت است که معامله‌گران در بازارهای مالی به شکل فردی و بر پایه فرآیند ساخت و مدیریت راهبردهای مالی اقدام به معامله می‌کنند اما این مدل با الگوریتم‌های معاملاتی تغییر کرد. معامله‌گران در بازارهای مالی در گذشته به فرآیند ساخت و مدیریت راهبردهای مالی می‌پرداختند. در واقع در جایگاه‌های مشخصی با تعدادی صفحه نمایش باز می‌نشستند و به اطلاعات بی‌درنگی که مرتبا نیز در حال تغییر بود خیره می‌شدند و تصمیم به معامله می‌گرفتند.
معامله‌گران در این روش با پیگیری دستی تحلیل‌ها و الگوها به این نتیجه می‌رسیدند که چه وقت و کجا سفارش خرید و فروش را در سامانه‌های معاملاتی وارد کنند. سپس با مدیریت این سفارش‌ها بررسی می‌کردند که آیا اهداف اولیه از آن معامله به دست آمده است یا خیر؟در حالی که همچنان این شیوه مرسوم است و کاربرد دارد اما امکان خطا در تحلیل و تصمیم‌گیری در این روش به دلایلی چون تغییرات بی‌درنگ اطلاعات بازار، سرعت پایین پردازش اطلاعات، تکیه بر دانش فردی معامله‌گر و مواردی از این دست بالاست.اما در حوزه معاملات الگوریتمی، انجام معاملات به کامپیوترها، نرم‌افزارها و به طور مشخص به الگورتیم‌ها محول می‌شود. «الگوریتم» توصیف‌کننده دنباله‌ای از گام‌ها برای انجام معاملات توسط کامپیوتر است.بر همین اساس معاملات الگوریتمی، به «algo trading» و «معاملات جعبه سیاه» نیز مشهور است. سیستم معاملاتی است که از مدل‌ها و فرمول‌های پیچیده و پیشرفته ریاضیات، به منظور تصمیم‌گیری سریع و انجام سریع معامله در بازارهای مالی استفاده می‌کند. معاملات الگوریتمی شامل به کارگیری برنامه‌های کامپیوتری سریع و الگوریتم‌های پیچیده با هدف ساخت و شناسایی استراتژی‌های معاملاتی و کسب بازده حداکثری است. بعضی از استراتژی‌های سرمایه‌گذاری و معاملاتی مانند آربیتراژ، اسپردینگ بین بازاری، بازارگردانی و نوسان‌گیری، می‌توانند از طریق معاملات الگوریتمی بهبود یابند.پلتفرم‌های الکترونیکی می‌توانند به طور کامل، استراتژی‌های سرمایه‌گذاری و معاملاتی را اجرا کنند. به همین ترتیب، الگوریتم‌ها قادرند دستورات معاملاتی را تحت شرایط خاص قیمت، حجم معاملات و زمان اجرا کنند.به دلیل اینکه مقدار سهام زیادی، روزانه توسط سرمایه‌گذاران حقوقی خریداری می‌شود، آنها بیشترین استفاده را از معاملات الگوریتمی دارند. الگوریتم‌های پیچیده، به این سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهند که بدون اینکه تغییر چشمگیری در قیمت سهم و به تبع آن افزایش هزینه‌های خرید ایجاد شود، سهام‌شان را با بهترین قیمت ممکن خریداری کنند. از استراتژی‌های محبوب می‌توان به آربیتراژ، معامله قبل از توازن مجدد صندوق شاخصی، بازگشت به میانگین و نوسان‌گیری اشاره کرد که در ادامه، نحوه بهینه‌سازی این استراتژی‌ها توسط الگوریتم‌ها، توضیح داده خواهد شد.به کسب سود به دلیل اختلاف قیمت یک سهم در دو بازار مختلف، آربیتراژ می‌گویند. آربیتراژ، بیشتر در بازارهای بین‌المللی انجام می‌شود. برای مثال، شرکت‌هایی هستند که می‌توانند از مواد اولیه یا نیروی کار ارزان‌تر دیگر کشورها سود کسب کنند. این شرکت‌ها قادرند هزینه‌ها را کاهش و به تبع آن، سود را افزایش دهند. مثالی دیگر اینکه فرض کنید قیمت خودرو در کارخانه ۲۰ میلیون تومان و در نمایندگی ۲۱ میلیون تومان است. فردی که توانایی این را دارد که خودرو را از کارخانه بخرد و با قیمت نمایندگی بفروشد، در واقع به اندازه یک میلیون تومان از آربیتراژ معامله سود برده است.آربیتراژ همچنین می‌تواند در معامله قراردادهای آتی S&P و سهام S&P500 به کار گرفته شود. وجود اختلاف قیمت در قراردادهای آتی S&P و سهام S&P500 امری شایع است و زمانی این اتفاق می‌افتد که سهامی در بازارهای NASDAQ و NYSE معامله شود و قیمت آن نسبت به قراردادهای آتی S&P یا بیشتر باشد یا کمتر. اینجاست که فرصتی برای آربیتراژ فراهم شده است.معاملات الگوریتمی پرتواتر، می‌توانند این حرکت قیمت‌ها را ردیابی کنند و به محض یافتن اختلاف قیمت، نهایت استفاده را از این فرصت ببرند. پس‌اندازهای بازنشستگی اکثرا در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، سرمایه‌گذاری می‌شوند. صندوق‌های شاخصی شرکت‌های سرمایه‌گذاری مشترک، دائما طوری تنظیم می‌شوند که دارایی‌های پایه صندوق را براساس قیمت‌های جدید بازار به‌روزرسانی کنند. قبل از اینکه چنین توازن مجددی رخ دهد، دستورات معاملاتی از پیش برنامه‌نویسی شده، توسط استراتژی‌های معاملات الگوریتمی اعمال می‌شوند که می‌توانند سود را از سرمایه‌گذاران به معامله‌گران الگوریتمی انتقال دهند. بازگشت به میانگین، یک روش ریاضی است که میانگین متحرک بیشترین و کمترین قیمت سهام را در یک دوره محاسبه می‌کند. این دسته از الگوریتم‌های معاملاتی، فرض می‌کنند که همواره قیمت‌ها به میانگین بازمی‌گردند. معاملات الگوریتمی، این میانگین را محاسبه کرده و از سود بالقوه نهفته در این جابه‌جایی قیمت سهام، بهره می‌برند، چه اینکه قیمت در حال دور شدن از قیمت میانگین باشد و یا اینکه به سمت آن حرکت کند. به عنوان مثال، اگر سهمی از میانگین ۲۰۰روزه خود بسیار پایین‌تر باشد، این دسته از الگوریتم‌های معاملاتی این سهم را خریداری می‌کنند، با این امید که قیمت به میانگین بازگردد. نوسان‌گیرها از معاملات سریع و متناوب در یک روز روی تفاوت مظنه خرید و فروش، سود کسب می‌کنند. در این استراتژی، حرکات قیمت باید کمتر از اسپرد ورقه بهادار باشد. این حرکات، در یک دقیقه یا کمتر رخ می‌دهند، بنابراین به دلیل نیاز به تصمیم‌گیری سریع، می‌توانند به وسیله فرمول‌های معاملات الگوریتمی بهینه شوند. دیگر استراتژی‌ها مانند کاهش هزینه‌های معاملاتی و دیگر استراتژی‌های مرتبط با بازار غیرشفاف نیز به وسیله معاملات الگوریتمی قابل بهینه‌سازی هستند. یادآور می‌شود همزمان با برگزاری نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک و فرصت‌های سرمایه‌گذاری کیش کارگاه آموزشی معرفی معاملات الگوریتمی و الزامات آن برگزار می‌شود. آموزش این کارگاه را مطهره مروج مدیر فناوری اطلاعات سازمان بورس و اوراق بهادار و امید موسوی مدیرعامل شرکت الگوریتم تحلیلگر امید به عهده خواهند داشت.

بررسی علوم اکسپرت نویسی و معاملات الگوریتمی

همه افرادی که در بازارهای مالی فعالیت می­ کنند با این مشکل روبه رو می­ شوند که باید مدام بازار را بررسی کنند تا از تمامی اطلاعات و داده­ها آگاه باشند.

به گزارش ایسنا، بنابر اعلام سهامیر، امروز قصد داریم به مقوله اکسپرت نویسی و معاملات الگوریتمی بپردازیم و در انتها یکی از بهترین مراکز آموزش اکسپرت نویسی و آموزش معاملات الگوریتمی را در کشور به علاقه مندان این حوزه معرفی کنیم.

این کار باعث می ­شود خیلی از زمانشان را صرف این موضوع کنند و از سایرکارها عقب بمانند. همین­طور باعث کاهش تمرکز بر سایر کارها می­ شود. پس خیلی فوق ­العاده می­ شود اگر ابزاری در اختیار داشته باشیم که به صورت خودکار تمام حرکات بازار را زیر نظر بگیرد و داده­ها را آنالیز کند و حتی مهم تر از آن بدون احتیاج به ما معامله کند!

قابلیت و ابزاری به نام اکسپرت نویسی (رباط معاملاتی) به ما این اطمینان را می­ دهد که هیچ فرصتی در بازار را از دست نخواهیم داد.

در حوزه اقتصاد و بازار معامله­ گری، اکسپرت نویسی تحت زبان اختصاصی ۵,mql۴ به معنای ایجاد یک پلتفرم یا الگوریتم معاملاتی بصورت استاندارد تحت بستر بازار مالی FX است. برای مثال اکسپرت نویسی در حوزه بورس جهانی به معنای ایجاد پلتفرم یا الگوریتم یا سامانه­ ای است که بتواند بخش یا جزء یا کل وظیفه یک معامله­ گر را در این حوزه انجام دهد.

این روش مزایای دیگری نیز دارد مانند: صرفه‌جویی در معرفی الگوریتم استراتژیک معاملاتی زمان، معاملات غیراحساسی، اجرای دقیق استراتژی معاملاتی، انعطاف پذیری، امکان تست استراتژی در گذشته بازار.

شما می توانید مقادیری را برای اکسپرت تعریف گنید که برای اکسپرت مشخص می­کند باید به چه شکل برای شما فعالیت کند. تصمیم های مربوط به باز و بسته کردن معاملات، مدیریت سرمایه و موارد دیگر را با همین مقادیر مشخص می­ کنید. بر اساس ساختار اکسپرت نوع و مقدار ورودی ها متفاوت است.

با همه مزایایی که این روش دارد، یادگیری آن نیاز به صرف زمان و تمرین دارد؛ پس مهم­ترین قدم در کسب این مهارت، آموزش آن است.

یکی از موسسه­ هایی که توانسته دوره­ های آموزشی بورس و سرمایه­ گذاری از جمله اکسپرت نویسی(رباط معامله­ گر) را به بهترین شکل و با بهترین برنامه­ های آموزشی به علاقه ­مندان ارائه دهد موسسه­ سهامیر می ­باشد. سهامیر با آموزش و پشتیبانی از دانشپذیران خود در بازارهای مالی توانسته افرادی حرفه­ ای و کارآفرین را به بازار سرمایه معرفی کند.

این موسسه به­ واسطه پشتوانه علمی گسترده و حضور در بازارهای بورس بیش از ۷۰ کشور به­ عنوان یکی از برترین مراکز آموزش تخصصی در زمینه آموزش سرمایه­ گذاری در بازار بورس ایران و جهان شناخته می­ شود. تجربه دانش ­آموختگان گویای این واقیت است که سهامیر به شما کمک می­کند به سادگی مسیر موفقیت در بورس را طی کنید.

در مجموعه سهامیر کلاس های آموزش اکسپرت نویسی (معرفی الگوریتم استراتژیک معاملاتی ربات معامله گر) به صورت انحصاری و تحت نظارت مستقیم مرکز برگزار می­ شود، از طرفی کلاس­های اکسپرت­نویسی در مرکز سهامیر به عنوان تنها مرجع تخصصی برگزاری دوره­ های اکسپرت نویسی ۵,mql۴ بصورت کاملا آکادمیک و علمی آموزش داده می­ شود.

تجربه دانش ­آموختگان گویای این واقعیت است که سهامیر به شما کمک می­کند به سادگی مسیر موفقیت در بورس را طی کنید و هیچ فرصتی را از دست ندهید.

تعداد مورد نظر برای سفارش و خرید کتاب تکنولوژی معاملات الگوریتمی را در کادر زیر وارد نمایید و سپس بر روی اضافه به سبد خرید کلیک کنید و برای ادامه فرایند خرید به سبد خرید مراجعه نمایید.

لطفا از مرورگرهای کروم یا فایرفاکس استفاده نمایید

اضافه به سبد خرید

با پیشگفتاری از دکتر علیرضا توکلی کاشی

آنچه در این کتاب فرا خواهید گرفت:

- معرفی تکنولوژی معاملات الگوریتمی و مزایای استفاده از آن

- پیشینه تاریخی و نحوه رشد معاملات الگوریتمی در دنیا

- آشنایی با HFT (بیش از یک میلیارد معامله در یک ثانیه)

- معرفی 8 ابزار هوشمند در بازار سرمایه ایران جهت رصد سریع بازار

- ساخت استراتژی معاملاتی هوشمند در 9 گام

- انواع روش های مدیریت ریسک و سرمایه

- نحوه محاسبه حد ضرر با چندین روش استاندارد

- آموزش برنامه نویسی یک سیستم معاملات هوشمند

- آموزش فیلتر نویسی در سایت بورس تهران

- بازگردانی خودکار در بورس اوراق بهادار تهران

اطلاعات کتاب تکنولوژی معاملات الگوریتمی

نام کتاب :

تکنولوژی معاملات الگوریتمی

نويسنده ، مولف :

سیدامید موسوی

نشر ، ناشر ، انتشارات :

چالش

تعداد صفحه / قطع و نوع جلد :

216 ص / وزیری سلفون (جلد سخت)

نوبت چاپ و سال چاپ :

سوم 1398

قيمت پشت جلد کتاب ( تومان ) :

85000

موضوع :

سهام - قیمت ها - الگوهای ریاضی - سرمایه گذاری

تجزیه و تحلیل - الگوریتم های کامپیوتری

9789642522897

تگ ها :

کتاب تکنولوژی معاملات الگوریتمی,خرید اینترنتی کتاب تکنولوژی معاملات الگوریتمی,

امید موسوی,نشر چالش,آموزش معاملات الگوریتمی,معاملات الگوریتمی کارگزاری,

الگوهای ریاضی در معاملات,الگوریتم های کامپیوتری در سهام و سرمایه گذاری,

تجزیه و تحلیل قیمت ها در بورس,کتاب با تخفیف,انتشارات چالش

درباره کتاب تکنولوژی معاملات الگوریتمی نشر چالش

کتاب تکنولوژی معاملات الگوریتمی تالیف سیدامید موسوی نشر چالش

پیشرفت‌های اخیر در حوزه سامانه‌های الکترونیکی معاملات و تجهیز بازارهای بورس به سامانه ثبت الکترونیکی سفارش ها از یک سو و رقابت روزافزون فعالان بازار سرمایه از

سوی دیگر، استفاده از تکنولوژی معاملات الگوریتمی و راهکارهای جدید انتخاب سهام مناسب، را به ضرورتی انکار ناپذیر تبدیل کرده است.

شما هم متوجه شده‌اید که سرعت معاملات و نوسانات بازار بسیار بیشتر از قبل شده است و دیگر به راحتی نمی‌توان با تحلیل‌های دستی به نتایج مطلوب رسید.

معاملات الگوریتمی حق سفارش در پیش‌گشایش ندارند/ الگوریتم معرفی الگوریتم استراتژیک معاملاتی بدون مجوز را معرفی کنید

به گزارش خبرگزاری تسنیم، اگر فردی مصداقی دارد که معاملات الگوریتمی بدون مجوز در حال انجام است، به سازمان بورس معرفی کند تا با آن برخورد شود.
یک سری معاملات وجود دارد که در زیر 300 میلی ثانیه انجام می‌شود، بخش‌های نظارتی سازمان بورس و بورس تهران بر انجام این نوع معاملات نظارت می‌کنند. در صورتی که یک معامله‌گر چه به صورت الگوریتمی و چه غیر از آن، در زمان کمتر از 300 میلی ثانیه چندین سفارش انجام دهد، با آن برخورد خواهد شد. ما به هیچ فرد یا شرکتی مجوزی در این زمینه نداده‌ایم.
افرادی که به معاملات الگوریتمی ایراد وارد می‌کنند، باید بدانند الگوریتم‌ها حق گذاشتن سفارش در زمان پیش گشایش بازار را ندارند. یعنی معاملات الگوریتمی دارای الزاماتی است که باید همه رعایت کنند. در ماده 10 دستورالعمل اجرایی معاملات برخط آمده است که این سامانه‌ها اجازه قرار دادن سفارش در زمان پیش گشایش بازار را ندارند. افرادی که معتقدند این معاملات نوعی بی عدالتی در حق سهامداران خرد است، از این مساله بی خبر هستند.
معاملاتی که توسط الگوریتم‌ها در زمان بازار انجام می‌شود، یک برچسب می‌خورند و بخش‌های نظارتی به راحتی می‌توانند، این معاملات را تشخیص دهند. افرادی هم که در معاملات پربسامد سفارش‌های زیر 300 میلی ثانیه می‌گذارند، ‌ توسط سیستم شناسایی شده و به آنها تذکر داده می‌شود.
فاصله ایجاد یک سفارش و حذف آن توسط معاملات الگوریتمی باید یک ثانیه باشد و در صورتی که معاملات الگوریتمی این مساله را رعایت نکنند، تخلف کرده و با آنها نیز برخورد خواهد شد.