رشد شاخص نیازمند افزایش حجم معاملات

روانشناسی معامله گری- چارچوب فکری

رشد حجم و ارزش معاملات و سبز پوشی شاخص

معاملات تالار حافظ در سومین روز هفته بررسی شد؛

رشد حجم و ارزش معاملات و سبز پوشی شاخص

حجم معاملات امروز نسبت به روز گذشته حدود ۷۶ درصد و ارزش معاملات ۶۰ درصد رشد داشتند.

در معاملات سومین روز هفته بورس پس از ۶ روز اصلاح و استراحت نماگر بازار، سرمایه گذاران شاهد رشد حجم و ارزش معاملات و صعود آرام شاخص کل بودند.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، امروز فعالان بورسی بیش از یک میلیارد و ۵۲۴ میلیون برگه سهم، حق تقدم و سایر دارایی های مالی را دست به دست کردند که ارزش این مبادلات بیش از دو هزار و ۸۲۴ میلیارد ریال بود و در ۷۲ هزار نوبت معاملاتی به ثبت رسید.

بررسی ها نشان می دهد حجم معاملات امروز نسبت به روز گذشته حدود ۷۶ درصد و ارزش معاملات معادل ۶۰ درصد رشد داشتند.

بانک صادرات با معامله بلوکی ۵۶۵ میلیون سهمی امروز بیشترین حجم معاملات و پتروشیمی پارس با جابه جایی سهام به ارزش ۵۲۶ میلیارد ریال بیشترین ارزش معاملات را داشت.

تازه وارد بورسی همچنان صدرنشین

پتروشیمی پارس امروز هم مثل دو روز معاملاتی گذشته با رشد قیمت حداکثری برای سومین روز متوالی و صف خرید بیش از ۱۴۳ میلیون سهمی مواجه بود. بیش از ۱۸ میلیون سهم این نماد امروز مورد معامله قرار گرفت که معادل ۱۴ میلیون سهم این شرکت توسط حقیقی های بازار خریداری شد. آخرین قیمت سهم پس از رشد های سه روز اخیر ۲۷ هزار و ۷۸۳ ریال است. این نماد با معاملات مثبت خود بیش از ۲۰۲ واحد در رشد شاخص بورس تاثیر مثبت داشت.

پارس امروز پر بیننده ترین نماد بورس بود. پس از آن فولاد مبارکه و سایپا نیز در صدر جدول پربیننده ترین های بورس قرار گرفتند.

در جریان معاملات روز دوشنبه شاخص کل با رشدی ۳۷ واحدی به کار خود پایان داد و در رقم ۱۰۸ هزار و ۱۰۹ واحد ایستاد. شاخص هم وزن امروز ۲۵ واحد افت کرد. شاخص بازار اول هم افتی ۴۲ واحدی داشت اما شاخص بازار دوم ۴۱۱ واحد بالا رفت.

معاملات مثبت نماد شرکت های پتروشیمی پارس، فولاد خوزستان ، گل گهر و ارتباطات سیار بیشترین تاثیر مثبت را بر رشد نماگر بورس داشت. این در حالی بود که معاملات منفی صنایع پتروشیمی خلیج فارس، پتروشیمی خارک و مپنا با بیشترین تاثیر منفی بر شاخص کل مانع رشد بیشتر آن شدند.

بهترین صنایع امروز

بررسی صنایع بورسی نشان می دهد که در روز دوشنبه گروه های شیمیایی، خودرو و فلزات اساسی با بیشترین ارزش معاملات در صدر جدول برترین گروهای صنعتی قرار گرفتند.

همچنین رشد شاخص صنایع انتشار و چاپ و سایر معادن نشان از افزایش قیمت سهام شرکت ها در این دو گروه دارد. این دو گروه بیشترین رشد شاخص صنعت را داشتند.

در مقابل گروه های سایر مالی و محصولات کاغذی شاهد بیشترین افت شاخص صنعت خود بودند و سهام این گروه ها با افت قیمت و بی اقبالی بازار همراه بود.

صنایع خوردو و ساخت قطعات، بانک ها و موسسات اعتباری و فلزات اساسی امروز بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص را ثبت کردند. این در حالی بود که معاملات منفی در گروه های محصولات شیمیایی، سرمایه گذاری ها و فرآورده های نفتی باعث شد این گروه ها بیشترین تاثیر منفی را بر نماگر بازار داشته باشند.

در معاملات امروز سرمایه گذاران بورسی برای خرید سهام گروه های خودرو و ساخت قطعات، استخراج ذغال سنگ و برق، گاز تمایل بیشترین داشتند اما جو فروش در صنایع محصولات شیمیایی، مواد و محصولات دارویی و لاستیک و پلاستیک حاکم بود.

صدرنشینی بازار امروز نیز با بیشترین رشد قیمت متعلق به شرکت های پتروشیمی پارس، سازه پویش، سپنتا، داروسازی اکسیر، افست، صنایع شیمیایی فارس و فرآوری مواد معدنی ایران بود.

در مقابل نمادهای دوده صنعتی پارس، فرآورده های نسوز پارس، پارس خزر، تکنوتار، داروسازی فارابی، کارتن ایران و پتروشیمی خارک با بیشترین کاهش قیمت به کار خود پایان دادند.

سرمایه گذاران بورسی در پایان معالات امروز برای خرید سهام پتروشیمی پارس، اوراق صکوک سایپا، واحدهای صندوق امین یکم، پارند پایدار سپهر، اوراق صکوک مخابرات و اوراق صکوک خودرو بیشترین تقاضا و طولانی ترین صف های خرید را ثبت کردند.

در مقابل گروهی دیگر از سرمایه گذاران تلاش کردند با عرضه های سنگین از اوراق صکوک سایپا، سهام پتروشیمی پارس، اوراق صکوک گل گهر و سهام سایپا خارج شوند و بیشترین حجم صف های فروش در این نمادها تشکیل شد.

معاملات بلوکی امروز بورس در نمادهای "بترانس"، "سرچشمه"، "وتجارت" و "وبصادر" انجام شد.

در پایان معاملات امروز بیش از ۱۵ میلیارد تومان نقدینگی سرمایه گذاران حقیقی از بورس و فرابورس خارج شد.

بررسی ها نشان می دهد پس از اوراق با درآمد ثابت، بیشترین خروج حقیقی ها از سهام گروه خودرو بوده است . اما حقوقی ها امروز با خرید سهام گروه خودرو سعی کردند از این صنعت حمایت کنند.

نکته قابل توجه معاملات روزهای اخیر آماده شدن بسیاری از شرکت‌های بورسی برای برگزاری مجامع عادی سالیانه است که در پی آن یک جلسه معاملاتی پیش از مجمع را به حالت توقف سپری می‌کنند. همزمان بسیاری از نمادها پس از برگزاری مجامع در حال بازگشت به چرخه معاملات هستند و با توجه به تحولات قیمت‌ها در بازارهای جهانی و نگرانی‌های سیاسی، در بازگشت رویه متفاوتی را تجربه می‌کنند .

تداوم رشد شاخص و افزايش حجم معاملات بورس

تهران- در نتيجه معاملات امروز،سه شنبه، فعالان تالار شيشه اي 524 ميليون برگه سهم و حق تقدم را به ارزش يك هزار و 593 ميليارد ريال در بيش از 21 هزار نوبت معاملاتي داد و ستد كردند.

به گزارش روز سه شنبه ایرنا ،در نتیجه این معاملات شاخص كل 18 پله بالا رفت و در رقم 29 هزار و 32 واحد نشست. شاخص صنعت با 22 واحد صعود رقم 23 هزار و 896 واحد را ثبت كرد.

این در حالی بود كه شاخص 50 شركت فعالتر 1.5 واحد پایین آمد و شاخص 30 شركت بزرگ افتی نامحسوس و اندك 0.7 واحدی را تجربه كرد. اما شاخص شناور آزاد 8 واحد بالا رفت و به عدد 36 هزار و 38 واحد رسید.

گفتنی است در این روز شاخص بازار اول در حالی یك واحد بالا رفت و به عدد 23 هزار و 856 واحد رسید كه شاخص بازار دوم با صعودی 120 واحدی در رقم 41 هزار و 386 واحد نشست.

نمادهای سایپا، ایران خودرو، فولاد خوزستان و پالایشگاه بندر عباس بیشترین تاثیر مثبت را بر رشد شاخص كل داشتند. خودرویی ها روز دومی است كه متاثر از خبر افزایش نرخ فروش، مركز توجه بازار قرار گرفته اند.

این در حالی بود كه بیشترین تاثیر منفی بر شاخص مربوط به معاملات نمادهای گسترش نفت و گاز پارسیان، مخابرات و بانك پاسارگاد بود.

از 524 میلیون سهمی كه در این روز معامله شد، بیشترین ارزش معاملات متعلق به نمادهای فولاد خوزستان، بانك پاسارگاد، پتروشیمی شیراز، لیزینگ رایان سایپا، سرمایه گذاری شاهد، ملی مس وفولاد مباركه بود. همچنین بیشترین حجم معاملات نیز به نمادهای بانك پاسارگاد، پتروشیمی شیراز، سرمایه گذاری شاهد، لیزینگ رایان سایپا، فولاد خوزستان، ایران خودرو و بانك ملت اختصاص داشت.

سهام شركت های خوراك دام پارس، صنایع جوشكاب یزد، پیاذر، دارویی رازك، داملران، تولید مواد اولیه داروپخش و پاكسان در بازار این روز صدرنشینی را با بیشترین رشد قیمت از آن خود كردند.

این در حالی بود كه سهام ملی سرب و روی، كنتورسازی ایران، كاشی تكسرام، ذغال سنگ نگین طبس، كشت و صنعت چین چین، پشم شیشه ایران و سیمان فارس و خوزستان با بیشترین كاهش قیمت در انتهای جدول معاملات جا گرفتند.

نمادهای پربیننده نیز فولاد مباركه، سایپا، پالایش نفت بندر عباس، ملی مس، ایران خودرو، معادن و فلزات و قند پیرانشهر بودند.

بازار روز سه شنبه طولانی ترین صف های خرید را در نمادهای سیمان غرب، گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو، سایپا، قند لرستان، مارگارین، قند هكمتان و صنایع لاستكی سهند دید.

این در حالی بود كه نمادهای مپنا، ملی سرب و روی، موتوژن، مخابرات ایران، خوراك دام پارس، خدمات انفورماتیك و پارس سوییچ با سنگین ترین عرضه ها مواجه شدند.

در پایان معاملات امروز ارزش روز بازار نیز به بیش از 131 هزار میلیارد تومان رسید.

افزایش حجم معاملات در ادامه صعود بازار

اکثر بازار با افزایش تقاضا و معاملاتی مثبت دنبال شد اما گروه های خودرویی، لیزینگی، حمل و نقل، تجهیزاتی، برقی و قطعه ساز از اقبال بیشتری برخوردار بودند و اکثرا صف خرید را تجربه کردند تا روز مثبت و پرحجم دیگری را برای بازار سرمایه به ارمغان داشته باشند.

اکثر بازار با افزایش تقاضا و معاملاتی مثبت دنبال شد اما گروه های خودرویی، لیزینگی، حمل و نقل، تجهیزاتی، برقی و قطعه ساز از اقبال بیشتری برخوردار بودند و اکثرا صف خرید را تجربه کردند تا روز مثبت و پرحجم دیگری را برای بازار سرمایه به ارمغان داشته باشند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا) و به نقل از کارگزاری آبان، در گروه های خودرویی، لیزینگی و حمل و نقل که اکثرا مثبت و صف خرید دنبال شدند به معدود نمادهای منفی خپویش و حفارس می توان اشاره نمود که نماد خپویش به دلیل عدم جمع آوری صف فروش روزه های گذشته و نماد حفارس تحت تاثیر عدم فروش معامله بلوکی، منفی بودند. نماد حتاید تحت تاثیر تعدیل مثبت 14 درصدی مجدد و پوشش 65 درصدی طی 9 ماهه، صف خرید و رشد قیمتی را تجربه کرد. دلیل صف خرید نماد حتوکا نیز برنده شدن در دو مناقصه حمل لوله پالایشگاه تهران و جابجایی زغال سنگ زرند می توان عنوان کرد.

گروه های بانکی، بیمه ای و سرمایه گذاری نیز اکثرا مثبت دنبال شدند اما گروه بانکی علیرغم اخبار لغو تحریم سویفت از اقبال کمتری برخوردار بودند تا جایی که نمادهای ونوین، وپاسار، حکمت، وسینا و وپارس با معاملاتی متعادل و منفی به کار خود پایان دادند. نمادهای وامید، ودی و وتوسم از معدود نمادهای منفی گروه های مذکور بودند.

بجز نمادهای شفارس، خراسان، جم، فارس، شخارک، شفارا، شبریز و شسپا که متعادل و منفی بودند مابقی نمادهای گروه های پتروشیمی و پالایشگاهی اکثرا مثبت و پرتقاضا همسو با جو کلی بازار به کار خود پایان دادند اما گروه های فلزی و معدنی اکثرا متعادل و منفی دنبال شدند تا جایی که نماد فخاس بعد از تعدیل منفی با کاهش 13 درصدی به گردونه معاملات بازگشت و 82 واحد شاخص کل را منفی کرد. در این بین معاملات مثبت، پرحجم و صف خرید نماد کنور در گروه سنگ آهنی چشم نوازی کرد.

با کاهش رشد شاخص خرید مدیران ( PMI ) و تولیدات صنعتی آمریکا و ادامه انتشار اخبار منفی اقتصاد چین منجمله کاهش فعالیت کارخانه ای چین در بازارهای جهانی سبب ریزش شاخص های مالی آمریکا و چین، کاهش مجدد اما محدود قیمت نفت، افزایش اندک قیمت های جهانی فلزات پایه و طلا و افزایش شاخص دلار گردید. شاخص خرید مدیران کارخانه ای ISM آمریکا موسوم به ( ISM Manufacturing PMI ) در روز گذشته انتظارات فعالان بازارهای مالی را برآورد نکرد. انتشار این آمار ضعیف پس از اولین افزایش نرخ بهره پس از ده سال در آمریکا موجب ریزش بازارهای بزرگترین اقتصاد جهان شد. این شاخص در دوره ی گذشته 48.6 اعلام شده بود و در روز دوشنبه با افت نسبت به گزارش قبل 48.2 اعلام گردیده است. گفتنی است تحلیل گران این شاخص را برای دوره ی فعلی 49 تخمین زده بودند. این آمار حاکی از رشد ضعیف اقتصاد آمریکا در آخرین ماه میلادی سال 2015 است.

گروه ساختمانی اکثرا صف خرید و گروه سیمانی با فروکش کردن هیجانات معاملات اکثرا متعادل و مثبت به کار خود پایان دادند در این بین سرمایه گذاری ساختمان ایران پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه مبنی بر تقسیم سود نقدی با رشد حدود 15 درصدی مورد بازگشایی قرار گرفت.

بجز نمادهای بالبر و فاما که منفی بودند مابقی نمادهای گروه های ماشین آلات، تجهیزاتی و برقی اکثرا پرحجم و مثبت دنبال شدند و با معاملات پرحجم چشم نوازی کردند.

نماد شتوکا در قیمت 155 تومان کشف قیمت شد. نماد شرکت صنعتی و سرمایه گذاری سپنتا با توجه به تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم، متوقف شد و گروه قندی بعد از شروعی مثبت و با نوسانات بالایی، اکثرا متعادل، منفی و پرحجم به کار خود پایان دادند. درگروه کاشی و سرامیک، نماد شرکت کاشی و سرامیک حافظ تحت تاثیر دستورالعمل رفع گره معاملاتی منفی قرار گرفت اما به دلیل عدم معامله با افت مواجه نشد . همچنین نماد شرکت داروسازی روزدارو جهت برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده، متوقف شد .

در پایان معاملات امروز شاخص کل متاثر از معاملات مثبت اکثر گروه ها بخصوص نمادهای پارسان و حکشتی با رشد 321.29 واحدی به ارتفاع 62,049 واحدی رسید که در این بین نمادهای فخاس و وامید بیشترین تاثیر منفی را ایجاد کردند.

برای فردا پیش بینی می شود با توجه به فروش و شناسایی سود سرمایه گذاران کوتاه مدتی و قرار داشتن در آخرین روز کاری هفته، احتمالا بازاری پرحجم اما متعادلتر از امروز را نظاره گر باشیم.

رشد شاخص نیازمند افزایش حجم معاملات

1401-03-11 محمدرضا سهرابی

مقدمه

یکی از راه‌های تشخیص تغییر روند یا ادامه آن حجم معاملات است. اینکه ما می‌بینیم سهمی از یک منطقه برگشت می‌کند و رشد 10 الی 15 درصدی دارد و این رشد در قالب پولبک است یا خیر و یا اینکه سهمی از یک ناحیه 70-80 درصد رشد می‌کند و روند جدید را شروع می‌کند و توانایی این را دارد که روند خود را ادامه بدهد یا خیر مستلزم بررسی حجم است. پس تا حدودی از روی حجم معاملات می‌توان اصلاح ها، ادامه روندها و یا تغییر روندها را تا حدی تشخیص داد.

حجم معاملات چیست؟

در بازار‌ بورس ایران برای انجام یک معامله باید تعدادی برگه سهم بین خریداران و فروشندگان جابجا شود. این تعداد جابجایی برگه های سهام، حجم معاملات را در بازار بورس به وجود می‌آورد. حجم معاملات به عنوان مهم‌ترین پارامتر در تابلوخوانی برای اعتبار بخشیدن به کلیه ی تحلیل‌هایی که انجام می‌دهیم استفاده می‌شود.

ما انواع الگوها را در طول بازار مشاهده می‌کنیم اما اینکه بدانیم این الگوها را چه کسی تشکیل داده است و دست بالا با خریداران یا فروشندگان است و کدام یک از این دو گروه قوی هستند و قوی درحال معامله هستند باید حجم را بررسی کنیم پس این حجم است که به الگوهای ما اعتبار می‌بخشد.

حجم معاملات به عنوان دومین شاخص در تایید سیگنال‌های قیمت شناخته شده است. حجم معاملات تمایل خریداران و فروشندگان را در یک بازه زمانی نشان می‌دهد. حجم تایید کننده یک روند است. در تعریف کلاسیک در یک روند صعودی حجم باید در حال افزایش باشد تا تداوم صعود را تایید کند و در اصلاح ها کاهش یابد در روندهای نزولی نیز مادامیکه حجم معاملات رو به افزایش است نزول ادامه دار خواهد بود.

از اندیکاتورهای حجم می توان به MFI, Accumulation/ Distribution, On Balance Volume اشاره کرد که در مقاله ای مجزا به فرمول ها، استراتژی ها و سیگنال های خرید و فروشی که از این اندیکاتورها می توان گرفت خواهیم پرداخت.

حجم در بورس ایران:

در بازار بورس ایران با توجه به وجود دامنه معاملاتی و صف خرید شدن سهم ها حالت کلاسیک این تعریف دچار دست‌خوش شده است و شامل یک سری تغییرات است. در سهم های کوچک بازار بورس ایران در روندهای صعودی انتظار کاهش حجم را داریم زیرا زمانی که یک سهم صف خرید است و سهم ارزنده ای است فروشندگان تمایلی به فروش سهم ندارد و این باعث کاهش حجم معاملاتی می‌شود. اما در سهم های بزرگ و شاخص سازها و در رصد صنایع می‌توان از تعریف کلاسیک رشد شاخص نیازمند افزایش حجم معاملات استفاده کرد. نکته قابل توجه این است که می‌توان حجم معاملات را در صنایع مختلف بازار رصد کرد و صنایع مورد توجه بازار را شناسایی کرد.

حجم در نواحی حمایت و مقاومت:

در نواحی حمایت و مقاومت ها باید به حجم معاملات توجه ویژه‌ای داشت همانطور که انتظار داریم در این نواحی می‌توان منتظر افزایش حجم معاملات باشیم ولی باید به این نکته توجه کنیم گاها احتمال دارد در این نواحی با دستکاری حجم باعث ایجاد یک شکست جعلی در این نواحی شوند پس لازم است سایر پارامترها را نیز مورد بررسی قرار دهیم.

در نواحی حمایتی خریداران بیشتری وارد معامله می‌شوند به همین دلیل حجم افزایش یافته و در نواحی مقاومتی فروشندگان زیادی وارد معامله شده و حجم معاملات را افزایش می‌دهند.

حجم می‌تواند بیانگر تصمیم بازار برای شکست یا برگشت از نواحی حمایت و مقاومت باشد ولی لزومی ندارد این حجم در یک مرحله باشد. امکان دارد این حجم در چندین مرحله انجام شود پس نگاه تجمعی به حجم معاملات می‌تواند دیدگاه بهتری برای معامله‌گران در مواجهه با این سطوح را ایجاد کند. با توجه به این نکته، جمع کردن پله ای یا خالی کردن پله ای در بازار سهام توسط بازیگر سهم وجود دارد.

حجم مشکوک:

سوالی که مطرح است این است که مقدار حجم مطلوب و خوب چه مقدار است؟ چه مقدار حجم معامله شود می‌گوییم حجم خوب (مشکوک)؟

گاهی افراد حجم 2 الی 3 برابری میانگین حجم ماه را جزء حجم مشکوک می‌دانند ولی این معیار زیاد قابل اعتنا نیست و می‌تواند متزلزل باشد چون قفل شدن صف های خرید یا فروش تاثیر مستقیمی روی میانگین حجم ماه داشته باشد. همچنین در سایت سازمان بورس (tsetmc) میانگین حجم ماه اغلب عدد اشتباهی گزارش می شود چون روزهایی که نماد بسته است، حجم آن را صفر در نظر میگیرد و در میانگین گیری ماهانه این اعداد صفر را در محاسبات لحاظ می کند. در دیده بان سایت livetse دقیق ترین محاسبات برای میانگین حجم ماه آورده شده است.

تعداد سهام شرکت با حجم مشکوک رابطه ی مستقیمی دارد هرچه تعداد سهام بیشتری از یک شرکت معامله شود (مثلا 5 درصد از کل شرکت)، می‌توان گفت حجم خوبی معامله شده است اما ایرادی که این روش دارد وجود شناوری در سهم است. راه حل مذکور می‌تواند بجای تعداد سهام شرکت تعداد حجم شناوری سهم را در نظر گرفت به گونه‌ای که بیش از 10 درصد از شناوری یک سهم معامله شود می‌تواند حجم مشکوک باشد پس برای عنوان کردن حجم مشکوک به حجم روزانه یک سهم می‌توان شناوری، درصد از کل شرکت و میانگین حجم ماه را تواما در نظر گرفت تا به آن حجم مشکوک اطلاق کرد. لازم به ذکر است که محاسبه شناوری در فیلترنویسی سایت tsetmc به روش معمول وجود ندارد اما در دیده بان وبسایت لایو تی اس ای شناوری با دقت بسیار بالایی محاسبه شده است. اما اینکه شناوری چیست را در یک مقاله مجزا به طور مفصل صحبت خواهیم کرد.

بررسی حجم و قدرت خریداران و فروشندگان:

در این مقاله در مورد قدرت خریداران و فروشنده گان و فرمول های مربوط به آن صحبت شده است. بررسی حجم معاملات در کنار قدرت خریداران و فروشندگان حقیقی میتواند سرنخی از اتفاقی که در سهم می افتد بدهد.

• در صورتی که حجم بالا باشد و قدرت خریدار نسبت به فروشنده بیشتر باشد به معنای ورود سرمایه خوبی است (درصورتی که کد به کد زده نشود).
• در صورتی که حجم پایین باشد و قدرت خریدار بیشتر از فروشنده باشد، نیاز به بررسی دارد (احتمال دارد سهم صف خرید باشد یا تابلوسازی باشد).
• درصورتی که حجم بالا باشد اما قدرت فروشندگان بیشتر از خریداران باشد احتمال شکست حمایت یا عدم شکست مقاومت را دارد (درصورتی که کد به کد زده نشود)
• در صورتی که قدرت فروشنده بیشتر از خریدار باشد اما حجم پایین باشد نیز نیاز به بررسی دارد (احتمال دارد سهم صف فروش باشد و یا تابلوسازی باشد)

فیلترهای حجم معاملات و ارزش معاملات و حجم مشکوک:

برای یافتن حجم مشکوک میتوانید کدهای زیر را در دیده بان سایت Tsetmc وارد کنید. جهت آموزش تصویری روی اینجا کلیک کنید.

• حجم معامله امروز بیش از 3 برابر حجم میانگین ماهانه:

• حجم معامله امروز بیش از 2 درصد از کل شرکت :

• حجم معامله امروز 2 رشد شاخص نیازمند افزایش حجم معاملات برابری نسبت به میانگین حجم در 3 ماه گذشته:

• ارزش معامله روز 2 برابر نسبت به میانگین ارزش در 3 ماه گذشته:

• ارزش معامله روز 2 برابر نسبت به میانگین ارزش در 10 روز گذشته:

نکته: فیلترهای فوق، فیلترهای بسیار خوبی برای یافتن حجم مشکوک در سهم ها هستند و می توانید آن ها رو بررسی کنید که در جهت مثبت حجم خورده اند یا در جهت منفی

نکته: فیلترهای فوق، ممکن است در بعضی موارد غیر دقیق باشند زیرا روزهایی که سهم بسته است را در میانگین گیری لحاظ کرده است. همچنین حجمی که استفاده شده است حجم تعدیل نشده است. جهت دسترسی به دقیق ترین فیلترهای حجم مشکوک و حجم تعدیل شده می توانید به دیده بان سایت livetse.ir مراجعه کنید.

حجم بعد از افزایش سرمایه :

همانطور که می‌دانید در بازار بورس ایران سهم ها می‌تواند افزایش سرمایه بدهند که افزایش سرمایه می‌تواند از محل سود انباشته، آورده نقدی، تجدید ارزیابی دارایی ها و … باشد. افزایش سرمایه باعث می‌شود قیمت سهم به نسبت درصد افزایش سرمایه کاهش و تعداد سهام نیز به همان نسبت افزایش یابد. پس سهمی که بعد از افزایش سرمایه بازگشایی می‌شود دارای تغییر در حجم معاملات است و دیگر نمی‌توان از توضیحات قبل استفاده کرد. به عنوان مثال، سهمی در قیمت 1000 تومان ، به طور میانگین، روزانه به میزان 2 میلیارد تومان معامله می شود و حجم معاملات آن 2 میلیون برگه سهم است، وقتی پس از افزایش سرمایه قیمت آن به 100 تومان تعدیل شود، در صورتی که 20 میلیون حجم بخورد (10 برابر مقدار قبل افزایش سرمایه فرضی) باز هم حجم مشکوک محسوب نمی شود چون همچنان ارزش معاملات آن 2 میلیارد تومان است. اینجاست که بحث حجم تعدیل شده به میان می آید.

حجم تعدیل شده:

همانطور که بعد از افزایش سرمایه، قیمت تعدیل می‌شود، حجم نیز نیاز به تعدیل شدن دارد. بنابرین برای تشخیص حجم درست و استفاده از میانگین حجم ماه به عنوان یک پارامتر درست برای تحلیل، نیازمند حجم تعدیل شده هستیم. لازم به ذکر است که تعدادی از مدرسان به اشتباه حجم تعدیل شده را از ارزش معاملات سهم محاسبه می کنند بدین صورت که میانگین ارزش معاملات طی ماه گذشته را محاسبه کرده و تقسیم بر روزهای ماه میکنند سپس تقسیم بر قیمت پایانی سهم (یا اخرین روز یا متوسط روزهای محاسبه شده) می کنند. ولی همانطور که میدانیم سهم در روند صعودی یا نزولی قیمت آن افزایش یا کاهش شدیدی دارد و در صورت استفاده از ارزش معاملات، حجم مشکوک دارای خطای بسیاری با حجم تعدیل شده است. در سایت LIVETSE این مشکل نیز برطرف شده است و حجم تعدیل شده به کاربران ارائه می شود.

ارزش معاملات بازار و حجم معاملات بازار

همانطور که میدانید بورس دوران رکود و رونق دارد. یکی از مهم ترین مواردی که باید برای نقطه ورود به بازار یا سهامداری باید توجه شود، این است که ارزش معاملات بازار چقدر است؟ با نگاه به این پارامتر وبررسی روزانه آن می توانیم جهت بازار را پیش بینی کنیم. این اطلاعات را میتوانیم در صفحه اصلی سایت tsetmc بیابیم. اما نکته ای که باید توجه کنیم این است که باید ارزش معاملات مربوط به معاملات بلوکی، فروش اوراق و صندوق های درامد ثابت را از عدد کل ارزش معاملات روزانه کسر کنیم. یعنی ارزش معاملات و حجم معاملات نمادهای بورسی و فرابورسی به همراه حق تقدم ها و صندوق های سهامی را باید در محاسبات دخیل کنیم. انجام این کار به صورت روزانه و رسم اطلاعات ارزش معاملات بازار به صورت نمودار کار وقت گیری است اما در بخش رصد تاریخی بازار، روند ارزش معاملات سهم ها، حق تقدم ها و صندوق های سهامی در بازه زمانی بلند مدت آورده شده است. همچنین با داشتن چندین میانگین متحرک روی آن ها میتوانیم از تضعیف یا قوت گرفتن یک روند زودتر آگاه شویم.

راحت ترین دسترسی به دقیق ترین اطلاعات و فیلترهای حجم مشکوک:

با مراجعه به بخش دیده بان سایت LiveTse ستونهای مختلفی در دسترس هست که شامل مهم ترین پارامترهای تابلوخوانی و تکنیکال است. یکی از آن‌ها ستون حجم امروز است. با استفاده از این بخش می‌توان سهم ها را بر اساس حجم امروز نسبت به میانگین حجم ماه مرتب کرد یا حتی حجم امروز به حجم شناوری را یافت و یا اینکه حجم امروز را نسبت به کل حجم (تعداد سهام کل شرکت) سنجید و مرتب کرد. برای مرتب سازی روی هر ستون دو بار کلیک کنید تا از بیشترین به کمترین مرتب شود. لازم به ذکر است که شما میتوانید حجم مشکوک را در صنعتی که مد نظر شماست بیابید. بدین صورت که با استفاده از گزینه انتخاب صنعت، میتوانید صنعت مد نظر خود را انتخاب کنید و سپس با دوبار کلیک کردن بر روی ستون درصد از کل، سهم هایی که حجم مشکوک در آن صنعت داشته اند به ترتیب بیشترین به کمترین مرتب شود. نکته قابل توجه این است که ما توانایی نوشتن فیلتر حجم امروز به شناوری را نداریم ولی با بهره گیری از سایت LiveTse می‌توانیم حجم معامله شده نسبت به شناوری را نیز داشته باشیم.

نتیجه گیری:

حجم معاملات یکی از مهم ترین پارامترها در تحلیل سهم ها است. حجم معاملات پس از تحلیل سایر عوامل و جوانب باید تاییدی بر نقطه ی ورود مورد نظر ما باشد. سایت LiveTse ما را از فیلتر نویسی و مشکلات فیلترنویسی دور می‌کند به طوری که با چند کلیک کاربر را قادر می کند که برترین حجم مشکوک ها را به صورت لحظه ای رصد کند و در تصمیم‌گیری برای انجام معامله کمک قابل توجه‌ای می‌کند.

live tse, livetse, MFI, tsetmc, آموزش تابلوخوانی, ارزش معاملات, اندیکاتور, اندیکاتورهای حجمی, تابلوخوانی, تی اس ای تی ام سی, حجم, حجم تعدیل شده, حجم مشکوک, حجم معاملات, سیگنال خرید, سیگنال فروش, شناوری, فیلتر حجم مشکوک, فیلترنویسی, لایو تی اس ای, ارزش معاملات تعدیل شده, ارزش معاملات بازار, تکنیکال, آموزش تکنیکال

آخرین ها از آموزش تکنیکال

1401-07-21 مجتبی لطیفی

1401-06-24 مجتبی لطیفی

1401-06-04 محمدرضا سهرابی

1401-04-30 محمدرضا سهرابی

1401-04-16 محمدرضا سهرابی

1401-02-09 حامد عبدی پور

مطالب مرتبط

روانشناسی معامله گری- چارچوب فکری

1401-07-21 مجتبی لطیفی

روانشناسی معامله گری- اقلیت برنده ها و اکثریت بازنده ها

1401-06-24 مجتبی لطیفی

آموزش رصد لحظه‌ای بورس + ویدئو

1401-06-04 محمدرضا سهرابی

درباره ما

شرکت آریاسرمایه الگو سیستم فعال در حوزه معاملات الگوریتمی و نرم افزار های تخصصی بازار سرمایه توسط جمعی از کارشناسان باتجربه بازار سرمایه به همراه نخبگانی از دانشگاه های برتر ایران تشکیل شده است. هدف ما ترکیب علم و تجربه در تولید محصولات مرتبط با بازار سرمایه است.

با ما در تماس باشید:

کلیه حقوق متعلق به شرکت آریا سرمایه الگو سیستم است. بازنشر اطلاعات سایت با ذکر منبع، بلامانع است. (قوانین و مقررات)

رشد شاخص نیازمند افزایش حجم معاملات

هرچند بسیاری از تحلیل گران بر رشد نمادهای کوچکتر تاکید کرده بودند اما واقعیت این است که شاخص هم وزن به محدوده مقاومتی نزدیک شده، به همین دلیل رشد نمادهای کوچک تر به زودی کند می شود.

حامد شایگان؛ بازار: شاخص کل بورس در محدوده بین یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد و یک میلیون و ۵۳۰ هزار واحد در حال نوسان است و این ضعیف ترین مقاومت در وضعیت کنونی بوده و شاخص کل اگر روی سطح یک میلیون و ۵۸۰ هزار واحد قرار بگیرد مقاومت های بعدی سرسخت تر خواهند بود.

به همین دلیل در شرایط کنونی تنها افزایش حجم معاملات می تواند زمینه رشد بازار را فراهم کند، هرچند در هفته های اخیر بسیاری از تحلیل گران همسو با روند صعودی شاخص هم وزن بر رشد نمادهای کوچکتر تاکید کرده بودند، اما واقعیت این است که شاخص هم وزن در روند صعودی خود به محدوده ای مقاومتی نزدیک شده، از این رو رشد نمادهای کوچک تر به زودی کندتر می شود و شاید تک سهم هایی هم باشند که چند روز پیوسته صف خرید باشند، اما به طور کلی بازار نیازمند حرکت پرقدرت تر شاخص سازها هم هست.

در هفته های اخیر ارزش معاملات بازار بالای ۵ هزار میلیارد تومان تثبیت شده و این حرکت توانسته شاخص کل بازار را به سمت بالا سوق دهد، اما با توجه به اینکه در شاخص های بالاتر مقاومت ها بزرگتر هستند جابه جایی سهام هم باید بیشتر باشد، به همین دلیل پیش بینی می شود در هفته های آینده کم کم ارزش معاملات خرد به بالای ۸ هزار میلیارد تومان نفوذ کند

در هفته های اخیر ارزش معاملات بازار بالای ۵ هزار میلیارد تومان تثبیت شده و از آنجایی که قبل از سال جاری ارزش معاملات در محدوده ۳ هزار میلیارد تومان بود این حرکت توانسته شاخص کل بازار را به سمت بالا سوق دهد، اما با توجه به اینکه در شاخص های بالاتر مقاومت ها بزرگتر هستند جابه جایی سهام هم باید بیشتر باشد، به همین دلیل پیش بینی می شود در هفته های آینده کم کم ارزش معاملات خرد به بالای ۸ هزار میلیارد تومان نفوذ کند و اگر قرار باشد شاخص کل در سطح یک میلیون و ۷۰۰ هزار واحد قرار بگیرد احتمالا ارزش معاملات در مقاطعی به ۱۰ هزار میلیارد تومان هم خواهد رسید.

مهمترین سیگنال های رشد بازار سرمایه
در شرایط کنونی مهمترین سیگنال های رشد بازار سرمایه اصلاح عوارض صادراتی است که باعث شده برخی سرمایه گذاران کم کم به گروه فلزات، معدنی ها و پالایشی ها اقبال نشان دهند، زیرا در شرایط کنونی بزرگترین نمادهای شاخص ساز بورس ایران هم در این گروه ها قرار دارند و اگر تقاضا در این گروه ها افزایش یابد به طور قطع شاخص می تواند مقاومت یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحدی را به راحتی بشکند.

از طرف دیگر اگر مقایسه کنید خواهید دید که شاخص گروه بانک نسبت به عمده صنایع رشد شاخص نیازمند افزایش حجم معاملات دیگر رشد چندانی نداشته و ازآنجا که در حال حاضر در بازار، پول مرتبا در حال چرخش و جابجایی بین گروه های مختلف هست، به احتمال بسیار زیاد این گروه هم بزودی مورد توجه بازار قرار خواهد گرفت و با توجه به اینکه ارزش معاملات در گروه بانکی هم بالاست رشد این گروه علاوه بر اینکه می تواند مانع از افت شاخص با اصلاح گروه های کوچکتر می شود می تواند شاخص را به سمت یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحدی حرکت دهد.

البته نباید نادیده گرفت برخی گروه های کوچکتر مانند دارویی ها و غذایی ها به تازگی با سیگنال رشد قیمت های جهانی روندی صعودی را رشد شاخص نیازمند افزایش حجم معاملات آغاز کرده اند به همین دلیل نمی توان با یک قانون کلی ادعا کرد که همه نمادها و گروه های کوچک به زودی نیازمند استراحت هستند برای نمونه در همین گروه دارویی نمادهایی مانند کی بی سی و . در یک سال گذشته هیچ روند صعودی نداشته و در شرایط کنونی در قیمتی پایین تر از همین موقع سال گذشته قرار دارد .

به همین دلیل در صورتی که گروه های کوچک هم اصلاح کنند چنین نمادی روند صعودی خواهد داشت. همچنین در گروه دارویی نمادهایی مانند غپینو و غسالم که حدود ۹۰ درد نسبت به قله ای خود اصلاح کرده اند یک چشم انداز صعودی وجود دارد. هرچند این اصلاح پیش از حد این نمادها را می توان به حساب حقوقی های سفته بازشان گذاشت، اما به طور قطع وقتی ارزش سهام آنها به سال ۹۸ رسیده است با این نسبت تورم هم همخوانی ندارد و باید به زودی شاهد بازگشت قیمت ها متناسب با وضعیت شاخص و تورم باشیم.

در حال حاضر شاخص کل بازار در محدوده ای بحرانی قرار داد و این به معنای اهمیت رشد تقاضاست و اگر این اتفاق نیفتاد حتی این احتمال وجود دارد که شاخص کل بازار روندی اصلاحی داشته باشد و بار دیگر به محدوده ای یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد برسد که این تحلیل تقریبا بدبینانه ترین ممکن است، زیرا قیمت جهانی همه کالاها افزایش یافته است

محدوده ای بحرانی شاخص
در حال حاضر شاخص کل بازار در محدوده ای بحرانی قرار دارد و این به معنای اهمیت رشد تقاضاست و اگر این اتفاق نیفتاد حتی این احتمال وجود دارد که شاخص کل بازار روندی اصلاحی داشته باشد و بار دیگر به محدوده ای یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد برسد که این تحلیل تقریبا بدبینانه ترین ممکن است، زیرا قیمت جهانی همه کالاها افزایش یافته است و عملا توجیهی برای اصلاح شاخص کل وجود ندارد.

اما ممکن است که دولت بخواهد با سرکوب رشد شاخص کل بازار به نوعی بر ناتوانی خودش در کنترل تورم و . سرپوش بگذارد، هرچند بسیاری از اقتصاددان ها بارها تاکید کردند که رشد شاخص که بورس هیچ ارتباطی با تورم ندارد ممکن است دلیل رشد شاخص عرضه نمادهای جدید و افزایش عمق بازار باشد، با این حال عده ای همچنان بر کنترل شاخص کل بورس برای مهار تورم تاکید دارند.

از طرف دیگر نمی توان دست های پشت پرده و نوسان گیر بازار را نادیده گرفت که با ترید های روزانه یک نماد را به اوج قیمت می رسانند و فردا همان نماد را صف فروش می کنند، حالا در چنین شرایطی رئیس سازمان بورس بار دیگر بر شفاف سازی وضعیت معاملات بازار تاکید کرده، شعاری که پیش از این و در ابتدای روی کار آمدنش هم بر آن تاکید کرده بود و اگر این موضوع را به فال نیک بگیریم و منتظر باشیم وضعیت بازار به حالت تعادل برگردد باید بر این پیش بینی که شاخص در همین محدوده کف سازی می کند صحه گذاشت.